トレンド戦略に関連するIO（ディシジョンツリー／フォレスト）を開発するためのチームを結成する。 - ページ 5

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Yuriy Asaulenko:
なぜ枯れてしまうのか？やったね、使ってみて。
ただし、実際の市場では、例えばフォートでは、広範な戦略が通用しなくなります。そして、その理由は明確です。お金は沈黙を好むという諺がありますが、それには理由があります）。

実は、一方向にブレークスルーがあり、一方向に非対称な展開になることが多く、知識をプールしておけば何倍も状況が良くなるのです。

それに、その人に合った具体的な戦略を立てることが問題なのではなく、解決策を見つけるための方法論なのです。


追伸：最近シスカがおかしくなっているのは事実ですが、その原因は海外メジャーの撤退にあると思います。

 
Yuriy Asaulenko:
なぜ、飽きる必要があるのか？やるならやるで、使うなら使うで。
ただし、実際の市場では、例えばフォートでは、広範な戦略が通用しなく なります。そして、その理由は明確です。(お金は沈黙を好むという諺があるのは、無意味ではない）。

私なら、市場の超効率化の度合いを チェックします。その分、作業戦略を1つ、2つ犠牲にしてもいい。まずは開発すればいいんです。)))

 
Aleksey Vyazmikin:

そうですね、要は一方向にブレークスルーがあり、一方向に非対称な展開になることが多いので、知識をプールしておけば何倍にも改善されるということですね。

また、具体的にどのような戦略を提示するかという問題ではなく、解決策を見出すための方法論である。

間違っていなければ、あなたはすでに私の方法を知っているはずです。教えられる判断論理としての指標＋NSによる事前選択（分類）。
ここには、集団作業や内省のためのものは何も見当たりません。
 
Aleksey Panfilov:

私なら、市場の超効率化の度合いを チェックします。そのために一つや二つの作業戦略は犠牲になるかもしれません。ただ、まずは開発することが先決です。)))

何をテストするのか？先物が10枚あるので、買いたい。その後、同じ戦略の人が10人やってきて、価格が10ポイント上がりました。 みんな、エントリー時に平均5ポイント損しているのです。
 
Yuriy Asaulenko:
何を確認するのか？先物を10枚持っているので買いたい。すると、同じ戦略の人が10人やってきて、価格が10ポイント上がるんです。

あるいは、最初にアップしたものが仕事になるのかもしれません。)))

戦略によって買取価格が決定される場合あとは、市場からの撤退、これも悪くないですね。

このバージョンは、スピードファイトで確認しています。
 
Aleksey Panfilov:

あるいは、最初にアップしたものが仕事になるのかもしれません。)))

戦略によって買取価格が決定される場合あとは市場からのオフも悪くない。

では、集団的創造とは何なのでしょうか。スリッパ探しですぐに作戦変更することでしょうか。
 
Yuriy Asaulenko:
では、集団的創造力の本質とは何なのでしょうか。その中で、下駄探しの作戦をすぐに変更する必要があるのでしょうか？

論理的には、超効率的な通貨市場の場合、価格はシステムの規模から数週間の周期を持つMAのように見えるはずで、発行国の実際の力学によってのみ決定されます。ということがわかります。つまり、市場の性質は、他の何か（例えば、「余剰金」を絞り出すための実物通貨発行者の必要性や、市場形成への幅広い参加者の関心を確保すること）によって決定されるのだ。それゆえ、ボラティリティが高いのです。

もちろん、クランキーです。:(

PS.

ちなみに、わざわざ5桁に せず、セントで見ると、チャートはこんな感じです。

 
Yuriy Asaulenko:
間違っていなければ、あなたはすでに私の方法を知っているはずです。指標による事前選択＋学習可能な決定ロジックとしてのNS（分類）。
ここには、チームワークや振り返りのためのものはありませんね。

指標をどのように選んでいるのか、どの設定が自分に合っているのか、指標との関係で価格をどう表現しているのか、指標の増分を予測因子として使っているのか、よくわからない。一般に、どのような報道にも、それ自体で価値のある内容が含まれています。

私が今、決定木を使ってやっていることを簡単に説明すると、もしかしたら興味を持つ人がいるかもしれません。

1.私はスクリプトを使って、バーが開かれた瞬間にすべてのバーのイベントの結果を計算し、結果は利益または損失で、これはいわゆるターゲットで、私は結果をファイルに書き込みます。計算された位置が開かれた後、トロールが直ちに使用される、1本または200本以上の棒の後にイベントが発生することがあります。

2.Expert Advisor（当初はスクリプトでしたが、同じコードでデータを生成した方が良いと思い、EAを使うことにしました）を使って、各バーで予測変数の値を収集し、ファイルに記録しています。現在、120以上のプレディクターを持っています。

3.2つのファイルを結合する。分単位で情報を収集しているため、100メガバイト以上とかなり大きなファイルになるようです。

4.収集したデータをRの遺伝的アルゴリズムに渡して処理させ、スクリプトはその手法で計算を行い、目的の検索結果を改善しようとする。

5.その結果を分析すると、次のようになります。

ここでは、各シートの情報を見て、1/-1の予測値が1.5倍以上大きいもの、ゼロの予測値が60％以上であるものを選んでいます。提案された分解を分析し、理解しようとする。1が買い、-1が売り、0が買いか売りかでマイナスになることを付け加えます。

6.選択したツリーの葉をコードで書き出すと、一部は次のようになります。

if(Test_P==51)if(Levl_High_H4s1<4.5 && Levl_first_H4<-0.5 && DonProc<8.5 && DonProcVisota<10 && DonProcVisota>=5.5 && DonProc<9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==52)if(Levl_Close_MN1<6.5 && DonProc>=8.5 && DonProcVisota<10 && DonProcVisota>=5.5 && DonProc<9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==53)if(Levl_Close_MN1>=6.5 && DonProc>=8.5 && DonProcVisota<10 && DonProcVisota>=5.5 && DonProc<9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==54){}//!--if(Use_Filter_MA_Prirost_>=-0.5 && DonProcVisota>10 && DonProcVisota>=5.5 && DonProc<9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==55)if(DonProcVisota<7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==56)if(rLevl_Up_iD_RSI<-1.5 && DonProcVisota>=7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==57)if(Povtor_Low_H1>=1.5 && Povtor_Type_D1<3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>=-1.5 && DonProcVisota>=7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;                                              
if(Test_P==58)if(Levl_Close_MN1>=-4.5 && Povtor_Low_H1<1.5 && Povtor_Type_D1<3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>=-1.5 && DonProcVisota>=7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==59)if(Levl_Close_MN1<-4.5 && Povtor_Low_H1<1.5 && Povtor_Type_D1<3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>=-1.5 && DonProcVisota>=7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;
if(Test_P==60)if(Povtor_Type_D1>=3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>=-1.5 && DonProcVisota>=7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)BuyNow=true;

7.ストラテジーテスターで各リーフのトレーニング期間外を確認する。成績が良く、取引回数が十分なものを残しています。ここで、良い分類の効果が現れるのですが、経済的な効果は弱いです。

8.選んだ葉っぱからハーバリア（ランダムフォレストに近いもの）を構成し、投票権を与えています。異なるツリーとその葉を組み合わせると、おおよそ次のようなコードになります。

    SellNow=false;
    BuyNow=false;
    double CalcSell=0;
    double CalcBuy=0;
   if(Test_P!=11)if(DonProcVisota<8.5 && Levl_High_H4s1N<1.5 && DonProc<1.5)CalcSell=CalcSell+1; //--35/10
   if(Test_P!=13)if(Levl_Low_D1s1<-4.5 && DonProcVisota>=8.5 && DonProc>=1.5)CalcSell=CalcSell+1; //--51/20
   if(Test_P!=26)if(Levl_Support_MN1>=5.5 && Levl_High_H4s1N<6.5 && Levl_Low_D1>=-3.5 && Povtor_Low_H1>=-1.5 && Levl_High_H1s1N>=-7.5 && Levl_Low_D1s1>=-7.5 && Levl_Close_H1<1.5 && Part_H4<3.5 && TimeHG>=2.5 && Levl_Close_H1>=0)CalcSell=CalcSell+1;//46/13 -- 5

   if(Test_P!=3) if(Levl_Low_H4s1N<5.5 && Levl_Low_W1s1N>=-0.5 && DonProcVisota<3.5 && DonProc>=7.5)CalcBuy=CalcBuy+1; //--14/29
   if(Test_P!=15)if(Levl_Low_H4s1N<5.5 && Levl_Close_W1s1>=2.5 && DonProcVisota<3.5 && DonProc>=7.5)CalcBuy=CalcBuy+1; //--14/30
   if(Test_P!=42)if(Levl_Support_H1s1<-5.5 && LastBarPeresekD_Down<6.5 && Regressor_3D>=-1.5 && TimeHG<1.5 && DonProcVisota>=4.5 && DonProc>=2.5 && DonProc<7.5)CalcBuy=CalcBuy+1;
   if(Test_P!=53)if(Levl_Close_MN1>=6.5 && DonProc>=8.5 && DonProcVisota<10 && DonProcVisota>=5.5 && DonProc<9.5 && DonProc>=7.5)CalcBuy=CalcBuy+1;
   if(Test_P!=55)if(DonProcVisota<7.5 && DonProc>=9.5 && DonProc>=7.5)CalcBuy=CalcBuy+1;


if((CalcSell>0 || CalcBuy>0) && CalcSell/(3+0)>CalcBuy/(5+0) && CalcSell>0)SellNow=true;
if((CalcSell>0 || CalcBuy>0) && CalcSell/(3+0)<CalcBuy/(5+0) && CalcBuy>0)BuyNow=true;
   

if(Test_P!=80)if (Vektor_Don_M15==1 && Vektor_Don==-1 && LastBarPeresekD_Down_M15<5){SellNow=false;}
if(Test_P!=81)*/if (Vektor_Don_M15==-1 && Vektor_Don==1 && LastBarPeresekD_Up_M15<5){BuyNow=false;}
if(Test_P!=82)if (Vektor_Don==1  && LastBarPeresekD_Down>6 && LastBarPeresekD_Up>4){BuyNow=false;}
if(Test_P!=83)*/if (Vektor_Don==-1 && LastBarPeresekD_Up>6 && LastBarPeresekD_Down>4){SellNow=false;}
if(Test_P!=84)*/if (Levl_Close_H1>7 ||Levl_Close_H1<-7){BuyNow=false; SellNow=false;}
if(Test_P!=85)*/if (Levl_Close_H4>7 ||Levl_Close_H4<-7){BuyNow=false; SellNow=false;}
if(Test_P!=86)if (Levl_Close_D1>6  && TimeHG==1)BuyNow=false; 
if(Test_P!=87)if (Levl_Close_D1<-6 && TimeHG==1)SellNow=false;

9.そして、それがどのように共生しているのかを見て、ここでグループ分けをするか、何かを排除するか。市場参入の判断が他の葉より常に遅いため、ここで働かなくなる葉もあり、そのような葉は分解してExpert Advisorを分離することが合理的かもしれません。一般的には、この点はさらに発展させる必要があります。

一般的に、これは複雑なアプローチではありません。ランダムフォレストを使わず、葉を分けているのは、常に市場にいることは意味がなく、現在の特定の市場状況に対してより信頼性の高い統計的な予測を得るためです。つまり、予測領域を限定し、異なる木から得られたこれらの領域を重ねることによって投票効果を得るのです。そして、森を作ると、すべてを分類しようとするので、結果的に良い選択も悪い選択も、手で取ることになり、ランダム性が減ります。

だから、この葉っぱを見つけることに集中すべきだと思うんです。そのためには、私が提案したベクトルに沿って動くことが必要です。


ちなみに、GPUを使って木グラフ（組み合わせ）の列挙をしようと思っているのですが、どなたかお手伝いいただける方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

 
Yuriy Asaulenko:
では、集団的創造力の本質とは何なのでしょうか。スリッパ狩りの戦略をストレートに変えるということでしょうか。

スリッパが足りなくなるのが本当に怖いのか？ポイントは、ゴールへの動きを加速させることです。MO法だけでなく、戦略上良い結果が出れば、プールなどで独自のファンドを立ち上げて問題を解決する、つまり、すでに自立したプロジェクトが できるのです。

 
Aleksey Vyazmikin:

スリッパが足りなくなるのが本当に怖いのか？ポイントは、ゴールへの動きを加速させることです。MO法だけでなく、戦略で良い結果が出れば、プールなどで独自のファンドを立ち上げて問題を解決する、つまり自立したプロジェクトが可能になるのです。

1つの戦略に取り組む人が数人でもいれば、ある価格でフォート用に足りなくなることもあります。
FXのことは言えませんが、似たようなことを疑っています。
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