スキャルパーエントリーに最適なソリューション - ページ 2

[Vladimir]

Alexey Volchanskiy:

現在、スキャルピングトレードを開始するための新しいアプローチをいくつか試しているところです。現在、複数のフィルターが秒単位で異なる持続時間で計算されています（MAの変形と考えることができます）。

複数のフィルタの曲線の差がある閾値を超えると、かなりの確率で入口が決まることが実験的にわかってきました。また、フィルターカーブのスルーレートを追加しています。そして、遅延がなくなるはずなので、順方向と逆方向のダブルフィルターを試してみます。とはいえ、何が精度となるかは不明ですが。

出力信号も同じ原理で動作します。そんなことをした人はいるのだろうか。

フィルターを使うということは、手作業ではなく、自動化された作業ということです。だから、「成功した入力」という概念も、何らかの形で形式化されているのです。Alexey Grigoryevichさん、このスレッドでの「成功した入力」とはどういう意味なのか、教えてください。エントランスの違いによる成功の比較は？

入力の正確さ」が考慮されているようです。何なのか、どう計算するのか？その精度がどうなるのか」はまだ明らかにしないでおこう--何がいけないのだろう？

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir:

フィルターの使用は、手作業ではなく自動作業を意味します。だから、「参入の成功」という概念も、何らかの形で形式化されている。Alexey Grigoryevichさん、このスレッドで「入力に成功した」というのはどういうことか教えてください。応募作品によって、どのような違いがあるのでしょうか？

入力精度」も考慮されているようです。その内容や計算方法を教えてください。その精度がどうなるのか」まだ不明なままにしておいて--でも、何がいけないのか？

成功した（または正確な）エントリーの意味 - これは、価格の動きの方向が特定の範囲内で正しく検出されたときです。取引チャネルの境界を範囲として選択することもできます。私は、Hodrick-Prescott Channelを少し改造したものを使っています。

収益性はどのように比較されていますか？非常にシンプルに、pips単位の利益額で。もしロボットが買いポジションを持ち、価格が下がった場合は、エントリーが失敗したことを意味します。その逆も然り。

[Vladimir]

Alexey Volchanskiy:

エントリー成功（正確）とは、ある範囲内で値動きの方向が正しく決定されることを意味します。トレーディングチャネルの境界線をレンジとして選択することができます。現在、私は少し改良したHodrick-Prescott Channelを 使用しています。

収益性はどのように比較されていますか？非常にシンプルに、pips単位の利益額で。もしロボットが買いポジションを持ち、価格が下がった場合は、エントリーが失敗したことを意味します。その逆も然り。

正直言って、「あるレンジの値動きの方向性」というのがよくわからないのです。そして、この無知は、レンジとして「取引チャネルの境界線」を選んでも、消えることはないのです。何ですか？

それ以上に、「価格が下がった」というのがよくわからない。この下への動きをどう測ればいいのかわからない。K点でのスタートから、K-1 K-2 K-1 K+1 K+2 K+1 K-1 K-2を通過した場合、価格が下降しているのかどうかが分からないのです。できる？

実は、このような疑問が自動化されたシステムでどのように解決されるのか知りたかったのです。「上昇した後、下降した」というような定性的表現の不確実性をすべて定量的に測定することができるのでしょうか。結局、どうにかこうにか解いて、ソフトはその基準を具体的な数字に落とし込んでいくしかない。それともノウハウなのか？

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir:

正直なところ、「レンジ内の値動きの方向性」というのがよくわからないのです。そしてその無知は、「取引チャネルの境界をレンジとして選択」しても、どこにも行き着かないのです。何ですか？

それ以上に、「価格が下がった」というのがよくわからない。この下への動きをどう測ればいいのかわからない。K点でのスタートから、K-1 K-2 K-1 K+1 K+2 K+1 K-1 K-2を通過した場合、価格が下降しているのかどうかが分からないのです。できる？

実は、このような疑問が自動化されたシステムでどのように解決されるのか知りたかったのです。「上に上がってから下に曲がる」というような定性的な表現の不確実性が、定量的に測定される必要があるのです。結局、どうにかこうにか解いて、ソフトはその基準を具体的な数字に落とし込んでいくしかない。それともノウハウなのか？

価格をフィルタリング（平坦化）すれば、方向がすぐにわかる。投稿番号5の一番上の写真をご覧ください。また、定量的な測定について、今どのように定義しているか、どの方法で確認したいかを書きました。

[Alexey Volchanskiy]

そして、HPチャンネルについて、2枚の写真を紹介します。

[Maxim Kuznetsov]

Alexey Volchanskiy:

そして、HPチャンネルについて、2枚の写真を紹介します。

で、「チャンネル」が展開されると、その逆、もしくは全くない方が良い :-)

すべてのチャンネルストラテジーは、スタティックチャンネルで問題なく動作します。このことは、どのようにしてチャネルが戦略を適用するのに十分な静的状態であることを時間的に知ることができるのか、という疑問を生じさせます。

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

そして、HPチャンネルについて、2枚の写真を紹介します。

これが正しいチャートです）。とは対照的ですが...。指をさすのはやめましょう))

私のは見せません、同じぐらいです。そしてfastも存在します。でも、設定が違うんです。そして、水路そのものが境界となるのです。

[Alexander Ivanov]

Alexey Volchanskiy:

現在、スキャルピングトレードを開始するための新しいアプローチをいくつか試しているところです。現在、複数のフィルターが秒単位で異なる持続時間で計算されています（MAの変形と考えることができます）。

複数のフィルタの曲線の差がある閾値を超えると、かなりの確率で入口が決まることが実験的にわかってきました。また、フィルターカーブのスルーレートを追加しています。そして、遅延がなくなるはずなので、順方向と逆方向のダブルフィルターを試してみます。とはいえ、何が精度となるかは不明ですが。

出力信号も同じ原理で動作します。やった人いる？

こんにちは。

いい線いってますね。

すぐにグレイルを 手に入れ、そのFXを見せるのだ!

聖杯を手に入れよう！)))

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

現在、スキャルピングトレードを開始するための新しいアプローチをいくつか試しているところです。現在、複数のフィルターが秒単位で異なる持続時間で計算されています（MAの変形と考えることができます）。

複数のフィルタの曲線の差がある閾値を超えると、かなりの確率で入口が決まることが実験的にわかってきました。また、フィルターカーブのスルーレートを追加しています。そして、遅延がなくなるはずなので、順方向と逆方向のダブルフィルターを試してみます。とはいえ、何が精度となるかは不明ですが。

出力信号も同じ原理で動作します。やった人いる？

スキャルパーであれば、間違いなくチャネルです。チャネルが狭く、異なる期間のMAやフィルターが十分でないでしょう。MAが速くなれば、生活が楽になる。速いものは意味がなく、遅いものはラグが大きくなる。この場合、VRの直接分析に切り替えなければならないので、エントリーの前に最後の数分間が必要です。最後の段階、例えば1-2分ではプラスティック。

[khorosh]

Alexander Ivanov:

こんにちは。

いい線いってますね。

すぐにグレイルを手に入れ、そのFXを見せるのだ!

聖杯をください！)))

そうそう、でも一つ訂正がある。聖杯は 我々とではなく、アレクセイと一緒になる。そして、彼の女性全員のエロチックゾーンが彼の財布に入ることになる)。