トレンド・トラッキング・トレーディング・システム - ページ 15

新しいコメント
 
Renat Akhtyamov:

オッケーです。

購入数量を反映するようなMQL関数を挙げて ください。

MQLには「価格変動の回数」と定義された標準関数iVolume() がありますが、それだけでは十分ではありません。また、「トレンドとトレードの間の買いと売りの合計額」、「買いと売りの単独と合計額」、基本操作のバランスとアンバランスの変数を持ち、それらを使って、起こりうる逆転のモーメントを決定することが望ましい。

 
aleger:

MQLには「価格変動の回数」と定義されたiVolume()という標準関数がありますが、これだけでは十分ではありません。また、「トレンドとトレードの間の購入と販売の合計額」、「購入と販売の単一と合計額」、主要オペレーションのバランスとアンバランスの変数を持ち、それらを通して、来るべき反転の瞬間を判断することが望まれる。

これは既知のことです。

しかし、上の投稿でExpert Advisorの機能があり、売買額を 見ることができると書かれていますね。

計算原理を2文字で表現してください。

 
Renat Akhtyamov:

これは既知のことです。

しかし、上の投稿で「販売量や 購入量を確認できるEA機能がある」と書かれていますね。

計算原理を2文字で表現してください。

なるほど。長くなりますが、ポイントや整数ではこんな感じです。(購入用と販売用のミラーリングがあります。）

if(tvT) { if (slCltB>prCltB) {tkVB=(slCltB-prCltB)/POINT; kB++; vB+=tkVB

どこ

bool tvT - 現在の上昇トレンド/下降トレンドの 符号です。

double slCltB - 現在のバーの次の終値, prCltB - 現在のバーの前の終値;

int tkVB - 次の買いのボリューム（ポイント）．

int kB - トレンドの始まりからの購入回数; int Kb - 次の購入の総量（pips）です。トレンドの始まりから購入。

int vB - トレンドの始まりからの購入の合計量、pips。

など

 
Renat Akhtyamov:

これは既知のことです。

しかし、上の投稿で「販売量や 購入量を確認できるEA機能がある」と書かれていますね。

計算原理を2文字で表現してください。

長い間お待たせして申し訳ありませんでした。反省してないし、したいし、曲がっているし、、、。...でも母が許さない！このような時代には、自分の「ノウハウ」を早々に、しかも誰とも知れずに公開してはいけない。

これまでのコメントでかなり多くのことが語られていますが、まだ1つだけ、誰かと一緒に解決したい小さな不満があります。

 
aleger:

長い間お待たせして申し訳ありませんでした。申し訳ない気持ちと、そうしたい気持ちと、うずうずする気持ちと、、、。...母が許さないんだ！このような時代には、自分の「ノウハウ」を早々に、しかも誰とも知れずに公開してはいけない。

これまでのコメントでいろいろ言われていますが、ひとつだけ、誰かと一緒に実現したい小さなニガテがあるんです。

このノウハウの考え方は、FX市場のあちこちで踏襲されています。

みちゆきてしなばもろとも

 
Renat Akhtyamov:

このノウハウの考え方は、FX市場のあちこちで踏襲されています。

悲しいかな、道中には金持ちはいない。

良い開発者もいないようです。というか、間違った場所、間違った方法で正しいものを探しているのです

 
あるいは、あなたに興味がないのか...。
 
Алексей Тарабанов:
あるいは、あなたに興味がないとか...。

可能性は十分にあります。そして、彼らは知らないし、興味もない。そして、超ド級のものは手に入らない。

 
aleger:

それは間違いないですね。


と、とにかく、本題のトレンド・トラッキング・トレーディング・システムからは離れてしまいますね。

を正しく認識し、本当に必要なものを得ることができるものだと私は考えています。

外為担保のリターンは刻々と変化する。そこで、私たちは、予断を持たずに

この問題については、少なくとも一般論として、一緒に解決していこうではありませんか。

この問題は、少なくとも自分たちや友人にとっては。

ほぼすべてのスレッドを読み、いくつかの結論を出しました。

1.TRENDという明確な概念はない。

2.時間的なトレンドの始まりと終わりを判断する基準はない。

3.グローバルトレンドは、ミニトレンドやマイクロトレンド、時にはグローバルトレンドに変化する逆方向やテール方向のトレンド、そしてフラットなエリアを含んでいます。

なぜ、このような複雑な市場の局面を推測する過程で、運に頼りながら、不確実性のもつれに従うのか、という疑問が生じる。では、トレンド・トラッキング型TSに代わるものを提供する必要がありますね。代替案として、私は、トレンド追跡型TSの概念を、期間Mの一般的なヒストリカルデータの質量において、ある期間N内に特定されたパターンの充足に従うTSに置き換えることを提案し、トレンドは、これらのパターンに戻る市場の傾向として考慮されるべきであるとする。例えば、計測器の歴史の中で過去5年間を期間Mとして選び、サンプルMから期間Nを最適化によって定義します。新しいバーが出るたびにサンプルMが更新され、Nの安定性または有意／無異常が市場特性の変化／安定性を示す。それ以外の方法は与えられていないのです。グローバルパターンを見つけるためのオプションを提案する。私は、誰もが知っていて、それぞれのスレッドで議論されているグローバルパターンの3つのバリエーションを発見し、提案しました。

1.ユニバーサル回帰モデル - 現在の価格の値からなる数値系列の変化について、最適な数学的モデルを見つけます。欠点 - そこに市場のロジックへの接続はありません、それは考慮に生データは、市場に具体的に関連していることができません。この数字には市場に関するものは何もない。あるのは、市場価格がすべてを考慮に入れているというダウの仮定だけである。どうやら、これだけでは市場を十分に表現できないようだ。URMの実データを使った実践テストから判断すると。というか、銀行のリターンに匹敵する、見合った効率の悪い市場を表現している。 預金を失う可能性を完全に排除すれば、投資資金の、あるいはもう少し良い。したがって、URMのリスクの高いバリエーションは、さまざまな成功につながるため、注目に値しない。

2.市場理論とは、需要と供給の継続的な分析・推定に基づく卸売から例外的な完全市場までのあらゆる種類の競争市場や、現実と仮想の17種類の価格を持つ特定財の仮想市場量の推定など、財やサービスに関する既知のあらゆる種類の市場を金融市場に適用しようとする試みである。ここでも、このような現実の市場パラメータを厳密に評価することによってのみ、市場条件下での起業家の利益を、収入とあらゆる種類の費用の差として定義する従来の方法に従って、正確に記述することが可能になるのです。したがって、金融市場に市場理論を適用することの欠点、すなわち17種類すべての価格と仮想の市場ボリュームを推定することは不可能なのである。それらを概算すると、市場理論の適用効率が低下し、やはり銀行のリターンと同程度になる。

3. 買い手と売り手の相対的な強さ、いわゆるブルズとベアの連続的な会計処理 - ここに、市場の状態自体に関する情報が限られている金融市場の問題を微分領域で解決する、理論のブレークスルーを見ます。ディファレンシャル・インジケーターについては、関連スレッドをお読みください。

 
Yousufkhodja Sultonov:

ほぼ全部のスレッドを読んで、いくつかの結論を出しました。

1.TRENDという明確な概念がない。

2.トレンドの始まりと終わりを適時に判断できるような基準はない。

3.グローバルトレンドは、ミニトレンドやマイクロトレンド、時にはグローバルトレンドに変化する逆方向やテール方向のトレンド、そしてフラットなエリアを含んでいます。

という疑問が生じます。

私たちの仕事における理論的な研究は確かに有用であり、最も緊急なニーズにもっと焦点を合わせるべきです。TRENDという明確な概念も、基準やモデルもない。作成、記述、定義など、何の問題もない。

悪いことに、これらすべてが組織的でなく、ばらばらで秘密裏に行われています。個人主義もいいかもしれませんが、ある意味で団結する時期が来ているように思います。

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