MQLプログラマーはプログラマーと言えるのか？ - ページ 7 123456789 新しいコメント Slava 2018.04.19 07:33 #61 Алексей Тарабанов:サンサンヒ、とんでもない秘密を教えてあげるよ、MQLもそうだよ。インタープリターでもある。薪はどこで手に入れたのですか？ Ihor Herasko 2018.04.19 07:36 #62 Алексей Тарабанов:サンサンヒ、とんでもない秘密を教えてあげるよ、MQLもそうだよ。通訳も兼ねて。ex4とex5のファイルはネイティブコードです。)) СанСаныч Фоменко 2018.04.19 08:21 #63 Олег avtomat:お役立ち情報 : http://keldysh.ru/papers/2013/prep2013_19.pdf M.A. Ananiev、N.A. Mitin RTS指数リターンを例とした条件付き超余裕の線形自己回帰モデルと非線形自己回帰モデルの比較 アノテーション 本論文では、RTS指数リターンのGARCHモデルを例にして、線形条件付きボラティリティモデルと非線形条件付きボラティリティモデルの予測能力を比較する。RTS指数の10年間の毎日の終値に基づいて、パラメトリックモデルを推定し、異なる長さの水平軸に対する一連のボラティリティ予測を構築した。 モデルの予測能力を選択した基準に従って比較した。時系列の検出された特徴を考慮するために非線形モデルが開発されているが、その助けを借りて得られる予測の質は時に疑問視される。本研究の結果は、他の研究の結果を補完するものである。非線形条件付きボラティリティモデルがより良い結果を示している。この成功の説明として考えられるのは、非線形モデルは比較的短い時間軸では良い予測をするが、長い時間軸ではより大きな誤差を与える可能性があるという事実であろう。もちろんです、ありがとうございます。 しかし、Garchの応用については膨大な文献があり、特に金融市場においては重要です。どこかの記事で、S&P500指数に含まれる全銘柄（500銘柄）の例でゴミのパラメータを探したものがありましたね。 私が読んだ限りでは（私の経験ではないので、すべてを繰り返すことはできません、長すぎます）、今日、最も先進的なモデルはRealGARCHです。接頭辞 Real は，すでに実現されている分散を意味する．すなわち，モデルは2つの分散を用いる：大きな TF と，事実が存在する小さな TF についてである． ここにいる誰もが、誰かが掘り始めると煽る。そんな仲間がいたのですが、彼はガーチの一部である有馬に落ち着きました。それに仕事量も私一人では多すぎる。 СанСаныч Фоменко 2018.04.19 08:26 #64 Yuriy Asaulenko:インタプリタが二の次なのではなく、Rが統計も含めた（あるいは主に）モデリング環境であるため、より便利なのです。 ところで、Rはインタプリタ型とはいえ、言語自体はスクリプト言語であり、主に文中の単語、すなわち機能や各種パッケージ同士を結びつける役割を担っている。また、言語そのものがプログラムの実行 時間に占める割合はごくわずかです。 従って、Rのスピードに関する不満は、全く杞憂に終わる。TCでRを直接使うことと、MQLでコードを書き換えることの無意味さについてです）。私も全く同感です。Rは統計学の研究開発のために非常によく考えられたツールで、今や機械モデリングも統計学に追いやられています。そして、研究成果を産業界で活用することが非常に容易です。 性能については全く同感です。私が使っているそれらのアルゴリズムでは、mclの列挙の速度を上げる見込みはない。 そして何より、書き換えの必要性が全く感じられないのです。異なる分野の異なるツールが完璧かつ簡単に組み合わされ、すべてが安定して動作するのです。 Alexander Ivanov 2018.04.19 09:08 #65 主にGOTOとINPUT変数を覚えることです...。をZX-Spectrumコンピュータにインストールします。 あとは、時間の無駄です。 Ihor Herasko 2018.04.19 09:16 #66 Alexander Ivanov:主にGOTOとINPUT変数を覚えることです...。をZX-Spectrumコンピュータにインストールします。 あとは神頼みです。うーん、80年代後半は文章力を理由にプログラマーを自認する人が多かったですね )) LOAD "" それがないと、（当時のカセットレコーダーから）どんなゲームも動かせないんですけどね。 Aleksey Ivanov 2018.04.19 09:21 #67 СанСаныч Фоменко:問題は、純粋なGARCH(1,1)は事実上実行不可能なモデルであることです。 適切なパッケージを取らなければならないのですが、一番面白いのはルガークです。平均をシミュレートする必要があります。ARCHは非常に多くのモデルがあり、EGARCHで良い結果を得ることができます。このパッケージをFXなどの金融市場で使用した結果を強調した多くの出版物があります。このサイトでは、既成のコードやサンプルを見ることができ、とても勉強になります。 Rugarchを見て、良い結果が出たら、Srpで公開されています、コードはオープンソースです。 でも、GARCHでまともな結果が出るかどうかわからないから、Srpから大きく外れているんですね。いずれにせよ、Rはインタプリタなので、µlで実験するよりもRで実験する方がずっと便利です。 ありがとうございます、やっとこのスレッドで書き込みが始まりました。 Aleksey Ivanov 2018.04.19 09:23 #68 Олег avtomat:お役立ち情報 : http://keldysh.ru/papers/2013/prep2013_19.pdf M.A. Ananiev、N.A. Mitin RTS指数リターンを例とした条件付き超余裕の線形自己回帰モデルと非線形自己回帰モデルの比較 アノテーション 本論文では、RTS指数リターンのGARCHモデルを例にして、線形条件付きボラティリティモデルと非線形条件付きボラティリティモデルの予測能力を比較する。RTS指数の10年間の毎日の終値に基づいて、パラメトリックモデルを推定し、様々な長さのホライズンに対するボラティリティ予測のセットを構築した。 モデルの予測能力を選択した基準に従って比較した。時系列の検出された特徴を考慮するために非線形モデルが開発されているが、その助けを借りて得られる予測の質は時に疑問視される。本研究の結果は、他の研究の結果を補完するものである。非線形条件付きボラティリティモデルがより良い結果を示している。その理由として、非線形モデルは比較的短い水平期間でより良い予測をする一方で、より長い水平期間ではより大きな誤差を与える可能性があることが考えられる。 また、メリットについて。ありがとうございます。 Alexander Ivanov 2018.04.19 09:24 #69 Ihor Herasko:うーん、80年代後半は文章力を理由にプログラマーを自認する人が多かったですね ))。 これがないと、どんなゲームも動かないんですよ（当時はカセットレコーダーから）。私たちの...と暖かい。 それが私たちのFSです））。 Vladislav Andruschenko 2018.04.19 09:26 #70 Ihor Herasko:うーん、80年代後半は文章力を理由にプログラマーを自認する人が多かったですね ))。 これがないと、どんなゲームも（当時のカセットレコーダーから）動かせないんですけどね。 6歳の時、初めてマスターをプレゼントされました。 でも、Loadを書いた覚えはないんです・・・。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
サンサンヒ、とんでもない秘密を教えてあげるよ、MQLもそうだよ。インタープリターでもある。
薪はどこで手に入れたのですか？
サンサンヒ、とんでもない秘密を教えてあげるよ、MQLもそうだよ。通訳も兼ねて。
ex4とex5のファイルはネイティブコードです。))
お役立ち情報 :
http://keldysh.ru/papers/2013/prep2013_19.pdf
M.A. Ananiev、N.A. Mitin
RTS指数リターンを例とした条件付き超余裕の線形自己回帰モデルと非線形自己回帰モデルの比較
アノテーション
本論文では、RTS指数リターンのGARCHモデルを例にして、線形条件付きボラティリティモデルと非線形条件付きボラティリティモデルの予測能力を比較する。RTS指数の10年間の毎日の終値に基づいて、パラメトリックモデルを推定し、異なる長さの水平軸に対する一連のボラティリティ予測を構築した。 モデルの予測能力を選択した基準に従って比較した。時系列の検出された特徴を考慮するために非線形モデルが開発されているが、その助けを借りて得られる予測の質は時に疑問視される。本研究の結果は、他の研究の結果を補完するものである。非線形条件付きボラティリティモデルがより良い結果を示している。この成功の説明として考えられるのは、非線形モデルは比較的短い時間軸では良い予測をするが、長い時間軸ではより大きな誤差を与える可能性があるという事実であろう。
もちろんです、ありがとうございます。
しかし、Garchの応用については膨大な文献があり、特に金融市場においては重要です。どこかの記事で、S&P500指数に含まれる全銘柄（500銘柄）の例でゴミのパラメータを探したものがありましたね。
私が読んだ限りでは（私の経験ではないので、すべてを繰り返すことはできません、長すぎます）、今日、最も先進的なモデルはRealGARCHです。接頭辞 Real は，すでに実現されている分散を意味する．すなわち，モデルは2つの分散を用いる：大きな TF と，事実が存在する小さな TF についてである．
ここにいる誰もが、誰かが掘り始めると煽る。そんな仲間がいたのですが、彼はガーチの一部である有馬に落ち着きました。それに仕事量も私一人では多すぎる。
インタプリタが二の次なのではなく、Rが統計も含めた（あるいは主に）モデリング環境であるため、より便利なのです。
ところで、Rはインタプリタ型とはいえ、言語自体はスクリプト言語であり、主に文中の単語、すなわち機能や各種パッケージ同士を結びつける役割を担っている。また、言語そのものがプログラムの実行 時間に占める割合はごくわずかです。
従って、Rのスピードに関する不満は、全く杞憂に終わる。TCでRを直接使うことと、MQLでコードを書き換えることの無意味さについてです）。
私も全く同感です。Rは統計学の研究開発のために非常によく考えられたツールで、今や機械モデリングも統計学に追いやられています。そして、研究成果を産業界で活用することが非常に容易です。
性能については全く同感です。私が使っているそれらのアルゴリズムでは、mclの列挙の速度を上げる見込みはない。
そして何より、書き換えの必要性が全く感じられないのです。異なる分野の異なるツールが完璧かつ簡単に組み合わされ、すべてが安定して動作するのです。
主にGOTOとINPUT変数を覚えることです...。をZX-Spectrumコンピュータにインストールします。
あとは、時間の無駄です。
主にGOTOとINPUT変数を覚えることです...。をZX-Spectrumコンピュータにインストールします。
あとは神頼みです。
うーん、80年代後半は文章力を理由にプログラマーを自認する人が多かったですね ))
LOAD ""それがないと、（当時のカセットレコーダーから）どんなゲームも動かせないんですけどね。
問題は、純粋なGARCH(1,1)は事実上実行不可能なモデルであることです。
適切なパッケージを取らなければならないのですが、一番面白いのはルガークです。平均をシミュレートする必要があります。ARCHは非常に多くのモデルがあり、EGARCHで良い結果を得ることができます。このパッケージをFXなどの金融市場で使用した結果を強調した多くの出版物があります。このサイトでは、既成のコードやサンプルを見ることができ、とても勉強になります。
Rugarchを見て、良い結果が出たら、Srpで公開されています、コードはオープンソースです。
でも、GARCHでまともな結果が出るかどうかわからないから、Srpから大きく外れているんですね。いずれにせよ、Rはインタプリタなので、µlで実験するよりもRで実験する方がずっと便利です。
お役立ち情報 :
http://keldysh.ru/papers/2013/prep2013_19.pdf
M.A. Ananiev、N.A. Mitin
RTS指数リターンを例とした条件付き超余裕の線形自己回帰モデルと非線形自己回帰モデルの比較
アノテーション
本論文では、RTS指数リターンのGARCHモデルを例にして、線形条件付きボラティリティモデルと非線形条件付きボラティリティモデルの予測能力を比較する。RTS指数の10年間の毎日の終値に基づいて、パラメトリックモデルを推定し、様々な長さのホライズンに対するボラティリティ予測のセットを構築した。 モデルの予測能力を選択した基準に従って比較した。時系列の検出された特徴を考慮するために非線形モデルが開発されているが、その助けを借りて得られる予測の質は時に疑問視される。本研究の結果は、他の研究の結果を補完するものである。非線形条件付きボラティリティモデルがより良い結果を示している。その理由として、非線形モデルは比較的短い水平期間でより良い予測をする一方で、より長い水平期間ではより大きな誤差を与える可能性があることが考えられる。
うーん、80年代後半は文章力を理由にプログラマーを自認する人が多かったですね ))。
これがないと、どんなゲームも動かないんですよ（当時はカセットレコーダーから）。
私たちの...と暖かい。
それが私たちのFSです））。
うーん、80年代後半は文章力を理由にプログラマーを自認する人が多かったですね ))。
これがないと、どんなゲームも（当時のカセットレコーダーから）動かせないんですけどね。
6歳の時、初めてマスターをプレゼントされました。
でも、Loadを書いた覚えはないんです・・・。