市場予測のクラスターメソッド。 - ページ 5 123456789 新しいコメント Wizard2018 2018.01.28 17:08 #41 少なくとも5倍はある :))) Renat Akhtyamov 2018.01.28 17:20 #42 Yuriy Asaulenko: 別の言い方をすれば保証金は、取引額（CS）＋取引自体の安全性＋最大ドローダウンの見込み額と同額である必要があります。まあ、5年間は、ちょっと無理か)例えば1/4なら、理解できる。つまり、最大ドローダウンで取引を継続する。しかし、最大ドローダウンは預金の80-90％ではありません。 これは取引ではなく、マゾヒズムです、イミフ。由利さん、レバレッジ10分の1で計算しているんですね。それは、FXのためではないですよね？ FXの場合は、入金額の8～10％が目安になります。 Aleksey Ivanov 2018.01.28 17:23 #43 そこで、このスレッドを元に戻したいと思います。ここでは、皆さんの協力を得て、市場予測に対する既存のクラスター・アプローチの長所と短所を明らかに し、新しい、おそらくより有望なアプローチを概説したいと思います。 市場との関係で、クラスターアプローチとは何か、（知らない人のために）指をくわえて説明しておきます。 その前に、市場力学について。 価格は、強いイベント（に関する重要なニュース：経済的な判決、激変、主要なビジネスや政治的なイベントなど）において、大きく、実際に（ほとんどの人にとって）予測不可能なスパイク（1）を経験する可能性があります。この場合、〜1/Nに比例した時間で、これによる揺らぎが緩和される。しかし、市場は、（自己組織化プロセスが行われる）「自分自身の人生を生きている」、（2）自分自身の（外部の影響によって引き起こされない）、時には小さなジャンプさえも 経験する、それはもう一つの緩和の法則によって特徴づけられる。この法則は、1/Nの緩和よりもはるかに頻繁に起こるので、私たちにはどんなに異常に聞こえるかも しれませんが、市場は主に 市場自身の法則に従って 機能しています。 第一のタイプのジャンプは、（その形成に多くの人々が関わっているため）すぐには起こらない。そのため、強い出来事が起こる瞬間とそれによって引き起こされる波動の間に挟まれた、引用の歴史の間隔にいくつかの特殊な特性が課せられているのである。さらに、第二のタイプのジャンプ以前の歴史の部分には、いくつかの特殊な特徴（市場の揺れの遅れと次の不安定な均衡状態からの転落）があるはずである。 今度はクラスタリング。 そこで、最初の仮説は、価格が跳ね上がる前の相場履歴のごく一部（プラス出来高履歴、そこで何が起きるか）に、次の跳ね上がりに関する情報がコード化されている、というものです。 さらに、純粋に技術的な部分もあります。など、あるパラメータや状態の空間が紹介されています。(1) ローソク足パターンの形をした些細な幾何学的イメージ、あるいは (2) このプロット（時系列）をフーリエ分解して得られる異なる周波数モードの空間、あるいは (3) 直交ベルベット関数によるスペクトル展開（プロットが短いので、こちらの方がずっと良い）、 (4) 他のいくつかの直交関数によるスペクトル展開、等々です。 そして、そのような（先行ジャンプの）プロットの膨大な-統計的に有意なセットを取り、この状態空間の占有率を分析するのである。そして、それらがこの空間のある部分に著しく集中している（そして、歴史の他の部分は-ジャンプに先行しない-そこに到達しない）場合、これが予測を可能にするクラスター（またはタイプ1と2のクラスターの集合）となる。 Aleksey Ivanov 2018.01.28 17:27 #44 ローソク足のパターンは、論理的にはこのようなクラスタに属しますが、もちろん、このようにクラスタ化した人はいません（統計的に正しい）。これらは、トレーダーが長年にわたって市場を観察してきた結果、特定されたものである。しかし、それでも、これはトレーダーによって最初に、そして最も広く知られているタイプのクラスタであり、私が今話題にしたかったのは、最初の段階（ボリュームを伴わない）なのです。 そして、実は、ローソク足分析をしているフォーラム参加者に提案したのは、「ローソク足分析」です。 以下のチャートで典型的な（ボリュームのない最も一般的な）パターンを見つけること。 図1.図2.図3.図4.図5. Renat Akhtyamov 2018.01.28 17:28 #45 Aleksey Ivanov:...........Sqrt(1/N)リラクゼーションは、 ~1/N リラクゼーションよりも はるかに頻度が高いことに注意してください。..........マイナス1/Nの平方根？ 何と比較しているのか、もう少し具体的に教えてください。 Aleksey Ivanov 2018.01.28 17:33 #46 Renat Akhtyamov:マイナス1/Nの根は？ マイナスという根源はないが、比例という符号がある〜。 Renat Akhtyamov 2018.01.28 17:34 #47 Aleksey Ivanov: ここにはマイナスの根はないが、比例の符号がある〜。すみません Aleksey Ivanov 2018.01.28 17:34 #48 Renat Akhtyamov:マイナス1/Nの平方根？ 具体的に教えてください。何と比較しているのでしょうか？ N - バーの数, スパイクからの経過時間(お好みで). Yuriy Asaulenko 2018.01.28 17:43 #49 Renat Akhtyamov:由利さん、レバレッジ1対10で計算するんですねこれって、FX向けじゃないよね？それはそうですね。フォート用～1/10。しかし、FXの場合は計算が似ています。もちろん、1/100のレバレッジでの数値は違ってきます。その差はそれほど大きくなく、レバレッジではなく、取引額によるものだと説明すると長くなってしまう。FortsでもFXでも、取引額から損益が計算されます。両方で同じものを買えば、同じ損益になる。つまり、取引の安全性とドローダウンが全く同じになるのです。しかし、FXではレバレッジが-100なので、デポは小さくなるかもしれません。それだけの違いです。一般的に、私はFXで20％以上のドローダウンを経験したことがありません。 Veniamin Skrepkov 2018.01.28 18:15 #50 ボリュームを伴わないパターンの議論は、日本のパターンまたはプライスアクション、市場が移動パターンを実装している強調表示された領域（ハングド - 流れ星 - ハマー）=上下と底を通過して上昇します。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
少なくとも5倍はある :)))
別の言い方をすれば保証金は、取引額（CS）＋取引自体の安全性＋最大ドローダウンの見込み額と同額である必要があります。まあ、5年間は、ちょっと無理か)例えば1/4なら、理解できる。つまり、最大ドローダウンで取引を継続する。しかし、最大ドローダウンは預金の80-90％ではありません。 これは取引ではなく、マゾヒズムです、イミフ。
由利さん、レバレッジ10分の1で計算しているんですね。
それは、FXのためではないですよね？
FXの場合は、入金額の8～10％が目安になります。そこで、このスレッドを元に戻したいと思います。ここでは、皆さんの協力を得て、市場予測に対する既存のクラスター・アプローチの長所と短所を明らかに し、新しい、おそらくより有望なアプローチを概説したいと思います。
市場との関係で、クラスターアプローチとは何か、（知らない人のために）指をくわえて説明しておきます。
その前に、市場力学について。
価格は、強いイベント（に関する重要なニュース：経済的な判決、激変、主要なビジネスや政治的なイベントなど）において、大きく、実際に（ほとんどの人にとって）予測不可能なスパイク（1）を経験する可能性があります。この場合、〜1/Nに比例した時間で、これによる揺らぎが緩和される。しかし、市場は、（自己組織化プロセスが行われる）「自分自身の人生を生きている」、（2）自分自身の（外部の影響によって引き起こされない）、時には小さなジャンプさえも 経験する、それはもう一つの緩和の法則によって特徴づけられる。この法則は、1/Nの緩和よりもはるかに頻繁に起こるので、私たちにはどんなに異常に聞こえるかも しれませんが、市場は主に 市場自身の法則に従って 機能しています。
第一のタイプのジャンプは、（その形成に多くの人々が関わっているため）すぐには起こらない。そのため、強い出来事が起こる瞬間とそれによって引き起こされる波動の間に挟まれた、引用の歴史の間隔にいくつかの特殊な特性が課せられているのである。さらに、第二のタイプのジャンプ以前の歴史の部分には、いくつかの特殊な特徴（市場の揺れの遅れと次の不安定な均衡状態からの転落）があるはずである。
今度はクラスタリング。
そこで、最初の仮説は、価格が跳ね上がる前の相場履歴のごく一部（プラス出来高履歴、そこで何が起きるか）に、次の跳ね上がりに関する情報がコード化されている、というものです。
さらに、純粋に技術的な部分もあります。など、あるパラメータや状態の空間が紹介されています。(1) ローソク足パターンの形をした些細な幾何学的イメージ、あるいは (2) このプロット（時系列）をフーリエ分解して得られる異なる周波数モードの空間、あるいは (3) 直交ベルベット関数によるスペクトル展開（プロットが短いので、こちらの方がずっと良い）、 (4) 他のいくつかの直交関数によるスペクトル展開、等々です。
そして、そのような（先行ジャンプの）プロットの膨大な-統計的に有意なセットを取り、この状態空間の占有率を分析するのである。そして、それらがこの空間のある部分に著しく集中している（そして、歴史の他の部分は-ジャンプに先行しない-そこに到達しない）場合、これが予測を可能にするクラスター（またはタイプ1と2のクラスターの集合）となる。
ローソク足のパターンは、論理的にはこのようなクラスタに属しますが、もちろん、このようにクラスタ化した人はいません（統計的に正しい）。これらは、トレーダーが長年にわたって市場を観察してきた結果、特定されたものである。しかし、それでも、これはトレーダーによって最初に、そして最も広く知られているタイプのクラスタであり、私が今話題にしたかったのは、最初の段階（ボリュームを伴わない）なのです。
そして、実は、ローソク足分析をしているフォーラム参加者に提案したのは、「ローソク足分析」です。
以下のチャートで典型的な（ボリュームのない最も一般的な）パターンを見つけること。
図1.
図2.
図3.
図4.
図5.
Aleksey Ivanov:
...........
Sqrt(1/N)リラクゼーションは、 ~1/N リラクゼーションよりも はるかに頻度が高いことに注意してください。
..........
マイナス1/Nの平方根？
何と比較しているのか、もう少し具体的に教えてください。マイナス1/Nの根は？
ここにはマイナスの根はないが、比例の符号がある〜。
すみません
マイナス1/Nの平方根？
具体的に教えてください。何と比較しているのでしょうか？由利さん、レバレッジ1対10で計算するんですね
これって、FX向けじゃないよね？
それはそうですね。フォート用～1/10。しかし、FXの場合は計算が似ています。もちろん、1/100のレバレッジでの数値は違ってきます。その差はそれほど大きくなく、レバレッジではなく、取引額によるものだと説明すると長くなってしまう。FortsでもFXでも、取引額から損益が計算されます。両方で同じものを買えば、同じ損益になる。
つまり、取引の安全性とドローダウンが全く同じになるのです。しかし、FXではレバレッジが-100なので、デポは小さくなるかもしれません。それだけの違いです。
一般的に、私はFXで20％以上のドローダウンを経験したことがありません。
ボリュームを伴わないパターンの議論は、日本のパターンまたはプライスアクション、市場が移動パターンを実装している強調表示された領域（ハングド - 流れ星 - ハマー）=上下と底を通過して上昇します。