Недавно встретил фразу "задача трейдера - ловить хвосты нормального распределения". Это некорректно, потому что на рынке не нормальное распределение. Прикладываю 2 картинки, первая - распределение на fRTS, вторая - распределение случайной переменной, параметризированной статистиками fRTS (число испытаний, средняя и стандартное отклонение). Под...
Все знают, что на рынке господствует какое-то НЕнормальное, толстохвостое распределение. В некоторых кругах модно говорить, что приращениями рулит распределение Коши. Сегодня я решил проверить это. Три кандидата: нормальное, Коши и Лапласа (двухсторонее экспоненциальное). Три таймфрейма: дневки, часовики и 5-минутки. Способ фита параметров...
さて、「正規分布はどこから来ているのか?
確認する方法はいくつかあります。
そのひとつがスチューデントテーブルの使用です。
あとは上にある、自分で書いた、分布のあるグラフもありますね。
そして、こんな感じです。システムの配分は全く気にしない。ただ、それの標準 偏差が欲しい。
そして、私のグラフ......そこには正常なものがない)。だから、どうしたら正常になるんだろうと思うんです。
Yuriy Asaulenko:
どうやったら普通に手に入るんだろう。
過去の履歴を元にした各レポートとか普通なんでしょうか?そうすると、それぞれの瞬間に違う分布が...。
そして、その結果です。システムの配分は全く気にしない。そこからの標準偏差 だけでいいんです。
そして、私のグラフ-そこには正常なものは何もない)。だから、どうやったら正規分布になるんだろうと思うんです。
まあ、wikiにすら書いてあるんだから他にどうしろってんだ。
"非マルコフ 過程は、基本的に 複雑なシステムにおけるランダムな過程である。これには、株価の変動も 含まれる......」という。
そこで、計算の欠点を探しながら...。ここでは、分布について、写真と表を使って、とても賢くまとめています。
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
ここでも増分の分布について、具体的な写真を使ってよく研究されています。
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
こちらをご覧ください。分配金について、写真と表でとてもわかりやすく説明されています。
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
分布については、数学のハンドブックや、それでも不十分ならモノグラフを見れば一目瞭然です。これらで十分なのです。
StockSharpはそれ自体がすでにナンセンスであり、彼が書く数学のすべてがナンセンスである)。巨匠がStockSharpで儲けていても全く気にしない))
wikiにも書いてあるのに他にどうしろと。
"非マルコフ 過程は、基本的に 複雑なシステムにおけるランダムな過程である。これには、株価の変動も 含まれる......」という。
それこそ、計算上の欠陥があるのでは......と思っていました。wikiにはいろいろ書いてある。時に正しく、時にまったくナンセンスな、さまざまな。それをフィルタリングする必要がある))
システムの複雑さは、マルコフ型/非マルコフ型とは関係ない。
計算にどんな欠陥があるのか?分配金はみんな同じだと思います。
ここでも増分の分布について、具体的な写真を使ってよく研究されています。
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
日記を見せたが、変換がない。
どんなトラブルがあったのでしょうか?
今は休ませてあげてください...。
私はただ写真で助けたかっただけです、さらに@Dr.Traderは 彼が得たどんな分配をあなたに書きました、いいえ、そうではありません、スイカが好きな人もいれば、豚の軟骨が好きな人もいます))))
中身はいいんだけどね)。