理論から実践へ - ページ 1164

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Алексей Тарабанов:

...コテルニコフは合わない？

コテルニコフの定理が合わないのは、そのためです。1) 価格の非定常性、2) 価格の不連続性、3) 価格のスペクトルの見かけ上の非限定性（上記の点を無視した場合）です。もちろん、これでは私たちの書記素の発語は（数学的に）意味をなさない。トレーダーは、彼の抜粋にあるような感覚は明らかに可能であるが、それは市場の 動きに幸運である場合に限られる。

 
Alexander_K:

異なる入力では、そうですね。どのブローカーでもTSが同じように機能することを目指しているんです。そのため、異なるDC間でスレッドの同期をとる必要があります。

私は、次のように刻みをとっています。

1.N秒ごとに見積もりを取る。

2.この気配値のBid、Ask、サーバータイムが変更されているかどうかを確認します。

これらのパラメータのいずれかが変更された場合、その見積もりは本物であり（つまり、イベントが発生した）、計算に使用されます。

一週間の終わりに、私は自分の一連の出来事とデュカスの言葉を比較します。

現在では、特定の周波数で奇妙なディップが発生し、非同期が起こっています。

もし、データの受信・処理に不正確な点があれば、工程差異の計算の誤差は明らかです。

対数正規分布からティックナンバーを選んでいるのでしょうか？つまり、疑似ランダムなのでしょうか？それとも、何か見落としたのでしょうか？

もしそうなら、tsは起動時間によって異なる振る舞いをするか、あるいは収束する証拠があることになる

 
Anatolii Zainchkovskii:

私の理解が正しければ、X軸（時間）上のイベント（ローソク足のサイズやティック）の分布のことです。

だめ

まず、市場のパターンを 見つけることが必要です。私が言ったように、平均で98％のランダム性と2％の非ランダム性に基づいています

この規則性とその実行の度合いは、時間、つまり現在の波（と呼んでいいのかどうか）のプロセスを何らかの形で特徴づける時間に直接依存していることが、さらによくわかる。例えば、EURUSDの場合、この時間は少なくとも15分で、2-3日...あるいは1週間続くこともあります。

今のところやり方がよく分かっていないのですが、効果はあると思います。

効果的で簡単な方法が一つあるので、試してみようと思います。
 
Alexander_K:

なんという無能な子供なんだ :)))あなたの投稿はトイレに貼られるべきです。

ノボパシを飲んだ方がいいと思うんだけどなー、何回かプラストレードすると興奮しすぎちゃうんだよねー))。

現実のお金ではできないことですが...。

 
Maxim Dmitrievsky:

対数正規分布から刻み数を選択するのですね。つまり擬似ランダムなのですね。それとも何か見落としたのでしょうか。MOアルゴリズムで戦いの術を学ぶ

もしそうなら、tsは活性化する時間によって異なる振る舞いをするか、あるいは収束する証拠があることになる

イベント（異なるDC間で同期されたクォートのストリーム）自体は、時間的にガンマ分布を形成します。

この機能は、工程のばらつきを計算するときに使っています。

確率過程の拡散（分散）を計算する式では、常にT-時間（一様 離散化によって）またはN-さまよう粒子のステップ数（時間は全くない）のいずれかが存在します。

この計算では関数T(N)を導入しているので、あとは実際に結果を見ていくだけである。

 
Martin Cheguevara:
市場の決定的な動きの時代の変化を考慮することなく、前に聖杯を望むなら、それなしではやっていけない。時間はトレードの精度に直結します。
決定的な市場の動きのタイミングは常に変化しています。
それに伴い、市場の性質も変化し、その動きから利益を得る方法も変化します。
そうですね、サーシャの言う通り、ノンリニアな時間です。ただ、彼は本題に入りませんでした:)
正しい方向に向かってはいたのですが。
運動の非線形性を時間の非線形性に変換し、2次元のフィルタリングを行えば、求めているものが得られるでしょう。

もし参考になるなら、このMの表現-「現在時刻」は非線形である-を使うことができます。

しかし、tの時間または持続時間は一瞬であり、その前は過去、その後は未来であるため、この概念はティックにはほとんど当てはまらない。1秒や1分はtの継続時間を持ちますが、刻みはそうではありません。
 
Alexander_K:

イベント（異なるDC間で同期されたクォートのストリーム）自体は、時間的にガンマ分布を形成します。

この機能は、工程のばらつきを計算するときに使っています。

確率過程の拡散（分散）を計算する式では、常にT-時間（一様離散化によって）またはN-さまよう粒子のステップ数（時間は全くない）のいずれかが存在します。

この計算では関数T(N)を導入しているので、あとは実際に結果を見ていくだけである。

VimSim は SQL データベースを使用できますか？
 
Renat Akhtyamov:
VimSim は SQL データベースを使用できますか？

いいえ。

 

何のために時間が必要なのでしょうか？

通貨ペアの同期に必要なのは時間だけで、それ以上は必要ありません。

もし、その戦略がポートフォリオ分析を意味しないのであれば、つまり、すべての通貨ペアが自己充足的なアルゴリズムに従って取引されるのであれば、時間を考慮する必要はありません。
 
Renat Akhtyamov:

何のために時間が必要なのでしょうか？

通貨ペアを同期させる時間だけが必要 で、それ以上は必要ありません。

ポートフォリオ分析を行わない戦略、すなわち各通貨ペアが自己充足的なアルゴリズムに従って取引されている場合、時間を考慮する必要はありません。

そして、それだけではありません。また、異なる証券会社間の見積もりフローの同期化にも。

そして、この時間は連続関数（信号）に対してのみ有効であるため、均等に 離散化されることはない。

タイムオンマーケットは、神秘的でサイケデリックな感覚とアクションが特徴です。その中に聖杯が収まっています。

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