13 Aug 2014 • 5 min. read • Comments Linear regression is useful for many financial applications such as finding the hedge ratio between two assests in a pair trade. In a perfect world, the realtionship between assests would remain constant along with the slope and intercet of a linear regression. Unfortutanely this is usually the exception...
ありがとうございました。見てみるよ。
どういたしまして、裸の価格ではなく、増分に基づいているバージョンもありますが、あまり意味はありません。
ところで、このインジケーターを通じて、mt5端末の奇妙な点を発見しました。複数のシンボルの引用をコピーすると、f-i が -1 を返すことが非常に多く、また異なる瞬間に、それが何に関連しているのかが不明瞭になります。コピーされるまで、ループでコピーに挑戦し続けなければならない。コピーされるまで、ループからコピーしようとし続けなければならないのです。servicedeskに送ります。
ところで、このインジケーターを通じて、mt5端末の奇妙な点を発見しました。複数のシンボルの引用をコピーすると、f-i が -1 を返すことが非常に多く、また異なる瞬間に、それが何に関連しているのかが不明瞭になります。コピーされるまで、ループでコピーに挑戦し続けなければならない。コピーされるまで、ループからコピーしようとし続けなければならないのです。servicedeskに送ります。
ところで、このインジケーターを通じて、mt5端末の奇妙な点を発見しました。複数のシンボルの引用をコピーすると、f-i が -1 を返すことが非常に多く、また異なる瞬間に、それが何に関連しているのかが不明瞭になります。コピーされるまで、ループでコピーに挑戦し続けなければならない。コピーされるまで、ループからコピーしようとし続けなければならないのです。サービスデスクに送ります。
一般に、インジケータではすべてが非同期で動作します。
このスレッドでは、それについて議論されています。
https://www.mql5.com/en/forum/168437
合っていれば）
このような問題がテスターでは 発生せず、実世界では発生するのは不思議です
異なるシンボルの価格が順次コピーされる場合、ストリームがそれとどのように関係するのか理解できない。
テスターでは 発生しないのに、実機では発生するのは不思議です
価格が順次コピーされるのであれば、ストリームと何の関係があるのか理解できない。
Expert Advisor では、価格を要求して、その価格が届くのを待ちます。
インジケーターにない
私が投稿したトピックの中で、わかりやすく説明されているので、そちらをご覧ください。Expert Advisorでは、価格を要求して、それが到着するのを待ちます。
インジケーターにはありません。
私があげたスレッドを見てください 彼らはすべて理解しています。ああ、読んでるよ ありがとう。
まあ実際そうなんですが、そういうことなんです。
インジケータが他のシンボル期間から引用をコピーできるようにするには、その同じシンボル期間がターミナルに読み込まれる必要があります。
理想は、関連するチャートが開いている時です。
チャートを開いていない場合は、インジケーターの初期化時に、必要なシンボル・期間にアクセスできるようにし、その後、定期的にこれらのシンボル・期間にアクセスします。数分間アクセスがない場合、別のシンボル期間のデータがアンロードされます
つまり、シンボルアクセス自体の再初期化が非常に遅くなる
線形回帰を利用した実装を提案、試された方はいらっしゃいますか？
http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/
2つのよく相関のあるペアを見つける。
大きな価格乖離の瞬間を見つけよう。一組を買って、もう一組を売る。
自動売買用のExpert Advisorを書いています。
相関インジケータは、相関の値（約1...-0.2）を表示します。取引許可の閾値を設定したのは私です。
2つのオーダーが開かれます。ロットは、ロックがかかるペアの価格に比例して設定されます。
2つのペアの利益の合計が指定された正の値に達すると、2つの注文が決済されます。
ここでも、Expert Advisorはインジケータからのシグナルを待って取引を開始します。
価格の自動追尾機能を追加したい。また、相関が指定した値に戻ったら注文を閉じるように することもできますね。