もう一度言いますが、アービトラージ、ペアトレードです。 - ページ 17

新しいコメント
 
Maxim Dmitrievsky:



この誤差は、取引数量の 四捨五入の離散性によるものであることは明らかですが、これはペア取引ではなく、通常のディレクショナル取引であり、手数料コストが増加することを理解する必要があります。

 
Alexey Oreshkin:

このエラーは、取引量の 丸め方がバラバラなために起こることは明らかですが、ペア取引ではなく、通常の方向性取引であることがわかりますが、手数料が高くつくことを理解する必要があります。


このボリュームで調整することはありません。

ここでは、ピップバリューの小さな差異を平準化するポートフォリオに重点を置いています。

のトレードは、最大偏差から、つまり、少しでも方向性があれば、確率的に偏りながら、+.

1000カウントでのポートフォリオの定常性

シェーディング - モデル・ポートフォリオ全体の実測値に対する累積偏差。非線形モデルは、この周期性をさらに平滑化する、つまり、非自己相関残差を実現しようとするものである。


 
Maxim Dmitrievsky:

ここではまさにポートフォリオに重点を置き、わずかな点差を平滑化しています。



この「わずかな差」は、最小限のボリュームでは 50％以上に達することもあります。例えば、0.014をオープンする必要があり、0.01をオープンする等。したがって、最小限の数量での取引に惑わされる必要はありません。これは通常の方向性ある取引ですが、コストは増加します。ロジックのレベルで説明しますと、例えばEURJPYを買ってEURCHFを売ったとします。EURの出来高は同じ、つまりCHFJPYだけを買うのと同じです。

 
 
Maxim Dmitrievsky:

ペアのリストを見れば、そのポイント値が百分の一と千分の一で同じであることがわかるだろう

eurusd=eur/usd=コモディティ/キャッシュ

 
Alexey Oreshkin:

eurusd=eur/usd=コモディティ/マネー


и?

 

私はボットを完成させた、例えば、インデックスペアを取引して、年間約60％...まあ、余分な利益なしで純粋なstarbitrageを:)

通貨では、安定性を得ることができません。冒頭の話に戻りますが、通貨では、一定の依存関係がないため、ペアトレードを行うことは非常に困難です。


 
Maxim Dmitrievsky:

ボットを完成させ、例えばインデックスペアを取引すると、年率約60％...まあ、余分な利益のない純粋なstarbitrageです:)。

通貨では安定性が得られない 一番最初の話題に戻りますが、通貨では恒久的な依存関係がないため、ペアトレードを行うことは非常に困難です。



マーチンと？

 
Максим Дмитриев:

マーチンで？


ロットを増やさずに、トレードが不利になった場合の偏差の分だけ、つまり最大6ポジションまで。

このような戦略は好きではなく、ただ面白がってやっただけです

 

ドローダウンは40％台ですが、2010年から運用するとドローダウンが発生する可能性があります。

1...1011121314151617181920
新しいコメント