Фрактальный анализ рынков — новое направление анализа валютного и фондового рынка. Родоначальником фрактального анализа рынков является Бенуа Мандельброт, описавший теорию в своей книге в соавторстве с Ричардом Л. Хадсоном «(Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах.» Следующим исследователем, внесшим вклад в развитие фрактальной...
[in] Количество запрашиваемых тиков. Если параметры from и count не указаны, то в массив ticks_array[] будут записаны все доступные последние тики, но не более 2000. Первый вызов CopyTicks() инициирует синхронизацию базы тиков, хранящихся на жёстком диске по данному символу. Если тиков в локальной базе не хватает, то недостающие тики...
私はこのスレッドでも繰り返し書いていますが、もしあなたが不正者と取引（遊び）をして、その後ゲームにとどまることを考えるなら、あなたを何と呼べばいいのでしょう？
そう思っているのは事実です。1バージョンだけ提供しました :)
P / S.そして、あなたは詐欺師（しかし現実にそう）との貿易（プレイ）、その後、あなたが呼び出すことができるようにゲームに滞在すると考えていない場合？
トレーダーの皆さん、無駄な言い争いはしないでください。
FXは、そのような発言の前提条件が整っていない以上、勝負にならないことを望みます。
私たちを救ってくれるのは、無印の価格設定です。ぜひ、活用していきたいと思います。
トレーダーの皆さん、無駄な言い争いはしないでください。
FXは、そのような発言の前提条件が整っていない以上、勝負にならないことを望みます。
私たちを救ってくれるのは、価格設定の背徳感です。ぜひ、活用していきましょう。
端末の完全なセットにおいて、すべての指標は無印の価格設定を意味する。つまり、端末の開発者（技術的な指標を持つ者）は、すでにニンジンの有無に気付いている。
市場はフラクタルであり、小さなTFでは大きなTFと同じプロセスを観察できるという理論的な仮定がある - それはまだ議論されていないが、議論する価値があるかもしれない？ (humour) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка .すなわち、誰かがすでに考え、価格形成のunmorcidityを証明している、少なくともローソク足分析の出現以来、 "ティック "は、週または月を待っていた -比喩的に、ないニンジン。
数分から30分までのサンプルはすべて同じ量子になるのに、なぜ1つのdt/brokerから明らかに個別のティックサンプルを集めるのか（同じ間隔の別のdt/brokerのティックサンプルは3倍、5倍違うかもしれません）。理論的な仮定を確認するには議事録があれば十分で、議事録による履歴は3年以上、統計的に精緻に調べるには十分すぎるほどである。ダブルスワップ前のオープニング（クロージング）ポジションよりも小さな自明性を見出すことが目的だと思われます。例えば、新日が1/5（6）週、取引所のオープン/ワーキングタイムが1/3-1/2-1日のように1/2週で離散化することです。
私はインデックス（わずか4ペア）で例を挙げたものについては - dc /ブローカーは、そのビジネスモデルのためにdc /ブローカーが（c）を省略することはできませんから、一定のパターンを持って、従来のオリジナルの引用符にいくつかの変更を導入し、あなたが物理的に抽出し、（自分またはdc /ブローカー）無限富化に利用することができます。
- 実質的には1分足で十分、mtのターミナル機能（ティック単位でインジケータを再計算しないだけなら）で十分です。
- IBになれば、個人のスキャルピングブローカー/ディーラーは目をつぶります。
- オプションプレミアムws市場間のパターン/ループホールを見つける - どの銀行でもあなたを購入します。
- 200ドル、数ヶ月で統計の王様になれます。
- ペレルマンをザイリンクスに刺してamazonで売れば、スマートフォン/タブレットmt4/5（ニッチフリー）にブルートゥースの笛のようになる - あなたはドルのマルチミリオネアになります。
2008年にmmwb/rts指数が崩壊し始め、それまでこれらの指数のチャートを見たことがなかったのですが、知人がこのチャートを見ているのを見つけました。1200前後の状況について私が要約すると、「900で買い、600で買い、すべて300まで残して、全体の***をカバーする」、物理学者で金融資格者の要約は「何だと、これは不可能だ!!!!!!!いや、どんなイラン人でも、このような（グリッド）オーダーを設定するはずだ。PE/ファイナンス専攻の学生は、グリッド/イランを教えなかった。
ポンドはもう同じではない（塩が甘くなった、砂糖が塩辛くなった、mql5が発明された等）、3ヶ月間ダックスを見てみる-ダニの考え方はひとりでに崩れていく)))
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
増額分配
マキシム・ドミトリエフスキー, 2017.11.06 17:10
別のスレッドのRSIのように、ここで車輪を再発明するようなものではないでしょうか...複雑な科学的経路によって :) 別の市場モデルを再発明しようとしているのです。
それともダウの公理の証明として、新しいランを出すとか？
チクタクタイミングを算出する2つの方法については、現在データ収集を進めています。分析ができるのは週末だけです。
すでにデータを持っているのに、なぜデータを集めるのか？
"流通が見つかったが、どう活用するか？"という問いについて。
ニューロニクスを使ったトレーディングロボットを 作るために、機械学習に興味があります。問題のひとつは、ニューロンは、ある価格の上昇を予測する訓練は簡単にできるが、新しいデータで正しく動作する保証はないということで、この問題は、一般にどんな取引ロボットにも当てはまります。
ニューロンカの予測は入力データと同じ分布に入るべきだという理論があります。例えば、数千ティック（または建値）を取り、各ティックの価格上昇を予測するようにニューロンを訓練し、次に訓練データを予測して、どの程度間違っているのかを判断します。通常、neuronkaの精度を推定するためにr^2メトリックが使用されますが、それ以外にも、元の価格増分と予測された価格増分の分布を比較することができます。分布が一致しない場合、neuronkaは新しいデータで失敗する可能性が高いと言えます。私自身はまだ分布の比較はしていません。「分布の類似性」というのは、私にとってはあまりに濁った指標なのです。でも、わかる人にはかなり便利かもしれません。また、私の理解が正しければ、先に紹介したgarchモデルもそのような分布の比較を行っています。
市場はフラクタルであり、小さなTFでも大きなTFと同じプロセスが観察できるという理論的前提がある - これまでのところ、それは挑戦されていないが、もしかしたら挑戦されるべきかもしれない？ (humour) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка .すなわち、誰かがすでにそれについて考え、価格形成のunmorcidityを証明した、少なくともローソク足分析の出現以来、 "ティック "は、1週間または月を待っていた -比喩的に、ニンジンはありません。
それとも、ダウの公理を証明するような新しい走りをするのでしょうか？
素晴らしい、タイムリーなコメントです明らかにそうです。どうしてすぐに気がつかなかったのでしょう！（皮肉ではなく、私が比較的最近になってFXのプロセスに真剣に取り組み始めたという事実によって言い訳されるだけなのです）。
また、確率論でいうところのフラクタルとは何かご存知ですか？それは、均質な分布の重ね合わせ（「混合」）にほかならない。したがって、 AskまたはBid価格の確率分布は、 自由度2のスチューデント分布の重ね合わせであると結論づける ことができる。
そこで、私は、FX市場のプロセスについて、経験的・実験的に証明されたと考えられる基本的な仮説を立てています（実際、これらの仮説を分析的な形で証明した人は、安心してノーベル委員会に賞をもらいに行くことができます :))))
1.AskとBidの価格形成のプロセスは非マルコフ型である。
実際には - すべてのエキスパートアドバイザー、指標や過去のデータの分析（例えば、ボリンジャーバンド、高速フーリエ変換など）を考慮していない顧問は、単語から "全く "考慮することはできません。
2.ティッククォートのフローにおける価格増分（リターン）の確率分布は、自由度2のスチューデント分布と分位関数Q（p）=2*s*（p-1/2）*sqrt（2/a）、ここでa=4*p*（1-p）、s-ノンパラメトリック標準偏差 によって漸近的に記述される不連続である。
実際には、ガウス正規分布（および他の古典的な分布）、「3シグマ」ルールなどを計算に使用するすべてのEA、指標、およびアドバイザーは無視する ことができます。
3. AskまたはBid価格の確率分布は、自由度2のStudent分布の重ね合わせである。
実際には、重ね合わせから特定の分布を抽出するのが格好の作業となる。
実際には、過去のティックデータの分析に基づいて、あるいは単にあるサンプルサイズでの統計パラメータの平均化によって、現在の価格値がある過去の境界条件を超えているという結論が出されます。その後、分散、歪度、歪度比などの現在の分布パラメータを分析し、新しいスチューデント分布が始まったか、すでに終了しているかを調べます。最初のケースでは、取引はトレンドに従って行われ、2番目のケースでは、トレンドに反して行われます。
敬具
Alexander_K
ティックデータの受信タイミングを算出する2つの方法については、現在データ収集を進めています。分析ができるのは週末だけです。
ご興味のある方には、今後の分析基準を事前にお伝えすることができます。
1. ある体積の異なるサンプルを使用します（Vissimシミュレーションシステムでは、残念ながら最大体積は 16384しかありません...例えばMathLabで中央値や加重平均を計算する場合の最大サンプル値をご存知の方はいらっしゃいますか？).
2.現在のパラメータは、与えられたサンプルサイズに対する移動中央値、移動算術平均、移動分散、Pearsonの移動非対称性係数となります。
3.1ヶ月という統計的に有意な間隔での平均分散と平均ピアソン歪度比を積分パラメータとして使用します。
そして、（このテーマでは非常に重要なことですが） - ただ、プロセスの任意のステップでの価格の増分は - 差分パラメータとして使用されます。
1）ヴィシムってどんなもの？Matlabは巨大なサイズの配列を受け取ります。20万円以上積んだ。
これぞ、クール！」。動的なプロセスモデリングシステムです。仕事でも使っています。
ただ一つ、移動平均と中央値を計算するウィンドウに制限があります（関数 median(x) と mean(x) ）。- なぜだろう......ダイナミクスでティックデータを解析するには物足りない気がするのだが。
これぞ、クール！」。動的なプロセスモデリングシステムです。仕事でも使っています。
ただ一つ、移動平均と中央値を計算するウィンドウに制限があります（関数 median(x) と mean(x) ）。- なぜかというと、ダイナミクスでティックデータを解析するのに十分な性能が得られないのではないかと思うからです。
Matlabにも同様のSimulinkパッケージが あります。その利便性は、Matlab本体との連携にあります。
アレキサンダー、方法論的な質問：なぜダニを取るのか？そこそこのノイズがある。価格も近いし、価値があると思います。というか、近い価格からのリターンです。