価格差の分配 - ページ 17 1...101112131415161718 新しいコメント Vladimir 2017.11.12 18:36 #161 Renat Akhtyamov:そういうことですか？そして、紙を転写する価値はあったのだろうか......。 ノンパラメトリックスキュー」という意味です。 一列Bid、一列Askの場合。スプレッドという発想はどこから生まれたのでしょうか？ Renat Akhtyamov 2017.11.12 20:39 #162 Vladimir:"ノンパラメトリックスキュー "という意味です。 Bid行が1つ、Ask行がない場合。スプレッドという発想はどこから生まれたのでしょうか？ すみません、読み直しました・・・。 Alexander_K 2017.11.30 08:30 #163 トレーダーの皆様へこの話題は終了とします。娘から仕掛けられた問題を、皆さんの協力で（少なくとも私は）解決しました。新年までは集中モードでプログラムを組み、フォーラムにはほとんど顔を出さない予定です。スペシャルサンクスウラジミールユーリイ・アサウレンコアレクセイ・ヴャジミキンありがとうございました。追伸：この話題に興味があるトレーダー、そして一般的に好奇心が強く粘り強いトレーダーのために、もう一度、私が参加した議論のすべてのスレッドと、同じくこの忘れがたい科学的議論に参加したトレーダーのテーマを注意深く読み直してみてください。いつもありがとうございます。リーズナブル。Alexander_K podotr 2017.11.30 08:35 #164 Alexander_K:トレーダーの皆様へこの話題は終了とします。娘から仕掛けられた問題を、皆さんの協力で（少なくとも私は）解決しました。新年までは集中モードでプログラムを組み、フォーラムにはほとんど顔を出さない予定です。スペシャルサンクスウラジミールユーリイ・アサウレンコアレクセイ・ヴャジミキンありがとうございました。追伸：この話題に興味があるトレーダー、そして一般的に好奇心が強く粘り強いトレーダーのために、もう一度、私が参加した議論のすべてのスレッドと、同じくこの忘れがたい科学的議論に参加したトレーダーのテーマを注意深く読み直してみてください。いつもありがとうございます。リーズナブル。Alexander_K年明けに有料製品が登場しても不思議ではない。 СанСаныч Фоменко 2017.11.30 09:36 #165 Alexander_K:トレーダーの皆様へこの話題は終了とします。娘から仕掛けられた問題を、皆さんの協力で（少なくとも私は）解決しました。新年までは集中モードでプログラムを組み、フォーラムにはほとんど顔を出さない予定です。スペシャルサンクスウラジミールユーリイ・アサウレンコアレクセイ・ヴャジミキンありがとうございました。追伸：この話題に興味があるトレーダー、そして一般的に好奇心が強く粘り強いトレーダーのために、もう一度、私が参加した議論のすべてのスレッドと、同じくこの忘れがたい科学的議論に参加したトレーダーのテーマを注意深く読み直してみてください。いつもありがとうございます。リーズナブル。Alexander_K間違った問題を正しい手法で解決 する」という典型的な間違いを犯しているので、問題解決の話にすらなっていないのです。金融市場全般、特にFXには規則性があると、どのような根拠で判断されたのでしょうか。証明しなければならないのに、それを公理とした。しかし、逆に、金融市場には規則性がないと仮定すれば、すべてのアイデアは水の泡になってしまいます。そして、金融市場には規則性がないという考え方は、今日、金融市場で統計を利用する際の基本的な考え方であり、簡単に言えば「非定常過程」と呼ばれるものである。金融市場で得られる結果に注目すると、特にGARCHモデルを使った場合、求めようとしているパラメータは確率変数であり、その誤差が正規分布している場合にのみこれらのパラメータが存在することに驚かされるでしょう、これは必ずしもそうではありませんつまり、あなたが言ったStudentの分布のパラメータを計算すると、これと同じパラメータが存在するか、存在しないかのどちらかになるのです。この問題を発見するために、これらの非常にパラメトリックなモデルのパラメータの安定性、すなわち、分布の種類ではなく、これらの分布のパラメータの安定性に関する特別なテストがある。そして、これらはすべて贈り物ではありません。モデルのパラメータの変化には波があり、この波の周期もランダムです。 podotr 2017.11.30 09:44 #166 СанСаныч Фоменко:正しい方法で間違った問題を解決する」という典型的な間違いを犯しているため、問題解決の話にすらなっていません。金融市場全般、特にFXには規則性があると、どのような根拠で判断されたのでしょうか。証明しなければならないのに、それを公理とした。しかし、逆に、金融市場には規則性がないと仮定すれば、すべてのアイデアは水の泡になってしまいます。そして、金融市場には規則性がないという考え方は、今日、金融市場で統計を利用する際の基本的な考え方であり、簡単に言えば「非定常過程」と呼ばれるものである。金融市場で得られる結果に注目すると、特にGARCHモデルを使った場合、求めようとしているパラメータが確率変数であり、その誤差が正規分布している場合にのみこれらのパラメータが存在することに驚かされます、これは必ずしもそうではないのですつまり、あなたが言ったStudentの分布のパラメータを計算するのですが、この同じパラメータは存在するかしないかのどちらかです。この問題を発見するために、これらの非常にパラメトリックなモデルのパラメータの安定性、すなわち、分布の種類ではなく、これらの分布のパラメータの安定性に関する特別なテストがある。そして、これらはすべて贈り物ではありません。モデルのパラメータの変化には波があり、この波の周期もランダムです。 もっとシンプルに、未来のミラクルグッズのPRを。 Yury Kirillov 2017.11.30 09:53 #167 СанСаныч Фоменко:正しい方法で間違った問題を解決する」という典型的な間違いを犯しているため、問題解決の話にすらなっていません。金融市場全般、特にFXには規則性があると、どのような根拠で判断されたのでしょうか。証明しなければならないのに、それを公理とした。しかし、逆に、金融市場には規則性がないと仮定すれば、すべてのアイデアは水の泡になってしまいます。そして、金融市場には規則性がないという考え方は、今日、金融市場で統計を利用する際の基本的な考え方であり、簡単に言えば「非定常過程」と呼ばれるものである。金融市場で得られる結果に注目すると、特にGARCHモデルを使った場合、求めようとしているパラメータが確率変数であり、その誤差が正規分布している場合にのみこれらのパラメータが存在することに驚かされます、これは必ずしもそうではないのですつまり、あなたが言ったStudentの分布のパラメータを計算すると、これと同じパラメータが存在するか、存在しないかのどちらかになるのです。この問題を発見するために、これらの非常にパラメトリックなモデルのパラメータの安定性、すなわち、分布の種類ではなく、これらの分布のパラメータの安定性に関する特別なテストがある。そして、これらはすべて贈り物ではありません。モデルのパラメータの変化には波があり、この波の周期もランダムです。確かに、何を理論武装しているのだろうか!1つの波でトレードする、それだけです podotr 2017.11.30 09:59 #168 Yury Kirillov: 何を理論武装しているんだ!同じマシンで取引する、ただそれだけです 冗談で言ってるんだけど、よく考えたら何も面白くない ))) СанСаныч Фоменко 2017.11.30 11:19 #169 podotr: 冗談で言ってるんだけど、よく考えたら何もおかしくないんだよね )))もちろん、面白いことは何もない。今日、我々はTSの意思決定ブロックを構築するための2つの質的に異なる方向を区別することができます：パターンによる取引（TAと機械学習）、引用の統計的 特性を考慮する - 最も発達したものは、数十年前にあるGARCHです。そのために、他の分野の優秀な人材が理論的に構築しているのです。その一方で、普通の統計学やフーリエがあるのに、なぜこのようなGARCHが存在するのか、ということも考えていない。だから、錬金術のような匂いのする枝ができるんです。 pantural 2018.10.25 17:15 #170 Alexander_K:確かに、この仕事は簡単なものではなかった。この分布は、正規分布でもロジスティック分布でもラプラス分布でもコーシー分布でもなく、広く議論されている分布の一つではないと言っておく。しかし、おそらくラプラスに最も近いのは、リターンについて、単純な理論的正当性がある以外に、リターンは実際には取引による意見の表現であり、取引の大きさは富に依存し、平均して指数関数的に 分布し、小さな投資家から大きな投資家まですべての投資家が市場を叩き始めると、純粋なラプラスが得られるのです。 1...101112131415161718 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そういうことですか？
そして、紙を転写する価値はあったのだろうか......。
一列Bid、一列Askの場合。スプレッドという発想はどこから生まれたのでしょうか？
"ノンパラメトリックスキュー "という意味です。
Bid行が1つ、Ask行がない場合。スプレッドという発想はどこから生まれたのでしょうか？
トレーダーの皆様へ
この話題は終了とします。娘から仕掛けられた問題を、皆さんの協力で（少なくとも私は）解決しました。
新年までは集中モードでプログラムを組み、フォーラムにはほとんど顔を出さない予定です。
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ウラジミール
ユーリイ・アサウレンコ
アレクセイ・ヴャジミキン
ありがとうございました。
追伸：この話題に興味があるトレーダー、そして一般的に好奇心が強く粘り強いトレーダーのために、もう一度、私が参加した議論のすべてのスレッドと、同じくこの忘れがたい科学的議論に参加したトレーダーのテーマを注意深く読み直してみてください。
いつもありがとうございます。
リーズナブル。
Alexander_K
トレーダーの皆様へ
この話題は終了とします。娘から仕掛けられた問題を、皆さんの協力で（少なくとも私は）解決しました。
新年までは集中モードでプログラムを組み、フォーラムにはほとんど顔を出さない予定です。
スペシャルサンクス
ウラジミール
ユーリイ・アサウレンコ
アレクセイ・ヴャジミキン
ありがとうございました。
追伸：この話題に興味があるトレーダー、そして一般的に好奇心が強く粘り強いトレーダーのために、もう一度、私が参加した議論のすべてのスレッドと、同じくこの忘れがたい科学的議論に参加したトレーダーのテーマを注意深く読み直してみてください。
いつもありがとうございます。
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Alexander_K
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ありがとうございました。
追伸：この話題に興味があるトレーダー、そして一般的に好奇心が強く粘り強いトレーダーのために、もう一度、私が参加した議論のすべてのスレッドと、同じくこの忘れがたい科学的議論に参加したトレーダーのテーマを注意深く読み直してみてください。
いつもありがとうございます。
リーズナブル。
Alexander_K
間違った問題を正しい手法で解決 する」という典型的な間違いを犯しているので、問題解決の話にすらなっていないのです。
金融市場全般、特にFXには規則性があると、どのような根拠で判断されたのでしょうか。証明しなければならないのに、それを公理とした。
しかし、逆に、金融市場には規則性がないと仮定すれば、すべてのアイデアは水の泡になってしまいます。
そして、金融市場には規則性がないという考え方は、今日、金融市場で統計を利用する際の基本的な考え方であり、簡単に言えば「非定常過程」と呼ばれるものである。
金融市場で得られる結果に注目すると、特にGARCHモデルを使った場合、求めようとしているパラメータは確率変数であり、その誤差が正規分布している場合にのみこれらのパラメータが存在することに驚かされるでしょう、これは必ずしもそうではありませんつまり、あなたが言ったStudentの分布のパラメータを計算すると、これと同じパラメータが存在するか、存在しないかのどちらかになるのです。この問題を発見するために、これらの非常にパラメトリックなモデルのパラメータの安定性、すなわち、分布の種類ではなく、これらの分布のパラメータの安定性に関する特別なテストがある。
そして、これらはすべて贈り物ではありません。
モデルのパラメータの変化には波があり、この波の周期もランダムです。
正しい方法で間違った問題を解決する」という典型的な間違いを犯しているため、問題解決の話にすらなっていません。
金融市場全般、特にFXには規則性があると、どのような根拠で判断されたのでしょうか。証明しなければならないのに、それを公理とした。
しかし、逆に、金融市場には規則性がないと仮定すれば、すべてのアイデアは水の泡になってしまいます。
そして、金融市場には規則性がないという考え方は、今日、金融市場で統計を利用する際の基本的な考え方であり、簡単に言えば「非定常過程」と呼ばれるものである。
金融市場で得られる結果に注目すると、特にGARCHモデルを使った場合、求めようとしているパラメータが確率変数であり、その誤差が正規分布している場合にのみこれらのパラメータが存在することに驚かされます、これは必ずしもそうではないのですつまり、あなたが言ったStudentの分布のパラメータを計算するのですが、この同じパラメータは存在するかしないかのどちらかです。この問題を発見するために、これらの非常にパラメトリックなモデルのパラメータの安定性、すなわち、分布の種類ではなく、これらの分布のパラメータの安定性に関する特別なテストがある。
そして、これらはすべて贈り物ではありません。
モデルのパラメータの変化には波があり、この波の周期もランダムです。
正しい方法で間違った問題を解決する」という典型的な間違いを犯しているため、問題解決の話にすらなっていません。
金融市場全般、特にFXには規則性があると、どのような根拠で判断されたのでしょうか。証明しなければならないのに、それを公理とした。
しかし、逆に、金融市場には規則性がないと仮定すれば、すべてのアイデアは水の泡になってしまいます。
そして、金融市場には規則性がないという考え方は、今日、金融市場で統計を利用する際の基本的な考え方であり、簡単に言えば「非定常過程」と呼ばれるものである。
金融市場で得られる結果に注目すると、特にGARCHモデルを使った場合、求めようとしているパラメータが確率変数であり、その誤差が正規分布している場合にのみこれらのパラメータが存在することに驚かされます、これは必ずしもそうではないのですつまり、あなたが言ったStudentの分布のパラメータを計算すると、これと同じパラメータが存在するか、存在しないかのどちらかになるのです。この問題を発見するために、これらの非常にパラメトリックなモデルのパラメータの安定性、すなわち、分布の種類ではなく、これらの分布のパラメータの安定性に関する特別なテストがある。
そして、これらはすべて贈り物ではありません。
モデルのパラメータの変化には波があり、この波の周期もランダムです。
確かに、何を理論武装しているのだろうか!1つの波でトレードする、それだけです
何を理論武装しているんだ!同じマシンで取引する、ただそれだけです
冗談で言ってるんだけど、よく考えたら何もおかしくないんだよね )))
もちろん、面白いことは何もない。
今日、我々はTSの意思決定ブロックを構築するための2つの質的に異なる方向を区別することができます：パターンによる取引（TAと機械学習）、引用の統計的 特性を考慮する - 最も発達したものは、数十年前にあるGARCHです。
そのために、他の分野の優秀な人材が理論的に構築しているのです。その一方で、普通の統計学やフーリエがあるのに、なぜこのようなGARCHが存在するのか、ということも考えていない。
だから、錬金術のような匂いのする枝ができるんです。
確かに、この仕事は簡単なものではなかった。この分布は、正規分布でもロジスティック分布でもラプラス分布でもコーシー分布でもなく、広く議論されている分布の一つではないと言っておく。
しかし、おそらくラプラスに最も近いのは、リターンについて、単純な理論的正当性がある以外に、リターンは実際には取引による意見の表現であり、取引の大きさは富に依存し、平均して指数関数的に 分布し、小さな投資家から大きな投資家まですべての投資家が市場を叩き始めると、純粋なラプラスが得られるのです。