価格差の分配 - ページ 6 12345678910111213...18 新しいコメント Stanislav Korotky 2017.11.03 19:32 #51 Alexander_K:この条件分散を超えると、取引が可能になる。すべての確率論的システムに共通する主要な問題は、どの方向に取引を行うかということである。もし、このシステムがルールを守っていると仮定すれば、価格が境界線まで戻ると信じて、トレンドに逆らってエントリーする必要があります。もし、あるルールが長く機能すればするほど、故障の確率が高くなると仮定すれば（ちなみに、MTBFを数えるのはいいことだ）、トレンドに従って、つまり、さらに邪道でボーダーブレイクダウンが続くという考えでエントリーするべきだ。そこで、現在の境界線を突破したときに、さらに遠くの境界線を突破する条件付確率を計算することができる、という発想に至った。などなど、モデルを複雑にして（儲かる）判断をするという意味で。 Alexander_K 2017.11.04 16:37 #52 もちろん、これが一番重要な問題です。非マルコフ過程の場合はトレンドに逆らったトレードを、マルコフ過程の場合はトレンドに沿ったトレードをすべきと思います。来週は、ティック到着時間の確率 分布を調べる予定です。いろいろなペアで見てみましょう。もし、非指数であれば、その過程はマルコフ型ではなく、その逆もまた然りである。結果はフォーラムに掲載する予定です。 anonymous 2017.11.04 17:30 #53 Alexander_K:非マルコフ過程の場合はトレンドに逆らってトレードする必要があり、マルコフ過程の場合はトレンドに沿ったトレードをする必要があると思います。マルコフ過程であるかどうかが、なぜトレンドやカウンタートレンドの取引に影響を与えるのか、説明してください。今のところ、科学的にナンセンスな臭いがする。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 17:52 #54 Alexander_K 価格差の分配問題なし）。ポイントのTF1mで。X-増量、Y-確率。 Alexander_K 2017.11.04 18:40 #55 anonymous:なぜマルコフ型かどうかが、トレンドやカウンタートレンドの売買の効率に影響するのか、説明してください。今のところ、科学的にナンセンスな臭いがする。そうですね、まともな根拠もなくそのような結論を出すのは早計です。ただ、回収までの道のりは長いので、途中で「いや、これはおかしい、もう確認した」「そうみたいだ」と言ってくれる人が欲しいです。今のところ、残念ながらそのような人はいませんが...。今のところ、これは私の仮説であり、証明または反証に取り組んでいるところです。PS.娘にこのトピックを調べるように約束しました。） Renat Akhtyamov 2017.11.04 22:39 #56 Yuriy Asaulenko:問題なし）。ポイントのTF1mで。 軸上の何が変数で、何が単位なのか？まだ明確にはなっていません。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 22:42 #57 Renat Akhtyamov: 軸上の何が変数で、何が単位なのか？まだ明確にはなっていません。 ディストリビューションの常として。X-増量、Y-確率。TF1m 3ヶ月~54000 mins. Renat Akhtyamov 2017.11.04 22:48 #58 Yuriy Asaulenko: ディストリビューションの常として。X-増量、Y-確率。なるほど。スプレッドの大き さが増加する可能性が最も高い。買った人、売った人、誰もが必ずスプレッドの値動きに気づくはずです。計算エラーの可能性があります。確率的には0.05ではなく、0.5に近い±の広がりになることがほとんどです。 Yuriy Asaulenko 2017.11.04 22:57 #59 Renat Akhtyamov:なるほど。スプレッドの大き さが増加する可能性が最も高い。買った人、売った人、誰もがきっとスプレッドの値動きに気づくはずだ。計算ミスの可能性があります。確率的には±0.05ではなく、0.5に近いスプレッドであることがほとんどです。あなたは間違っています。アルゴリズムは標準的なもので、私のものではなく、プロのプログラムによるものです。MathCadのような、でも違う。3回のキー操作で完了します）。全てのインクリメントの合計=1。 Renat Akhtyamov 2017.11.04 22:59 #60 Yuriy Asaulenko:あなたは間違っています。アルゴリズムは標準的なもので、私のものではなく、プロのプログラムによるものです。MathCadのような、でも違う。全てのインクリメントの合計=1。 私はただ、論理に基づいて結論を出しただけです。 12345678910111213...18 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この条件分散を超えると、取引が可能になる。
すべての確率論的システムに共通する主要な問題は、どの方向に取引を行うかということである。
もし、このシステムがルールを守っていると仮定すれば、価格が境界線まで戻ると信じて、トレンドに逆らってエントリーする必要があります。
もし、あるルールが長く機能すればするほど、故障の確率が高くなると仮定すれば（ちなみに、MTBFを数えるのはいいことだ）、トレンドに従って、つまり、さらに邪道でボーダーブレイクダウンが続くという考えでエントリーするべきだ。そこで、現在の境界線を突破したときに、さらに遠くの境界線を突破する条件付確率を計算することができる、という発想に至った。などなど、モデルを複雑にして（儲かる）判断をするという意味で。
もちろん、これが一番重要な問題です。
非マルコフ過程の場合はトレンドに逆らったトレードを、マルコフ過程の場合はトレンドに沿ったトレードをすべきと思います。
来週は、ティック到着時間の確率 分布を調べる予定です。いろいろなペアで見てみましょう。
もし、非指数であれば、その過程はマルコフ型ではなく、その逆もまた然りである。
結果はフォーラムに掲載する予定です。
非マルコフ過程の場合はトレンドに逆らってトレードする必要があり、マルコフ過程の場合はトレンドに沿ったトレードをする必要があると思います。
マルコフ過程であるかどうかが、なぜトレンドやカウンタートレンドの取引に影響を与えるのか、説明してください。今のところ、科学的にナンセンスな臭いがする。
Alexander_K
価格差の分配
問題なし）。
ポイントのTF1mで。
X-増量、Y-確率。
なぜマルコフ型かどうかが、トレンドやカウンタートレンドの売買の効率に影響するのか、説明してください。今のところ、科学的にナンセンスな臭いがする。
そうですね、まともな根拠もなくそのような結論を出すのは早計です。ただ、回収までの道のりは長いので、途中で「いや、これはおかしい、もう確認した」「そうみたいだ」と言ってくれる人が欲しいです。今のところ、残念ながらそのような人はいませんが...。
今のところ、これは私の仮説であり、証明または反証に取り組んでいるところです。
PS.娘にこのトピックを調べるように約束しました。）
問題なし）。
ポイントのTF1mで。
まだ明確にはなっていません。
軸上の何が変数で、何が単位なのか？
まだ明確にはなっていません。
ディストリビューションの常として。X-増量、Y-確率。
なるほど。スプレッドの大き さが増加する可能性が最も高い。
買った人、売った人、誰もが必ずスプレッドの値動きに気づくはずです。
計算エラーの可能性があります。
確率的には0.05ではなく、0.5に近い±の広がりになることがほとんどです。
なるほど。スプレッドの大き さが増加する可能性が最も高い。
買った人、売った人、誰もがきっとスプレッドの値動きに気づくはずだ。
計算ミスの可能性があります。
確率的には±0.05ではなく、0.5に近いスプレッドであることがほとんどです。
あなたは間違っています。アルゴリズムは標準的なもので、私のものではなく、プロのプログラムによるものです。MathCadのような、でも違う。3回のキー操作で完了します）。
全てのインクリメントの合計=1。
あなたは間違っています。アルゴリズムは標準的なもので、私のものではなく、プロのプログラムによるものです。MathCadのような、でも違う。
全てのインクリメントの合計=1。