Использование GARCH модели для исследования динамики курса валют моделировании: учеб. пособие. Липецк, 2006. УДК 336.761 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЯСИ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ КУРСА ВАЛЮТ А.А. Молчанов В статье рассматривается использование GARCH-модели для исследования курсов валют на основе данных РБК, ставится проблема учета серий случайных...
ここで、私の計算による具体的な例を挙げてみましょう。
通貨ペアEURJPYの場合、価格上昇の分布は、自由度2、スケール係数（シグマ）=1.43ポイントの非標準化スチューデントのt分布です（数学的に几帳面すぎて失礼しました）。価格差の95%が±6.19シグマの許容範囲に収まっています。この範囲を超えたら、あるサンプルの売買が成立するということでしょうか？1000分の1まで計算した精度は、意味があるのでしょうか？
最初の答えは「いいえ」で、取引できるわけではありません。平均は系列が定常でないために移動平均となり、現在の瞬間から平均までの距離が前回の値動きに比べてみじめであること、つまりリスクが比較できないことが判明したのです。そして、実のところ、そうなのです。ガーシーバーたちは、何年も前からこのような無意味なことをやっていますが、成功していません :)
お恥ずかしい話、誰のための寛容な んだ？普段から3シグマを持っているような...。
ユーモアを理解し、感謝する :)
許容範囲は信頼区間と似ていますが、期待値ではなく値のサンプルに適用されます。つまり、正規分布ではほとんどすべての値が±3シグマ以内に収まっているが、自由度2のt分布では少し様子が違う......ということだ。
許容範囲は信頼区間に似ているが、期待値の推定値ではなく、値のサンプルに適用される。つまり、正規分布の場合は、ほとんどすべての値が＋-3シグマ以内に収まるが、自由度2のt分布の場合は、少し様子が違う...ということである。
まあ、分布のグラフが1枚あれば、言われたことの意味は十分わかるんですけどね。通常、引数として表示されます :-)
最初の答えは「ノー」です。トレードができるわけではありません。平均は系列が静止していないので移動平均であり、現在の瞬間から平均までの距離は以前の価格帯と比較して無視できるほど小さくなる、つまりリスクは比較できないことになる。そして、実のところ、GARCHの実践者たちは、この無意味なことを何年も前から扱ってきたのです :)
このGARCHモデルについて読まなければならない。もちろん、FXは数学的に見ても面白いものですが、結果がわからないのにお金を投資することはありません。
まあ、分布のグラフが1枚あれば、言われたことの意味は十分わかるんですけどね。通常、引数として表示されます :-)
明日、添付します！今の段階では、価格差の分布と実際の価格分布の関連を理解したいだけです。やはり、あるに越したことはありません。
例えば、ポジションで10ロットまでエントリーする人と、10000ロット以上で先にエントリーする人がガラスを食いちぎるなど、エントリーとイグジットが人によって違うことを理解しなければなりません。10000ロット以上のポジションをどのようにエグジットするかについては、企業のルール/アルゴリズムが存在します。時には「すべての権限を持つ1つのボタンから」発生したり、ゼロを間違えたり、新しいマネージャーによって権限が制限されなかったり、結果は「突然の」ミームのようになります。またはそれはチャートを見て面白いです場合は、何百万ドルも署名されている信号を探し、価格がこの位置に反応したように取引の時間を見て - あなたはそれを見た、それは知的財産と計算資源を 持つ誰かがそれを見ていることを意味します。長い時間チャートを見ていると、時々、エムとストキャスティクスでお金のボタンが押されているか、押されただけで、あとは精神的なオナニーをしているように見えることがあります。
グローバル・ターンオーバー、レポーティング期間（会計年度が皆違う）、税金、有価証券配分、配当金などで、お金は変化せざるを得ないのです。例えば、円はアルミニウムから、リサイクルの深さは、日本のインテリジェント企業の財務構造は、アフリカドルは全くアプローチしてはいけない。
問題なく（損失が少なく）両替できるように、つまり流動性を持たせるために、低資質の投資家・トレーダーによるリテール市場が作られたのである。個人トレーダーの質量（ポジションの総量）が価格にとって重要になるが、経済状況と比較して論理的でないため、状況を修正するために急激な値動きがある。報告期間、税金などの間にあなたは、小売トレーダー/投資家を追いかけることができ、資本の不均衡は、いくつかの通貨の保守的な蓄積を損なう投機的なアクションの側に発生 - コミットメント期間によって "昼前にすべてを販売 "の瞬間がある。
つまり、高いお金を取って、安いお金を出す、つまり、例えば1.25のレートであれば、投資家は1.5や2.0のレートで出すという分配しかなかった。安いお金を投資して、高いお金でリターンを得るというのは、同じ原理です。これらの瞬間はすべて、世界経済におけるあらゆる新しい要因や既存の要因の変化を顕微鏡で研究している、相当な計算資源を持つ実に賢い人々のグループによって計算されているのです。
この間にいるのが個人トレーダーや投資家で、ポジションが大きくない限りは自分たちのために市場を利用します。市場はこのように流動性に対価を支払うことを望んでおり、そうでなければ振り落とされてしまいます。もし誰かが、ネットブック1台と彼の知性で、自分はみんなを打ち負かせるような流通を見つけた（そしてこの世の他の人々はネットブックさえ持っていない）と考えているなら、それは個人の意見であり、生存権と適用限界（朝、月曜日、月の初め／終わり）を持ち、他の誰も興味を持たないとき、それ以上はないでしょう。
流通を見出すことの成功は、トレーダーとしての知性的・計算的な完全な無を認め、マーケットに働きかけるという自分にとって都合の良い無を見出し、その無の無の無のマーケットに対する共伴者なしに個人的に働くことにある。
このGARCHモデルについて読み解く必要がある。もちろん、数学的な観点からもFXは面白いのですが、まだ結果がはっきりしないのにお金を投資することはありません。
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
実際、私の計算では、自由度＝2のいわゆる非標準化スチューデントのt分布が得 られました。尺度係数は標準偏差とは 一致せず、各通貨ペアで個別に算出されます。
どのようなケースで計算を行いましたか（どのようなデータ、出典、見積もり桁数）？この2枚の写真は、2つのFX会社の実際の見積もりから得たものです。
ごきげんよう。
そこで、約束通り、EURJPYペアの 価格刻み幅の分布を掲載します。
データは、NDDのデモ口座から無作為に選ばれたブローカーから取得したものです。サンプルは100万刻み以上のデータです。
繰り返しになりますが、あなたが見ているのは、自由度がちょうど2つの非標準化t分布です。このペアと他のペアの違いは、スケールファクターだけです。今回の場合は1.43です。
懐疑的な人たちに言っておくと、私は自分が（年齢的にも）天才で、たった一人でFXのすべての秘密を解き明かそうとは思っていないのです。しかも、私が書いていることは、組織が情報を共有していないだけで、すべて既知のことだと思うのです。私は暇な時にこのディストリビューションで何とか仕事をし、この情報を人々に伝えているところです。
コーシー分布だったら、何をやっても無理だと思いますね。でも、考えることはたくさんある...。実際、価格増分の分布は、動学的系列における価格そのものの分布の基礎となるものである。
現在、市場には多くのFXブローカーが存在し、顧客獲得のためにブローカー間の競争が激しくなっています。それぞれ取引条件が異なるため、初心者はもちろん、経験豊富なトレーダーでもすべての特徴を理解するのは難しいでしょう。そ れに、https://brokers.ru/foreks-kotirovki、常に価格変動を意識して いないと、うまく取引 できない。