FXで儲けるのは不可能 - ページ 25

新しいコメント
 
avtomat:
FXはアートです ;)

そして、芸術は犠牲を必要とすることが知られています ))))
 
fozi:

+1

例えば、借入金債務（Gos.）は年利10％です。

しかし、FXや銀行預金よりもはるかに安定している。

手元に100万円あれば、FXに持ち込むのは馬鹿でもできる。


+10000
 
Debugger:


1日に10～100％を「安定的に」稼げるようになった瞬間がありました。

1日に5％ずつ取引すれば、年率32000％以上になるのだから、きっと青い鳥を捕まえて、自分で島を買えるような地球を回し始めたのだろう。


欲が殺した......このジャンルの古典的作品。

 
avtomat:
FXはアートです ;)

機械ではなく、アーティスト、いや芸術家か！？
 
RIV:

Greed has killed ... このジャンルの古典的作品。



欲張りじゃないんです。自然が支配しているのです。
 
Debugger:
FXで体系的かつ安定的に収益を上げることは不可能です。
どういう意図で発言されたのでしょうかね。

悔しいからなのか、それとも反論を待っているのか？


FXトレードに挑戦することは、数学的なマイナス予想で遊ぶことです

手を加えることが可能です。


その発言は、テスト結果に基づいています。テストはプログラムによって行われ、そのタスクは時間枠、指標のセット、エントリー/エグジットポイントを選択することであった。

指標を使って予測することは、あまり良いことではありません。室温計で明日の天気を予想するのはやめてほしい。


結論は各自で出してください。

まあ、それは言うまでもないことですが。:)

 
Prival:


これらの概念を混乱させないために（MTテスターに由来するもので、ドローダウンはクローズドトレードで計算されます）。これに戸惑い、惑わされている方も多いのではないでしょうか。騙されないでください。修正することは、取引を終了することです。

1つの簡単な例を覚えておいてください。

TSはポジションを持ち、1000pipsのドローダウンを維持しましたが、相場は巻き戻し、TSは+5pipsでクローズしました。

さて、計算には2つの方式があります。最初の人は、すべてOKで、ドローダウンもなく、利益も+5（彼は終値でカウントしています）と言っています。

計算の第二システムは、現時点ではドローダウン-1000だったので、シンクは、このようなTSの外にスローされるはずと言う。

S.I.何を使うか、自分を騙して万事うまくいくと考えるか、本当にドローダウンの少ないTCを探すか、選ぶのはあなたです。またMTに戻ると、ティック履歴がないため、取得できません。ドローダウンを最小限に抑えたTSを入手・発見することはできない。もう一度、最大ドローダウンが4ティックであるTSが利益を生むことが示されているリンクをあげます。

https://www.mql5.com/ru/forum/152354/page3#980354

そこにエントリの効率のより正確かつ数学的に正しい概念は、出口とトランザクションは、以下の式（平均特性のすべての種類を計算する必要はありません）、あなたが良いか悪いかTSを理解することができます一つのトランザクション上で与えられます。


変な話ですが、私もほぼ同じ計算式で、自分なりの理由をつけて考えました。唯一の違いは、このまさに「効率」を1つ加えることで、「紙」のMTファクターとは対照的に、私が（自分自身で）本当のプロフィットファクターと呼ぶものを得ることができるということです。そして、通常プロフィット・ファクターの計算に使われるあの馬鹿げた計算式とは異なり、この計算式では1回の取引でも計算することができる。

ちなみに、どんな取引でも、エントリー（オープン）、エグジット（クローズ）、ハイ（利益）ポイント、ロー（損失）ポイント（安値）の記録があるので、ローソク足で表すことができるんです。したがって、一連の連続した取引（その結果）を単純な曲線（いわゆるエクイティ）ではなく、一連のバー（ローソク足）として表示することができる。そのほうがよっぽど情報量が多いと思うのですが。しかし、正直なところ、トレードは必ずシーケンシャルでなければなりません。しかし、もしかしたらこの制限を回避する方法があるかもしれません（考えたことはありません）。

数式：1とその最大値と最小値の差の弾性率でろうそくのボディを分割する商の合計として利益係数。

ここで、利益の出ている取引は白いローソク足、損失の出ている取引は黒いローソク足です。キャンドルの本体が白い場合は「＋」、黒い場合は「-」の記号で撮影します。

そして今、インターネットで少し調べたところ、その公式が判明した。

効率の計算式です。

EE＝RRP/PP。

ここで、ORCは実現価格差（取引の方向を考慮したOPEN価格とCLOSE価格の差）、RPは潜在的利益（取引の最大価格と最小価格の差）です。

ロングポジション の総合効率は、計算式を用いて算出されます。

DE = (クローズ - オープン)/(最大 - 最小);

ここで、Maxは最高値、minは最低値、closeは終値、openは始値です。

ショートポジションの総合効率化。

OE = (Open - Close)/(max - min);

なぜ今まで出会わなかったのだろうと思います。おそらく、私が検索しなかったからでしょう。改めて「いかに自分が知らないか」、「長いものには巻かれろ」という諺を納得させられます。

(ブラーショフは読まないといけない、賢い人のようだ））。

そして、「修正」という言葉については、もう少し後で、私の考えを整理してみようと思います。どうすればいいのか、考えなければなりません。言いたいことがあるんです。ドローダウンの文脈で。

 
ratnasambhava:


今、インターネットでちょっと調べてみたら、すぐに公式が見つかりました。

今まで出会わなかったのが不思議なくらいです。おそらく、探していないからだと思います。改めて「いかに自分が知らないか」、「一生勉強」という諺に納得させられます。

(ブラーショフは読まないといけない、賢い人のようだ））。

そして、「修正」という言葉については、もう少し後で、私の考えを整理してみようと思います。どうすればいいのか、考えなければなりません。言いたいことがあるんです。ドローダウンの文脈で。


くっそ
 
zoritch:

くっそ


言いたいことはわかるが...。人それぞれです。あなたがどう思おうが関係ない。この辺は頭のいいムードメーカーが多いですね。

 
ratnasambhava:


式：1とその高値と安値の差のモジュラスでろうそくのボディを割る商の合計として利益係数。

ここで、利益の出ている取引は白いローソク足、損失の出ている取引は黒いローソク足です。ローソク足が白い場合は「＋」、黒い場合は「-」の記号で撮影します。

昨日、間違ったことを書いてしまいました。数式に値を入れると、なんだか意味不明なことになる。長いこと使っていないので、もう忘れてしまいました。

一般的に、プロフィット・ファクターは利益を損失で割った商として 計算されるのが普通です。少なくとも1つの利益と1つの損失のある取引が必要です。すなわち、1回の取引でプロフィットファクターを計算することはおろか、一連の取引でさえも計算できない状況があるのです。なんというか、アホみたいな公式ですね。でも、人それぞれです。

そうでなければ、案件を氷山に見立てて、頂上部分のみを計算に使い、水中部分全体（通常は最大のもの）は省略することができる。これは根本的に欠陥のある考え方だと思います。でも、人それぞれです。

どういうことかというと、こういうことです。取引をローソク足で表現する場合、その本体だけでなく、影も分析に使わなければならない。

まあ、長々と議論している暇はないので、公式を紹介します。

後で完成させます。

なんて運が悪いんだ、書いたのにうっかり削除してしまった((( 時間があれば、またか夕方にでも書きますね。

ここでは、それを書き換えたものです。

ツリーへの想いを断ち切らないために、手短に説明することにします。

ローソクの最大から最小までのフルサイズを取り、Dでマークし、Pで利益を、Uで損失を出します。その後

Pf = (Y-Y)/(Y-P)

もし、それを確認したいのであれば、価値観を代える、議論する、しかし、できればそのようなトーンではなく、「でたらめ だ...」と。...」と言いながら、論証付きで。そうでなければ、むしろ侮辱や荒らしにしか見えません。

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