私のEAのテスト結果 - キャッチとイリュージョンとは? - ページ 7

 
avtomat:


ダメだーーーーーーーーーーー

OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell=OpenBuy --> などのフリップ戦略しか見ていないのではないでしょうか?

しかし、これは根本的に間違っています。CloseBuy != OpenSell と CloseSell != OpenBuy の両方のシグナルがあるため、これらのシグナルは等価ではない(シグナルの反転等価はルールではなく、ルールの例外である)。

OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell の2つのクローズドサブシステムで構成されること。

ここでは、CloseBuyとCloseSellのシグナルに注目してみましょう。仮に、OpenSellとOpenBuyのシグナルと等しくないとします。そうすると、それらは独立したものであり、反対側のエントリーシグナルとは何ら相関がない。しかし、シグナルである以上、有意であり、そのMOはプラスであるため、前のシステムをヘッジするように、このシグナルによって市場に参入 する別のシステムとして使用することができるのである。もし、これらのシグナルが終値シグナルである場合、つまり、以前に反対売買があった場合にのみ有効であると主張し始めると、完全にナンセンスになってしまいます。なぜなら、市場は、我々が現時点でポジションを持っているかどうかを知らないから です。私は、エントリーとエグジットシグナルに関連性はなく、したがってエグジットTSの基準もなく、最初のTSをヘッジする第2のTSであると主張し続けています。
 
TheXpert:
だから、"信号 "という概念を理解していないのでしょう。


むしろ、あなたが「信号」という概念に与えている意味がわからないということです。
 
C-4:
ここでは、CloseBuyとCloseSellのシグナルに注目してみましょう。仮に、OpenSellとOpenBuyのシグナルと等しくないとします。そして、それらはそれ自体完全に独立しており、反対側のエントリーシグナルとは何ら相関がない。しかし、シグナルである以上、有意であり、そのMOはプラスであるため、前のシステムをヘッジするように、このシグナルによって市場に参入する別のシステムとして使用することができるのである。もし、これらのシグナルが終値シグナルである場合、つまり、以前に反対売買があった場合にのみ有効であると主張し始めると、完全にナンセンスになってしまいます。なぜなら、市場は、我々が現在ポジションを持っているかどうかを知らないから です。私は、エントリーとエグジットシグナルに関連性はなく、したがってエグジットTSの基準もなく、最初のTSをヘッジする第2のTSであると主張し続けています。


MO、相関、その他の統計的な汚い言葉は、それと何の関係があるのか ;)))また、市場が知っていること、知らないことも関係ない。そして、ヘッジは関係ない。

ポイントは、まっすぐなポジションを閉じるシグナルは、反対側のポジションを開くシグナルと同等ではない ことです。その逆も然り。これらの信号には、それぞれ異なる機能があります。

 
これは、具体的な議論をするためには、システムの本質を知る必要があるケースでしょう......。私見では、ヘアピン、フラット、「動きの継続」という選択肢をさらに検討しても、「リバウンドで閉じる」のが筋だと思うのですが、いかがでしょうか。"クローズ" = "オープン" - "本来のルールでは "達成できない "最大効率 "を求める入札がある。
 
avtomat:


MO、相関、その他の統計的な汚い言葉は、それと何の関係があるのか ;)))市場が知っている、知らないは関係ないのです。そして、ヘッジは全く関係ない。

ポイントは、まっすぐなポジションを閉じるシグナルは、反対側のポジションを開くシグナルと同等ではない ことです。その逆も然り。これらの信号には、それぞれ異なる機能があります。

そういうことなんです。機能が違うということは、TSが違うということです、完全に。
 
avtomat:

...

ポイントは、まっすぐなポジションを閉じるシグナルは、反対側のポジションを開くシグナルと同等ではない ことです。その逆も然り。これらの信号には、それぞれ異なる機能があります。


まさにその通りです。開くとリスクが高まり、閉じるとリスクが下がります。そのため、オープニング信号(フリップ)に対する要求が非常に大きくなっています。
 
C-4:
そういうことなんです。機能が違う、だからTSが違う、それだけです。

全く同感です。そして、どんな複雑なTSでも、最も単純なTSに分解し、その統計データを研究し、最適なパラメータを選択し、そのレンガを最終製品にすればよいのではと考えました。

ポイントは、まっすぐなポジションを閉じるシグナルは、反対側のポジションを開くシグナルと同等ではない ことです。

イマイチ、シンプルなんですよね。各シグナルはどの時点でも何らかの力(統計的優位性)を持っており、この力がある値になったらポジションを建て、この値がゼロになったら(統計的優位性が無くなったら)ポジションを閉じます。
 
Meat:

...

イマイチ、ここはシンプルに...。
猫だけがシンプルに生まれてくる...)
 
トップミストレスが吹っ飛んでしまったようです...。今頃は何百万と稼いでいることでしょう。)
 
khorosh:
猫は生まれつきだから... )

特にマーティニストから読むと愉快です )

肉類
イマイチ、ここがシンプルなんですよね。各信号の強さ(統計的優位性)が一定以上であればポジションを建て、ゼロになれば(統計的優位性がなければ)ポジションを閉じます。
うんうん、ポイントは2行に集約されていますね。