ペアトレードについて質問です。 - ページ 3 1234567 新しいコメント Дмитрий 2012.09.02 14:53 #21 faa1947: 定常性という言葉の意味を理解していない。 何も付け加えることはありません。この言葉がすべてを物語っている、あなたの疑問に対する答えを持っているのです。 定常性は、筆者の問題提起とは何の関係もない。 khorosh 2012.09.02 14:56 #22 faa1947: 定常性という言葉の意味を理解していない。 何も付け加えることはありません。この言葉がすべてを物語っている、あなたの疑問に対する答えを持っているのです。 定常性は、ペアトレードのエントリーポイントの決定の正しさに寄与せず、遅かれ早かれ、しかし確実にスプレッドがゼロに戻ることを保証するだけなので、あなたは何も加える必要はありません。 СанСаныч Фоменко 2012.09.02 14:58 #23 Demi: トピ主さんの疑問と静止画は関係ない。最も即効性がある。 EURGBPクロスオーバーの単一エントリーに比べて、EURUSDの買いエントリーとGBPUSDの売りエントリーの利点は何か、数学的に説明し正当化すること。 数学的に説明すると、「共和分」と呼ばれる。30年前に証明され、30年間使用された。 Дмитрий 2012.09.02 15:00 #24 faa1947: 最も即効性がある。 EURGBPクロスオーバーの単一エントリーに比べて、EURUSDの買いとGBPUSDの売りのペアのエントリーの利点は何かを説明し、数学的に正当化すること。 数学的に説明すると、「共和分」と呼ばれる。30年前に証明され、30年間使用された。 メリットはありません。これもナンセンスな話だ。 クロスは共和分ではなく、ポートフォリオに含まれる2つの通貨ペアの線形結合は共和分ではありません。 では、共和分と何の関係があるのでしょうか。それは関係ない。 СанСаныч Фоменко 2012.09.02 15:00 #25 khorosh: なぜなら、定常性はペアトレードの正しいエントリーポイントに何ら寄与せず、スプレッドが遅かれ早かれゼロに戻ることを保証しているに過ぎないからです。 2スキューの乖離でBYE-SELLポジションをエントリーした場合、5%程度の確率で乖離が大きくなります。そのとき、95％の確率で0に戻り、そこで出口がある。偏差値なので、利益が出ます。 Alexey Navoykov 2012.09.02 15:02 #26 khorosh: 確かに私の質問では、ロットが正しく計算されていることを前提にしています。 そうすると、本来は十字架になるんですけどね。A/BチャートがA-Bチャートと異なるものになるのは、非常に大きな価格変動が あった場合のみ、その違いが明らかになる。 ただ、誰もがこの「正しさ」（＝両脚のリスクのバランス）を必要としているわけではないのです。スプレッドチャートが水平なチャネルにぶら下がること（静止しているように見えること）が重要な人もいます。 Дмитрий 2012.09.02 15:03 #27 faa1947: 2 скоの乖離でBYE-SELLポジションをエントリーした場合、さらに乖離する可能性は5％程度あります。そのとき、95％の確率で0に戻り、そこで出口があります。偏差値なので、利益が出ます。 また、ペアは静止しているわけではありません。非定常なペアに対するこの確率計算は間違っている。また、2つのペアとクロスが取引されても違いはない СанСаныч Фоменко 2012.09.02 15:34 #28 スレッドに 目を通してみてください。すべてはすでに議論されていることで、数字も同じです。 Heroix 2012.09.02 17:01 #29 khorosh: EURGBPクロスのシングルエントリーと比較して、EURUSDの買いエントリーとGBPUSDの売りエントリーの優位性を数学的に説明し、立証してください。個人的には、この点に疑問を感じています。もしメリットがないのであれば、1つの通貨を共通に持つ通貨ペア（上記の例ではUSD）を使うことは、ペアトレードの意味をなさないのでしょうか？EURUSDを1ロット買い、GBPUSDを1ロット売った場合、株式の動きはEURGBPの動きと同一になります。これは誰の目にも明らかです。しかし、ここで2つのポイントがあります。 1.ボラティリティが高いので、2つのメジャーの合計スプレッドがそのクロスのスプレッドと同じかほぼ同じであれば、スプレッドの節約という意味でメジャーで取引した方が良い。 2) メジャーのロットサイズを変えることで、最終的な株式の挙動を変えることができ、そのクロスの動きと同じようには見えません。これはそれ自体がメリットではなく、さらなる可能性です。 Alexey Navoykov 2012.09.02 17:48 #30 Heroix:EURGBPを1ロット買い、GBPUSDを1ロット売った場合、株式の動きはEURGBPの動きと同一になります。これは誰の目にも明らかです。しかし、ここで2つのポイントがあります。1.ボラティリティが高いので、2つのメジャーを合わせたスプレッドがそのクロスと同じかほぼ同じであれば、スプレッドの節約という意味でメジャーで取引した方が良い。2) メジャーのロットサイズを変えることで、最終的な株式の挙動を変えることができ、そのクロスの動きと同じようには見えません。これ自体はメリットではありませんが、選択肢の一つではあります。 EURGBPではなくEURUSDの購入に言及しているのは、タイプミスではないでしょうか？ロットを1：1で取ると、EURGBPと同じにはならない。同一にするためには、ロット数ではなく、金額でポジション量を バランスさせる必要があります。 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
定常性という言葉の意味を理解していない。 何も付け加えることはありません。この言葉がすべてを物語っている、あなたの疑問に対する答えを持っているのです。
定常性は、筆者の問題提起とは何の関係もない。
定常性という言葉の意味を理解していない。 何も付け加えることはありません。この言葉がすべてを物語っている、あなたの疑問に対する答えを持っているのです。
トピ主さんの疑問と静止画は関係ない。
最も即効性がある。
EURGBPクロスオーバーの単一エントリーに比べて、EURUSDの買いエントリーとGBPUSDの売りエントリーの利点は何か、数学的に説明し正当化すること。
数学的に説明すると、「共和分」と呼ばれる。30年前に証明され、30年間使用された。
最も即効性がある。
EURGBPクロスオーバーの単一エントリーに比べて、EURUSDの買いとGBPUSDの売りのペアのエントリーの利点は何かを説明し、数学的に正当化すること。
数学的に説明すると、「共和分」と呼ばれる。30年前に証明され、30年間使用された。
メリットはありません。これもナンセンスな話だ。
クロスは共和分ではなく、ポートフォリオに含まれる2つの通貨ペアの線形結合は共和分ではありません。
では、共和分と何の関係があるのでしょうか。それは関係ない。
なぜなら、定常性はペアトレードの正しいエントリーポイントに何ら寄与せず、スプレッドが遅かれ早かれゼロに戻ることを保証しているに過ぎないからです。
確かに私の質問では、ロットが正しく計算されていることを前提にしています。
そうすると、本来は十字架になるんですけどね。A/BチャートがA-Bチャートと異なるものになるのは、非常に大きな価格変動が あった場合のみ、その違いが明らかになる。
ただ、誰もがこの「正しさ」（＝両脚のリスクのバランス）を必要としているわけではないのです。スプレッドチャートが水平なチャネルにぶら下がること（静止しているように見えること）が重要な人もいます。
2 скоの乖離でBYE-SELLポジションをエントリーした場合、さらに乖離する可能性は5％程度あります。そのとき、95％の確率で0に戻り、そこで出口があります。偏差値なので、利益が出ます。
また、ペアは静止しているわけではありません。非定常なペアに対するこの確率計算は間違っている。また、2つのペアとクロスが取引されても違いはない
EURGBPクロスのシングルエントリーと比較して、EURUSDの買いエントリーとGBPUSDの売りエントリーの優位性を数学的に説明し、立証してください。個人的には、この点に疑問を感じています。もしメリットがないのであれば、1つの通貨を共通に持つ通貨ペア（上記の例ではUSD）を使うことは、ペアトレードの意味をなさないのでしょうか？
EURUSDを1ロット買い、GBPUSDを1ロット売った場合、株式の動きはEURGBPの動きと同一になります。これは誰の目にも明らかです。しかし、ここで2つのポイントがあります。
1.ボラティリティが高いので、2つのメジャーの合計スプレッドがそのクロスのスプレッドと同じかほぼ同じであれば、スプレッドの節約という意味でメジャーで取引した方が良い。
2) メジャーのロットサイズを変えることで、最終的な株式の挙動を変えることができ、そのクロスの動きと同じようには見えません。これはそれ自体がメリットではなく、さらなる可能性です。
EURGBPを1ロット買い、GBPUSDを1ロット売った場合、株式の動きはEURGBPの動きと同一になります。これは誰の目にも明らかです。しかし、ここで2つのポイントがあります。
1.ボラティリティが高いので、2つのメジャーを合わせたスプレッドがそのクロスと同じかほぼ同じであれば、スプレッドの節約という意味でメジャーで取引した方が良い。
2) メジャーのロットサイズを変えることで、最終的な株式の挙動を変えることができ、そのクロスの動きと同じようには見えません。これ自体はメリットではありませんが、選択肢の一つではあります。