ポジティブなIOを創る - ページ 18

新しいコメント
 
DmitriyN:
つまり、時刻t3において価格がトレンドに逆行する確率（ポイント2からポイント4まで）の方が大きいと考えているわけです。
トレンドに逆行する確率（ポイント2からポイント3へ）よりも？


C = f(t)、正規分布」と挿入された画像に従って回答してください。実質価格の話であれば、答えは違ってくる。
 
DmitriyN:

デミ、データが足りないと言われたんですね。

はい、そして、わざと等間隔にしたのでしょうか？)

 
TheXpert:
デミ、データが足りないと言われたんですね。
これ以上、どんなデータが必要なんだ？
 
DmitriyN:
他に必要なデータは？

Complete ) は、機能をより明確に表現しています。
 
DmitriyN: 他に必要なデータは？

ACFです。ACFを抜きにして、ランダムプロセスについて語る意味はあるのでしょうか？

追伸：ACFの記載がない場合は、プロセスにメモリがないと考えてください。また、一瞬前の記憶すらないのであれば、ランダムなプロセスとして考える必要はない。各時点での分布で十分である。それなら、gpwrの 言ったことは本当だ。

 
DmitriyN:

問題は別の支店から持ち越される。

時刻tにおける事象3（P3）と事象4（P4）の発生確率を求めなければならない。価格は0点から1点へ、そして2点へロールバックしました。
入力データです。C1、C2、C3、C4はそれぞれ1、2、3、4点での価格である。



このシナリオでは、どちらにしても、さらなる動きは下向きであることが判明した。


 
Mislaid:


数年前、この掲示板にジグザグに関するスレッドがありました。私はそれをh-zigzagと呼びました。作るのは初歩的なことなんです。仮に上昇し、hポイント以上の引き戻しが起これば、ジグザグの方向が変わる。下方向も同じです。ジグザグのシグナルをもとに取引します。ジグザグの平均振幅が2h以上であれば、取引で利益を得ることができます。

取引する前に、1時間足のバークローズでその商品のh-zigzagを数えます。例えば、次のような画像が得られます。

x軸はジグザグのステップ、y軸はこのステップのある期間の商品のバーチャルトレードの結果です。上図は、スプレッドなしの取引です。下の方 - スプレッドを考慮した場合。ストップロス注文を入力し、取引するための快適なサイズを決定します。

そういえば、昔、シリヤエフとパストゥホフが話し合ったことがあったような気がする。H...揮発性。 でも、実際には実行されなかったと思うのですが、パストゥホフの論文ですべて説明されましたが、数学者でない人にはよくわからない......。

波動＜2Hの時は横ばい、2H以上の時はトレンドの相場です。非常に建設的です。 しかし、ロングサイドの通貨ペアでは、間違いなく2H前後になるでしょう。- カオス

 
DmitriyN:
改善活動に参加しませんか？

改善するものがあるといいですね =)。
 
excelf:
改善すべき点があるはずだ =)
どういうことですか？
 
yosuf:

このシナリオでは、いずれにせよ、さらなる移動は下向きであることが判明した。


これらのチャートは何を基準にしているのでしょうか？ランダムウォークで、それとも実際の引用で？では、どうやってトレンドに乗ってトレードしている人は儲かっているのでしょうか？
1...111213141516171819202122232425
新しいコメント