振動振幅の測定 - ページ 8 12345678910 新しいコメント 削除済み 2012.03.30 12:26 #71 223231: 例えば、最初のレンジは10-13pipsで、10+30%に相当します。 私はこれを偏差値30%のレンジと呼んでいます。42～54.6ポイントの範囲内の最大パーセンテージ（チャート上）は、42～54.6ポイントの範囲内のすべての単一変動のうち、26個、すなわち26％落ちたことを意味します。つまり、42～54.6ポイントを通過した価格が、逆に同量のポイントを通過する確率は26％である。当然、範囲が広ければ広いほど、一つの変動がそこに収まる確率は高くなる。 1ヶ月という短い履歴では、最小値と最大値を見ることができ、3年の履歴を取ると、ほぼ横ばいになり、最初に下落があることがわかります。したがって、歴史が長くなればなるほど、分布は均一化される。相場がどのように変化するか、振幅の分布が時間帯ごとに異なるので、ある時間帯に最適化したTSは最前線で失敗することがわかる。そのため、振幅の分布を知ることで、リアルタイムに最適化するように、TSのパラメータを調整することができるのです。 しかし、これは偏差の30％に対してだけです。 この周期性は正しいのですが、さらに、他の偏差も独自の周期性を持ちますが、互いに重なり合うことがあり、その結果、どのように判断すれば共通の支配者になるのでしょうか。 Maxim Romanov 2012.03.30 16:37 #72 さて、グラフは主な変動がどこで（支配的に）どのような確率で起こるかを示していますが、範囲の幅を広げると当たる確率が高くなります。例えば、レンジを200%にすると、全変動の70%が24-72pipsの範囲に収まるという計算です（同期間）。つまり、70％の確率で72ポイントを超えても引けずに少なくとも24ポイントは通過することになる。これを利用して、確率的なTSを構築することができる。 明確なパターンがない区間は、取引しないでください。その時は、もっと明確なパターンを持つ他のペアを（自動的にでも）選ぶことができます。 これはExcelで作ったので、履歴で分析するには時間がかかりますが、インジケータを書いて おけば、履歴で（テスターで実行すると）依存関係を詳細に調べることができ、狭い範囲（20〜40％程度）に入る確率が50％よりさらに高くなる期間もあるかもしれません。 その上、各レンジコレットの平均バー数はここでは考慮されておらず（Excelでの実装方法が分からない）、マジでカリスマ性を補完することができる。 削除済み 2012.03.31 15:04 #73 これは、クラスター分析におけるボラティリティ変化の慣性による先取り計算と似ているはずだが、それほど直接的ではないだけだ。 削除済み 2012.04.04 06:35 #74 223231: さて、グラフは主な変動がどこで（支配的に）どのような確率で起こるかを示していますが、範囲の幅を広げると当たる確率が高くなります。例えば、レンジを200%にすると、全変動の70%が24-72pipsの範囲に収まるという計算です（同期間）。つまり、70％の確率で72ポイントを超えても引けずに少なくとも24ポイントは通過することになる。これを利用して、確率的なTSを構築することができる。 明確なパターンがない区間は、取引しないでください。その時は、もっと明確なパターンを持つ他のペアを（自動的にでも）選ぶことができます。 これはExcelで作ったので、履歴で分析するには時間がかかりますが、インジケータを書いておけば、履歴で（テスターで実行すると）依存関係を詳細に調べることができ、もしかしたら50％よりもさらに高い確率で、ある狭い範囲（20～40％程度）に入る時期があるかもしれません。 その上、ここでは各レンジコレットの平均バー数は考慮されておらず（Excelでの実装方法が分からない）、深刻なカラットの拡大が起こり得ます。 この原理でエクセルで計算し、例としてどのようなものがあるのか？ Maxim Romanov 2012.04.04 16:09 #75 あるにはあるのですが、自分でやったことなので、たぶんはっきりしないでしょう。ファイルを送ります、送り先をメールで送ります、ドック内の説明文を送ります。 Hide 2012.04.04 17:12 #76 223231: 何かが間違っている、そう思うのです。あるいは、そこで何を調査しているのか、正確に理解できていない。 しかし一般的には、スイングの周波数はこのようになるはずです。 短いものはより多く、長いものはより少なく表示されます。そして、長いものは決して Vadim Zhunko 2012.04.04 17:15 #77 HideYourRichess: そこには、何か混乱があるように思えます。あるいは、そこで具体的に何を調査しているのかが理解できないのです。 しかし一般的には、スイープの周波数は次のようになるはずです。 グラフには頻度ではなく、確率が書かれていますね。 周波数特性は何でもいいんです。 Hide 2012.04.04 17:18 #78 Zhunko: グラフには頻度ではなく、確率が書かれていますね。 AFCは何でもありです。 この場合、それは重要ではありません。これは用語の問題ではなく、確率＝頻度＝頻度と考えてもよいでしょう。 空燃比については、ここではそういう話ではない。私が理解した限りでは、ジグザグはここで拷問を受けている。そして、ジグザグにはまさに、ランダムな漫遊のためのものがあります。ちなみにフィニッシュの楽器（の多く）でも同じです。 ZS、頻度、ある大きさのジグザグニーを出現させる頻度という意味で。 Maxim Romanov 2012.04.04 18:33 #79 HideYourRichess: 何かが間違っている、そう思うのです。あるいは、そこで何を調査しているのか理解できない。 しかし一般的には、スイングの周波数はこのようになるはずです。 短いものはより多く、長いものはより少なく表示されます。そして、長いものは決して なぜ、そのような姿になるのでしょうか？その理屈がわからないんです。そうであれば、ピップスには全く問題ないでしょう。5ポイント上がるのを待つだけで、ピーク時にはまた下がってしまうのです。あなたのチャートからすると、5ポイントのプルバックで利益を上げる可能性はほぼ100％です。実際には全く逆で、新しいイントリーバルにはそれぞれ明確な分布があり、それは前回とは異なるものです。 Hide 2012.04.04 18:35 #80 223231: なぜ、そのような姿になるのでしょうか？その理屈がわからないんです。もしそうなら、ピップスには全く問題ないでしょう。5ポイント上がるのを待つだけで、ピーク時にはまた下がってしまうのです。あなたのチャートからすると、5ポイントのプルバックで利益を上げる可能性はほぼ100％です。実際にはその逆で、新しいイントラバルごとにきちんとした分布があり、それは前回とは異なるものです。 これは誤謬である。このチャートの書き方では儲からないことは数学的に厳然と証明されています。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
例えば、最初のレンジは10-13pipsで、10+30%に相当します。 私はこれを偏差値30%のレンジと呼んでいます。42～54.6ポイントの範囲内の最大パーセンテージ（チャート上）は、42～54.6ポイントの範囲内のすべての単一変動のうち、26個、すなわち26％落ちたことを意味します。つまり、42～54.6ポイントを通過した価格が、逆に同量のポイントを通過する確率は26％である。当然、範囲が広ければ広いほど、一つの変動がそこに収まる確率は高くなる。
1ヶ月という短い履歴では、最小値と最大値を見ることができ、3年の履歴を取ると、ほぼ横ばいになり、最初に下落があることがわかります。したがって、歴史が長くなればなるほど、分布は均一化される。相場がどのように変化するか、振幅の分布が時間帯ごとに異なるので、ある時間帯に最適化したTSは最前線で失敗することがわかる。そのため、振幅の分布を知ることで、リアルタイムに最適化するように、TSのパラメータを調整することができるのです。
しかし、これは偏差の30％に対してだけです。 この周期性は正しいのですが、さらに、他の偏差も独自の周期性を持ちますが、互いに重なり合うことがあり、その結果、どのように判断すれば共通の支配者になるのでしょうか。
さて、グラフは主な変動がどこで（支配的に）どのような確率で起こるかを示していますが、範囲の幅を広げると当たる確率が高くなります。例えば、レンジを200%にすると、全変動の70%が24-72pipsの範囲に収まるという計算です（同期間）。つまり、70％の確率で72ポイントを超えても引けずに少なくとも24ポイントは通過することになる。これを利用して、確率的なTSを構築することができる。
明確なパターンがない区間は、取引しないでください。その時は、もっと明確なパターンを持つ他のペアを（自動的にでも）選ぶことができます。
これはExcelで作ったので、履歴で分析するには時間がかかりますが、インジケータを書いて おけば、履歴で（テスターで実行すると）依存関係を詳細に調べることができ、狭い範囲（20〜40％程度）に入る確率が50％よりさらに高くなる期間もあるかもしれません。
その上、各レンジコレットの平均バー数はここでは考慮されておらず（Excelでの実装方法が分からない）、マジでカリスマ性を補完することができる。
これは、クラスター分析におけるボラティリティ変化の慣性による先取り計算と似ているはずだが、それほど直接的ではないだけだ。
さて、グラフは主な変動がどこで（支配的に）どのような確率で起こるかを示していますが、範囲の幅を広げると当たる確率が高くなります。例えば、レンジを200%にすると、全変動の70%が24-72pipsの範囲に収まるという計算です（同期間）。つまり、70％の確率で72ポイントを超えても引けずに少なくとも24ポイントは通過することになる。これを利用して、確率的なTSを構築することができる。
明確なパターンがない区間は、取引しないでください。その時は、もっと明確なパターンを持つ他のペアを（自動的にでも）選ぶことができます。
これはExcelで作ったので、履歴で分析するには時間がかかりますが、インジケータを書いておけば、履歴で（テスターで実行すると）依存関係を詳細に調べることができ、もしかしたら50％よりもさらに高い確率で、ある狭い範囲（20～40％程度）に入る時期があるかもしれません。
その上、ここでは各レンジコレットの平均バー数は考慮されておらず（Excelでの実装方法が分からない）、深刻なカラットの拡大が起こり得ます。
この原理でエクセルで計算し、例としてどのようなものがあるのか？
何かが間違っている、そう思うのです。あるいは、そこで何を調査しているのか、正確に理解できていない。
しかし一般的には、スイングの周波数はこのようになるはずです。
短いものはより多く、長いものはより少なく表示されます。そして、長いものは決して
そこには、何か混乱があるように思えます。あるいは、そこで具体的に何を調査しているのかが理解できないのです。
しかし一般的には、スイープの周波数は次のようになるはずです。
グラフには頻度ではなく、確率が書かれていますね。
周波数特性は何でもいいんです。
グラフには頻度ではなく、確率が書かれていますね。
AFCは何でもありです。
この場合、それは重要ではありません。これは用語の問題ではなく、確率＝頻度＝頻度と考えてもよいでしょう。
空燃比については、ここではそういう話ではない。私が理解した限りでは、ジグザグはここで拷問を受けている。そして、ジグザグにはまさに、ランダムな漫遊のためのものがあります。ちなみにフィニッシュの楽器（の多く）でも同じです。
ZS、頻度、ある大きさのジグザグニーを出現させる頻度という意味で。
何かが間違っている、そう思うのです。あるいは、そこで何を調査しているのか理解できない。
しかし一般的には、スイングの周波数はこのようになるはずです。
短いものはより多く、長いものはより少なく表示されます。そして、長いものは決して
なぜ、そのような姿になるのでしょうか？その理屈がわからないんです。そうであれば、ピップスには全く問題ないでしょう。5ポイント上がるのを待つだけで、ピーク時にはまた下がってしまうのです。あなたのチャートからすると、5ポイントのプルバックで利益を上げる可能性はほぼ100％です。実際には全く逆で、新しいイントリーバルにはそれぞれ明確な分布があり、それは前回とは異なるものです。
なぜ、そのような姿になるのでしょうか？その理屈がわからないんです。もしそうなら、ピップスには全く問題ないでしょう。5ポイント上がるのを待つだけで、ピーク時にはまた下がってしまうのです。あなたのチャートからすると、5ポイントのプルバックで利益を上げる可能性はほぼ100％です。実際にはその逆で、新しいイントラバルごとにきちんとした分布があり、それは前回とは異なるものです。