計量経済学:なぜ共統合が必要なのか - ページ 9

 

faa1947さん、共和分適合の真っ最中なんですね。一時期hrenfxはこのakivnoをいろんなスレッドでやっていて、このタイプの 様々なinikatorも投稿していた。

共同積分の古典的な利用法は、スプレッド取引とそのバリエーションの一つである裁定取引である。他の平均回帰型の手法と同様です。フィッティングが難しいのは、何かを達成するため、つまり、共和分の理由を理解する必要があるからです。例えば、経済的なものであったり、投機的なものであったりします。後者は、特定の参加者が、これらの資産を関連性があると信じて比較し、割安な資産を買い、割高な資産を売ることに基づいている。つまり、スプレッドシフトに取り組んでいるのです。これらの行動は、誤差補正とヨハンセン検定によってモデル化された発生の基本的な根拠である。

なぜ、このような資産の収束に着目して取引するのかが問われる。すると、右側でスプレッドが戻せるようになります。

 
anonymous:


このスレッドの最初の投稿を読んでください。


計量経済学者の皆さん、先ほどの定義を読んでみてください。

やはりwikipediaを読むと、普通の言葉で「1980年代以前は多くの経済学者が(トレンド除去した[citation needed])非定常時系列データに対して線形回帰を使っていたが、ノーベル賞受賞者のクライブ・グレンジャー[1] などが偽りの相関を生み出す危険なアプローチであることを示した」と書かれています。


バイ・アンド・ホールド戦略の場合は共分散している。一般的なケースでは共分散していないが、共分散している場合の利益系列の例を構築することができる。

ここでは利益のランダム性、非ランダム性とは全く関係がありません。


http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm


まあサンプル外を証明しようとする。エラーのヒントになるような・・・。

このインデックスはどこで取引されているのですか?せめて先物で?この結果は、どんな系列でも別の系列を作れば、その系列のペアが共集合することを証明しています。

信じてください、私は読み、(あなたと違って)どのように適用するかという実用的な考えを持っています。何を、どのようにコイネグレーションの適用を行うかまで書いています。


共積分と相関は全く別の概念である。一方は他方なしでも存在しうるし、どちらの概念も他方の存在を必要とするものでは決してない。


だから、モデルの選び方を間違えてしまったんですね。非線形モデル、例えば多項式回帰を使用すれば、幸せになれます。

次の事実で、あなたを失望させます。 フィッティングは、確率変数の独立性とは関係ない。理論派には独立の定義が厳然としてあるのです。

新鮮な頭で読み直したが、印象は昨日のままだ。

あなたが私よりも文才のある人であることを示すこと、それは認めますが、私は抑止されることはありません。


しかし、その構築性はどこにあるのでしょうか。

このフォーラムにあるポートフォリオへのリンクはおもしろくない。

Wikiへのリンクは、私にとってこのスレッドの「cointegration」という言葉の意味は、そのcointegrationを計算するプログラムなので、他の本と同様に面白みがありません。それ以外はすべて意見です。

傾向としては、共和分に向かっている。私の投稿で見逃していますね。

 
Avals:

一時期、hrenfxはこのakivnoを様々なスレッドで行い、さらにこのタイプの 様々なinikatorを投稿していたことがある。

この人への言及は、私にとって全く予想外でした。ある時、彼が一般に受け入れられている用語に自分なりの意味をつけて、自分にはその権利があると主張し始めたのを見たことがあります。それ以降は、彼のどのような発言にも興味がない。

あなたは、共和分フィッティングに従事しています。

似合う、似合わないとは?それを受けて計算する。ユーロドル・ペアとドル・インデックスの間に経済的なつながりがあることは、私にとって明白である。この当たり前のことを確認し、この2つの資産の差が静止するようなベクトルを選ぶことに成功したのです。

上記のMathematicianさんから、スプレッド・トレーディングの話題へのリンクをいただきました。そこにインジケーターがあった。私は、定常的な相場は、非定常的な2つの相場の差として持っています。スプレッド取引の補助的なものです。でも、どこが入口で、どこが出口なのかがわからないんです。

これがそのグラフです。

上段はトレンドフォローのトレードを作成します。そうなんですか?理解できない。

それとも買われすぎ・売られすぎの法則で?

 
faa1947:

似合う、似合わないとは?それを受けて計算する。ユーロドル・ペアとドル・インデックスの間に経済的な関係があることは、私にとって明白である。この当たり前のことを、私は何とかして、この2つの資産の差が静止しているようなベクトルを見つけ出した のです。


それがフィット感です。フィットそのものは道具であり、良いも悪いもありえません。使用は正しいか間違っているかです。物件が維持される可能性が高い場合、正解とする。あなたの愛さないhrenfxでさえ、「適合」に参加していないデータでモデルをテストしました。それがロバスト性を確認する一つの方法です。こんなこともしていたのか?

 
faa1947:
ここで、チャートが動きました。

トップは、トレンドトレードを構築するか?これで終わり?理解できない。

それとも買われすぎ・売られすぎの法則で?


もちろん買われすぎ/売られすぎ。トレンドがあれば、それも利用する。すなわち、トレンドの方向にのみ買われ過ぎ売られ過ぎがある。
 
Avals:

あなたの愛さないhrenfxでさえ、「適合」に参加していないデータでモデルをテストしました。それがロバスト性を確認する一つの方法です。それすらもやったことがあるのか?

いや、まだ必要性を感じていないんです。

改めて、フォワードテストについて指摘させていただきます。これはあなたに向けたものではなく、真実のためです。

TSのフォワードテストは、バランスが静止していない ため、自己欺瞞であり、何も教えてくれません。フォーラムの半分は、TSシステムは常にフォワードテストでテストされている一方で、ドローダウンについて不平を述べていますテストをした、フォワードテストをした-なぜそのテストを信用するのか、答えてください。答えたくない、答えられない - 黙って口座に入金し、フォワードテストを続けてください。

アヴァルス

もちろん買われすぎは売られすぎです。トレンドがあるのなら、それも利用する。すなわち、トレンドの方向にのみ買われ過ぎ売られ過ぎがある。

それはそれで面白いのですが、取引したい資産を選ぶ必要があります。

買われすぎのゾーンになったら、資産1を売り、資産2を買うことが判明した。では、その逆もまた然り、ですね。

 
Avals:

こんなこともしていたのか?

そして、フォワードテストは?共分散が残っていること?

計算された共通結合は残らないのでは?フォワードテストなし(このツールの怪しさがまた証明されましたね)。

ユーロドル 私はI(2)とI(3)の両方を見たことがありますが、どちらの資産も同じ積分順序であるべきです。問題は、昔からあることです。商の右端の後ろにあるもの。

 
faa1947:

買われすぎのゾーンに達すると、資産1が売られ、資産2が買われることが判明したのです。では、逆ではないでしょうか?


はい。要するに、ある種の合成物を手に入れているわけです。合成で、プラスになった実機が入れば、買われすぎで売り、売られすぎで買いの取引になります。マイナスではその逆で、重さはロットでの比率を表しています。

共分散はすべてのスプレッド取引の基本である。共分散した商品のスプレッドのみ取引できる


 
faa1947:

そして、フォワードテストは?共分散が残っていること?

計算された共通結合は残らないのでは?フォワードテストなし(このツールの怪しさがまた証明されましたね)。

ユーロドル 私はI(2)とI(3)の両方を見たことがあるが,両資産は同じ積分順序でなければならない.問題は、昔からあることです。商の右端の後ろにあるもの。



1. サンプル外での共統合チェック

2.アウトオブサンプルのフォワードビルドシステム

 
Avals:


1. サンプル外での共統合性の確認

2.アウトオブサンプルをベースに構築されたシステムのフォワード

ありがとうございます。あなたとのコミュニケーションは常に建設的である。

この分岐を 考慮すれば、TCを作ることができるかもしれません。