計量経済学：なぜ共統合が必要なのか - ページ 22 1...1516171819202122232425262728 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.04.25 11:41 #211 C-4: なぜ、機器間の相関があるとゼロに収束する可能性が高くなるのでしょうか？これは、相関のある二つの確率変数が互いに第三の確率変数（スプレッド）を形成し、その分散は小さくなるが、その特性は同じになる、つまり、規模は小さくなるが、同じ無限ランダムウォークが得られるというものである。 これに対するグランジャーの答えは、「なぜ」だ。 СанСаныч Фоменко 2012.04.25 12:40 #212 HideYourRichess: 私たちは違うことを話しているのでしょう。 ここで一例、裁定取引の典型的なケースを紹介しよう。 ブルーとグリーンの2つのアセットがあります。ポイント1で売り、6で青を売り、2で緑を買うと、ポイント2での利益は4と同じになります。これは最もシンプルなケースです。しかし、アップトレンドの時は ここでも、ポイント1で売買すれば、ポイント2での利益は＝4となることは容易に理解できる。この場合、もちろんBlueの損失は発生しますが、Greenの利益で補うことができます。資産の協調移動が減れば同じことです。 何も変わらず、利益総額は＝4のままです。だから、ペアトレードにトレンドは関係ないと言われるのです。写真のような単純なケースではその通りなのですが、現実にはそうではありません。 原則的にはそうなのですが、一方で、この2つの通貨をめぐる現状はこうです。 上の写真で説明したようなシチュエーションも、その通りです。全体の課題は、赤い線を有能に引くこと、合成の線を引くことです。 具体的に説明しましょう。 2組を取り上げましょう。文字通り、私には2つの通貨の差が定常的になる、つまり平均と分散が一定になることを意味します。この場合、2つの通貨間の分散は必ずゼロに戻るという統計的な保証があるのです。写真で見る 2つの通貨の違い 括弧を描いたら、それを越えたらエントリー、ゼロで越えたらエグジット。 ここにアイデアがあります。 Hide 2012.04.25 13:12 #213 通貨の違いはどのようにして生まれたのでしょうか？実は、とても深刻な問題なんです。 これが私が絵を描いていた違いだとしたら、とてもシンプルです。あるスコで入り、ゼロで抜けることも可能です（この問題は前ページで説明しました）。あるいは、ある種類の魚で入って、反対の種類の魚で帰ることもできます。また、このテーマで様々なインプットとアウトプットを考えることができます。得られる差の特性にもよる。 СанСаныч Фоменко 2012.04.25 13:18 #214 HideYourRichess: 通貨の違いはどのようにして生まれたのでしょうか？これは、実はとても重大な問題なのです。 これが私が描いていた違いだとしたら、とてもシンプルなことです。いくつかのフレームで入力し、ゼロを超えることができます（前のページに書いてありました）。あるいは、ある種類の魚で入って、反対の種類の魚で出る。この他にも様々なインプットとアウトプットを考えることができます。得られる差の特性にもよる。 差の特性は、共和分の定義から導き出される。 difference = eurusd - gbpusd * cointegration vector, 差が定常となるようにピックアップされています。だからこそ、ゼロを通過することが義務であるように、ゼロに戻ることが義務であることは確かなのです。 СанСаныч Фоменко 2012.04.25 13:23 #215 具体的には、上の写真の場合。 eurusd = 0.828446321089*gbpusd - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@trend Vizard 2012.04.25 13:28 #216 faa1947: 具体的には、上の写真の場合。 eurusd =0.828446321089*gbpusd-1.37009549204 + 0.000206761078317*@trend と、方向転換が必要なインジケータであることが判明...実際にはtaの標準インジケータのTSと変わらない...。 エコノメトリクスは 同じでも СанСаныч Фоменко 2012.04.25 13:34 #217 Vizard: と、方向転換が必要なインジケータが表示される...実際には、標準的なタのTSと変わらない...。 経済学は同じであるが、その分、より高度になった。 私が書いていることをあなたが理解していないだけであることを記しておきます。このTSの入出力は定常的な直列を 基本としており、そのようなインダクタは存在しない。最適化してもしなくても......やっぱり据え置きじゃないんです。 Hide 2012.04.25 13:36 #218 faa1947: 差の特性は、共和分の定義から導き出される。 差分 = eurusd - gbpusd * コインテグレーションベクトル、これは差分が定常的になるように選択されています。だからこそ、ゼロを介した移行が必須であるのと同様に、ゼロへの復帰が必須であることは確かなのです。 なるほど、@TRENDを 抜けば、「差＝ユーロ円-ポンド円×K」という単純な式が成り立つわけですね。そうすると、平面のようにスイングをしながら、チャンネルの境界からゼロまでバウンドさせるのです。ただ、価格そのものではなく、その「差」に対して。 もう一度、念のため。デクレーマー、言い訳。係数もなく、共和分もなく、音楽が永遠に続くことを保証するものではありません。為替レートの 性質上単位根がどうのこうの言っても、合成商品には（取引ホリゾントに）そこに定常性はないのである。 Vizard 2012.04.25 13:38 #219 faa1947: 私が書いたものをあなたが理解していないだけだと指摘したい。このTSの入出力は定常系列に 基づくものであり、そのような指標はない。最適化してもしなくても......やっぱり静止していない。 多通貨のものだけに・・・でも、そんなことより、TSは最適化すればもっと良くなるはず・・・。すなわち、同じ古典的なアプローチ... Vizard 2012.04.25 13:40 #220 HideYourRichess: coointegrationは、音楽が永遠に続くことを保証 するものではありません。為替レートの性質上合成楽器には、単数形のルーツが何を語るにせよ、そこに定常性はないのです。 +1...ここでいうtaとの差はない...何とでも言える...。 1...1516171819202122232425262728 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜ、機器間の相関があるとゼロに収束する可能性が高くなるのでしょうか？これは、相関のある二つの確率変数が互いに第三の確率変数（スプレッド）を形成し、その分散は小さくなるが、その特性は同じになる、つまり、規模は小さくなるが、同じ無限ランダムウォークが得られるというものである。
私たちは違うことを話しているのでしょう。
ここで一例、裁定取引の典型的なケースを紹介しよう。
ブルーとグリーンの2つのアセットがあります。ポイント1で売り、6で青を売り、2で緑を買うと、ポイント2での利益は4と同じになります。これは最もシンプルなケースです。しかし、アップトレンドの時は
ここでも、ポイント1で売買すれば、ポイント2での利益は＝4となることは容易に理解できる。この場合、もちろんBlueの損失は発生しますが、Greenの利益で補うことができます。資産の協調移動が減れば同じことです。
何も変わらず、利益総額は＝4のままです。だから、ペアトレードにトレンドは関係ないと言われるのです。写真のような単純なケースではその通りなのですが、現実にはそうではありません。
原則的にはそうなのですが、一方で、この2つの通貨をめぐる現状はこうです。
上の写真で説明したようなシチュエーションも、その通りです。全体の課題は、赤い線を有能に引くこと、合成の線を引くことです。
具体的に説明しましょう。
2組を取り上げましょう。文字通り、私には2つの通貨の差が定常的になる、つまり平均と分散が一定になることを意味します。この場合、2つの通貨間の分散は必ずゼロに戻るという統計的な保証があるのです。写真で見る
2つの通貨の違い
括弧を描いたら、それを越えたらエントリー、ゼロで越えたらエグジット。
ここにアイデアがあります。
通貨の違いはどのようにして生まれたのでしょうか？実は、とても深刻な問題なんです。
これが私が絵を描いていた違いだとしたら、とてもシンプルです。あるスコで入り、ゼロで抜けることも可能です（この問題は前ページで説明しました）。あるいは、ある種類の魚で入って、反対の種類の魚で帰ることもできます。また、このテーマで様々なインプットとアウトプットを考えることができます。得られる差の特性にもよる。
通貨の違いはどのようにして生まれたのでしょうか？これは、実はとても重大な問題なのです。
これが私が描いていた違いだとしたら、とてもシンプルなことです。いくつかのフレームで入力し、ゼロを超えることができます（前のページに書いてありました）。あるいは、ある種類の魚で入って、反対の種類の魚で出る。この他にも様々なインプットとアウトプットを考えることができます。得られる差の特性にもよる。
差の特性は、共和分の定義から導き出される。
difference = eurusd - gbpusd * cointegration vector, 差が定常となるようにピックアップされています。だからこそ、ゼロを通過することが義務であるように、ゼロに戻ることが義務であることは確かなのです。
具体的には、上の写真の場合。
eurusd = 0.828446321089*gbpusd - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@trend
具体的には、上の写真の場合。
eurusd =0.828446321089*gbpusd-1.37009549204 + 0.000206761078317*@trend
と、方向転換が必要なインジケータであることが判明...実際にはtaの標準インジケータのTSと変わらない...。
エコノメトリクスは 同じでも
と、方向転換が必要なインジケータが表示される...実際には、標準的なタのTSと変わらない...。
経済学は同じであるが、その分、より高度になった。
差の特性は、共和分の定義から導き出される。
差分 = eurusd - gbpusd * コインテグレーションベクトル、これは差分が定常的になるように選択されています。だからこそ、ゼロを介した移行が必須であるのと同様に、ゼロへの復帰が必須であることは確かなのです。
なるほど、@TRENDを 抜けば、「差＝ユーロ円-ポンド円×K」という単純な式が成り立つわけですね。そうすると、平面のようにスイングをしながら、チャンネルの境界からゼロまでバウンドさせるのです。ただ、価格そのものではなく、その「差」に対して。
もう一度、念のため。デクレーマー、言い訳。係数もなく、共和分もなく、音楽が永遠に続くことを保証するものではありません。為替レートの 性質上単位根がどうのこうの言っても、合成商品には（取引ホリゾントに）そこに定常性はないのである。
私が書いたものをあなたが理解していないだけだと指摘したい。このTSの入出力は定常系列に 基づくものであり、そのような指標はない。最適化してもしなくても......やっぱり静止していない。
多通貨のものだけに・・・でも、そんなことより、TSは最適化すればもっと良くなるはず・・・。すなわち、同じ古典的なアプローチ...
coointegrationは、音楽が永遠に続くことを保証 するものではありません。為替レートの性質上合成楽器には、単数形のルーツが何を語るにせよ、そこに定常性はないのです。
+1...ここでいうtaとの差はない...何とでも言える...。