計量経済学：なぜ共統合が必要なのか - ページ 4

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2つの時系列の相関はTSの利益と相関がない )))
 
LeoV:
2つの時系列の相関はTSの利益と相関がない )))
それは確かです。利益を相場の関数としてモデル化しようとしたのですが、うまくいかなかったんです。考えさせられますが。結局、気配値と利益の間にTSがある、つまり気配値を利益に変換する何らかの関数がある...。
 
faa1947:
それは確かです。利益を気配値の関数としてモデル化してみたが、うまくいかなかった。示唆に富んでいますが。結局、気配値と利益の間にTSがある、つまり気配値を利益に変換する何らかの関数がある...。


サン・サンチ、それはもう「ティアプニッツァ」の話題で盛り上がる？:)
 
深い考えですが、非常に一般的です。
 
faa さん、指で何か説明しないといけないんですね。まあ、虚偽の相関とでも言いましょうか。
 

コティルと利益は共分散しているのかどうか？

もし、それらが共集合していなければ、利益はランダムである。また、それらが共集積しているのであれば、利益はランダムではないのでしょうか？

もし誰かが、kotirとprofitの2つの行を持つファイルをくれたら、私はcointegrationを計算します。とても気になりますね。

 
faa1947:

共分散していなければ、利益は偶発的なものである。


ランダム性と非直線性を同一視している場合のみ :)
 
Mathemat:
ファ、指で何か説明してください。まあ、偽の相関関係とでも言いましょうか。

数学
理解できない。誤相関とは何か読んでみる。

とてもシンプルです。2つの系列を取り、数式を使って相関を計算する。常に番号が表示され、番号が表示されない ことはありません。すなわち、この計算では、常に何ものかの間の相関値が得られる。この分野の大御所は占星術師です。

他に何も思い浮かばない。

でも。

統計学のアルファとオメガは、どんな数字でも経済的（物理的）な意味と一致させる必要がある。もしできたとしたら、相関式から得られた数値は、-1、0、+1などの意味を持つということです。もし土星の輪を相関させることができなければ（おそらくまだできない）、土星の輪とコチエの相関を計算しても、誤った相関になってしまうのです。

 
faa さん、わかりました、自分でやります。
 
tara:

ランダム性と非直線性を同一視している場合のみ :)

よくわからないんですけどね。私にとってノンリニアは、決定論的なプロセスです。

共分散は非常に強力な概念です。2つのランダムプロセスの差が定常ランダムプロセスである場合、共統合とみなされる。ランダムなプロセスの中にトレンドやバイアスが存在する場合は、それを除去する必要があります。

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