計量経済学：なぜ共統合が必要なのか - ページ 3 12345678910...28 新しいコメント Sceptic Philozoff 2012.02.03 16:39 #21 faa1947: 多通貨の単位を使用する場合、常に誤った相関の問題があります。 なるほど、その点については詳しくお願いします。誤った相関関係はどこにあるのか？ anonymous 2012.02.03 16:42 #22 トレーディングでは、金融商品のポートフォリオを構築し、その価値が定常過程になるようにするために、共和制が必要とされる。この場合の定常性とは、期待ペイオフと分散が一定であることと定義される。構築されたポートフォリオは、その価値が期待されるペイオフよりも有意に大きい場合は売却され、有意に小さい場合は購入される。ボリンジャーバンドは 閾値の決定に用いることができる。 一般的なケースでは、同じ積分次数の複数のプロセス（必ずしも最初のものではない）が考慮される。これらの過程は、その積分次数が元の過程の積分次数より小さいようなそれらの線形結合が存在する場合、共積分と呼ばれる。また、共和分には経済的な前提条件が必要であり、為替レートは共和分する理由がないが、株価などは共和分する可能性がある。 2つのプロセスの共統合は、初歩的にチェックされます。データの前半で一対の線形回帰を構築し、サンプルの前半で回帰残差の定常性をチェックし（Dickey-Fullerテストまたは他の単位根テスト）、次にデータの後半で同じ回帰のエラーを計算し、これらのエラーも単位根についてチェックされます。両方のテストが単位根を示さない場合 - おそらく共積過程のペアを発見したことになります（この共積関係が将来も続くことを保証するものはありません）。株式の場合、シェブロン対エクソンモービル（CVX-XOM）が最もよく知られている。 多変数の場合はより複雑である。スマホから書いているので、突っ込みはしませんが。ここでは、ベクトル自己回帰モデル、ベクトル誤差補正モデル、ヨハンセン検定（VAR、VEC、Johansen test）について説明することにします。ここでも-前半のデータでテストを行い、後半のデータでテストを行います。株式の場合、共和分発生の前提条件として考えられるのは、例えば、企業が経済の同じセクターに属していることです。 このすべてが、お尻を通して行われない場合、動作します。プロセスは取引可能でなければなりません（ある指数との共和分を見つけても、それがどこにも取引されていなければ、あなたの共和分は役に立ちません）。モデルにトレンドを含めることは、手法を理解するまではやってはいけない例でもあります。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 17:20 #23 Mathemat: なるほど、その点については詳しくお願いします。誤った相関関係はどこにあるのでしょうか？ 統計学では、常に 誤った相関関係に注意する必要がありますが、占星術ではそうではありません。 Sceptic Philozoff 2012.02.03 17:24 #24 私は一般的な質問ではなく、具体的な質問をしました。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 17:27 #25 anonymous: トレーディングでは、金融商品のポートフォリオを構築し、その価値が定常過程になるようにするために、共和制が必要とされる。この場合の定常性は、期待ペイオフと分散の不変性である。構築されたポートフォリオは、その価値が期待されるペイオフよりも有意に大きい場合は売却され、有意に小さい場合は購入される。ボリンジャーバンドは閾値の決定に用いることができる。 一般的なケースでは、同じ積分次数の複数のプロセス（必ずしも最初のものではない）が考慮される。これらの過程は、その積分次数が元の過程の積分次数より小さいようなそれらの線形結合が存在する場合、共積分と呼ばれます。また、共和分には経済的な前提条件が必要であり、為替レートは共和分する理由がないが、株価などは共和分する可能性がある。 2つのプロセスの共統合は、初歩的にチェックされます。データの前半で一対の線形回帰を構築し、サンプルの前半で回帰残差の定常性をチェックし（Dickey-Fullerテストまたは他の単位根テスト）、次にデータの後半で同じ回帰のエラーを計算し、これらのエラーも単位根についてチェックされます。両方のテストが単位根を示さない場合 - おそらく共積過程のペアを発見したことになります（この共積関係が将来も続くことを保証するものはありません）。株式の場合、シェブロン対エクソンモービル（CVX-XOM）が最もよく知られている。 多変数の場合はより複雑である。スマホから書いているので、突っ込みはしませんが。ここでは、ベクトル自己回帰モデル、ベクトル誤差補正モデル、ヨハンセン検定（VAR、VEC、Johansen test）について説明することにします。繰り返しになりますが、前半のデータでテストを行い、後半のデータでテストを行います。株式の場合、共和分発生の前提条件として考えられるのは、例えば、企業が経済の同じセクターに属していることです。 このすべてが、お尻を通して行われない場合、動作します。プロセスは取引可能でなければなりません（ある指数との共和分を見つけても、それがどこにも取引されていなければ、あなたの共和分は役に立ちません）。モデルにトレンドを含めることは、手法を理解するまではやってはいけない例でもあります。トピックの冒頭の最後の絵を見ていただくと、これは共和分のチェックをするためのDFなんです。 ポートフォリオについては、多かれ少なかれ明らかですが、今は共和分を持っており、それを証明することができます。それがどうした？ FXでコインテグレーションがありえないというのは納得できない。私の場合は具体的に言うと、ドルインデックスをとってユーロドル・ペアと 比較したのです。これは、これらの系列の間に共和分（cointegration）が存在することの経済的な根拠を物語っている。 より広く言えば、外国為替市場は、通貨が異なる国同士の貿易交換の役割を果たし、グローバルなシステムの中で連動しているため、単一の存在であると言えます。 トレンドがあること。ただ現れるのではなく、突き詰めた結果、現れたのです。共和制を読み解くと、トレンドの問題が根底にある。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 17:29 #26 Mathemat: 私は一般的な質問ではなく、具体的な質問をしました。 私の投稿では、一般論として書きました。 共和分の存在は、長期的な分散を考慮した拡張された形での相関の存在を証明するものである。 Sceptic Philozoff 2012.02.03 17:31 #27 faa1947: 共和分の存在は、長期的な分散を考慮した拡張された形での相関の存在を証明する。 理解できない。虚偽相関とは何か、読んでみます。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 17:35 #28 Mathemat: 何もわからないんです。虚偽相関とは何か、読んでみます。 それはとてもシンプルなことです。2つの系列を取り、数式を使って相関を計算する。いつも番号をもらっていて、番号がない ことはない。すなわち、この計算では、常に何ものかの間の相関値が得られる。この分野の大御所は占星術師です。 Yury Reshetov 2012.02.03 17:41 #29 anonymous: 2つのプロセスの共和分については，初歩的なチェックが可能である - データの前半で一対の線形回帰を構築し，サンプルの前半で回帰残差の定常性をチェックし（Dickey-Fullerテストまたは他の単位根テスト），次にデータの後半で同じ回帰のエラーを計算し，これらのエラーも単位根についてチェックします。両方のテストが単位根を示さない場合 - おそらく共積過程のペアを発見したことになります（この共積関係が将来も続くことを保証するものはありません）。 つまり、現地の計量経済学者は非常に心が狭い。彼は、同じデータですべてを適合させてテストし、サンプルの外、つまりフォワードでは何も再テストしないことを好み、彼にとってはそうしたテストは不必要な至福の時間だからである。彼は、トレーダーが無脳な計量経済学者を惑わすために、わざと標本外検定を発明したと考えている。 СанСаныч Фоменко 2012.02.03 17:45 #30 Reshetov: その地域の計量経済学者は、非常に心が狭い。彼は、同じデータですべてをフィットさせてチェックすることを好み、サンプル外、つまりフォワードでのダブルチェックはしない。彼にとっては、そんなチェックは不必要な無意味なことだからだ。彼は、トレーダーが無脳な計量経済学者を惑わすために、わざと標本外検定を発明したと考えている。 レシェトフ、君はまともじゃない。100回、自分の立場を説明したのに、何か思いついたのか、妄想で発言している。だから書く：それは私のファンタジーと脳なしReshetov、今スプリットパーソナリティに苦しんで、彼自身の幻想に同意しないです。 12345678910...28 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なるほど、その点については詳しくお願いします。誤った相関関係はどこにあるのでしょうか？
トレーディングでは、金融商品のポートフォリオを構築し、その価値が定常過程になるようにするために、共和制が必要とされる。この場合の定常性は、期待ペイオフと分散の不変性である。構築されたポートフォリオは、その価値が期待されるペイオフよりも有意に大きい場合は売却され、有意に小さい場合は購入される。ボリンジャーバンドは閾値の決定に用いることができる。 一般的なケースでは、同じ積分次数の複数のプロセス（必ずしも最初のものではない）が考慮される。これらの過程は、その積分次数が元の過程の積分次数より小さいようなそれらの線形結合が存在する場合、共積分と呼ばれます。また、共和分には経済的な前提条件が必要であり、為替レートは共和分する理由がないが、株価などは共和分する可能性がある。 2つのプロセスの共統合は、初歩的にチェックされます。データの前半で一対の線形回帰を構築し、サンプルの前半で回帰残差の定常性をチェックし（Dickey-Fullerテストまたは他の単位根テスト）、次にデータの後半で同じ回帰のエラーを計算し、これらのエラーも単位根についてチェックされます。両方のテストが単位根を示さない場合 - おそらく共積過程のペアを発見したことになります（この共積関係が将来も続くことを保証するものはありません）。株式の場合、シェブロン対エクソンモービル（CVX-XOM）が最もよく知られている。 多変数の場合はより複雑である。スマホから書いているので、突っ込みはしませんが。ここでは、ベクトル自己回帰モデル、ベクトル誤差補正モデル、ヨハンセン検定（VAR、VEC、Johansen test）について説明することにします。繰り返しになりますが、前半のデータでテストを行い、後半のデータでテストを行います。株式の場合、共和分発生の前提条件として考えられるのは、例えば、企業が経済の同じセクターに属していることです。 このすべてが、お尻を通して行われない場合、動作します。プロセスは取引可能でなければなりません（ある指数との共和分を見つけても、それがどこにも取引されていなければ、あなたの共和分は役に立ちません）。モデルにトレンドを含めることは、手法を理解するまではやってはいけない例でもあります。
トピックの冒頭の最後の絵を見ていただくと、これは共和分のチェックをするためのDFなんです。
ポートフォリオについては、多かれ少なかれ明らかですが、今は共和分を持っており、それを証明することができます。それがどうした？
FXでコインテグレーションがありえないというのは納得できない。私の場合は具体的に言うと、ドルインデックスをとってユーロドル・ペアと 比較したのです。これは、これらの系列の間に共和分（cointegration）が存在することの経済的な根拠を物語っている。
より広く言えば、外国為替市場は、通貨が異なる国同士の貿易交換の役割を果たし、グローバルなシステムの中で連動しているため、単一の存在であると言えます。
トレンドがあること。ただ現れるのではなく、突き詰めた結果、現れたのです。共和制を読み解くと、トレンドの問題が根底にある。
私は一般的な質問ではなく、具体的な質問をしました。
私の投稿では、一般論として書きました。
共和分の存在は、長期的な分散を考慮した拡張された形での相関の存在を証明するものである。
何もわからないんです。虚偽相関とは何か、読んでみます。
2つのプロセスの共和分については，初歩的なチェックが可能である - データの前半で一対の線形回帰を構築し，サンプルの前半で回帰残差の定常性をチェックし（Dickey-Fullerテストまたは他の単位根テスト），次にデータの後半で同じ回帰のエラーを計算し，これらのエラーも単位根についてチェックします。両方のテストが単位根を示さない場合 - おそらく共積過程のペアを発見したことになります（この共積関係が将来も続くことを保証するものはありません）。
つまり、現地の計量経済学者は非常に心が狭い。彼は、同じデータですべてを適合させてテストし、サンプルの外、つまりフォワードでは何も再テストしないことを好み、彼にとってはそうしたテストは不必要な至福の時間だからである。彼は、トレーダーが無脳な計量経済学者を惑わすために、わざと標本外検定を発明したと考えている。
その地域の計量経済学者は、非常に心が狭い。彼は、同じデータですべてをフィットさせてチェックすることを好み、サンプル外、つまりフォワードでのダブルチェックはしない。彼にとっては、そんなチェックは不必要な無意味なことだからだ。彼は、トレーダーが無脳な計量経済学者を惑わすために、わざと標本外検定を発明したと考えている。