計量経済学：なぜ共統合が必要なのか - ページ 21

新しいコメント
 
HideYourRichess: インターネット上で「ペアトレード」はマーチンゲールと 共通する部分が多いという意見に出会いました。理不尽なリスクという意味です。しかし、一度でも失敗すると、それだけで預金は底をついてしまいます。

ロシア語のインターネットでは、青く囲った部分を「マーチンゲール」と呼んでいる。

個人的な感想はありません。ただ、マーチンゲールはランダムプロセスの特性であって、決してトレードの作法ではありません。

 
どれだけ気の利いた記事を書いても無駄だ、お前らは似非科学に従事している)
 
Mathemat:

ロシア語のインターネット上では、青く囲った部分を「マーチンゲール」と呼んでいる。

個人的な意見ではなく、マーチンゲールはランダムプロセスの特性であり、決して取引の方法ではないのです。

実は、マーチンゲールもマーチンゲールも、負けたときにベット額を増やす戦略を指す言葉として使われているのです。

フォーラムでの例： 「（ボンドは）5番テーブルで赤にマーチンゲールして いた。...ボンドは粘り強いし、リスクを取る方法を知っている。(c) フレミング『カジノ・ロワイヤル』。

もっと詳しく：「今夜の試合はコールする。"やめる "ということに同意しないんだ。マーチンゲールにダブルをつけるというのも一つの手です。あなたのお父さんが保釈してくれたんです。"古さ "を振り払う。勝つか負けるかです。夜中までに運がよければよし、運が悪ければお前も私も水死する」 オドエフスキーの「マーチンゲール」（「葬儀屋のノート」より）。

マーチンゲールはあまり現代的ではないかもしれませんが、歴史的な文学性があり、さらに馬のルーツを指し示しているのです。:)

 
HideYourRichess:

2,3の考察です。批判という意味ではなく、感想として。

コンテストの結果を実験に使うのは、本当は正当なことではないのです。問題は、コンテストでは、「通常の」取引とは対照的に、他のいくつかのアプローチが用いられることである。そのため、解析結果は全く正しいとは言えません。

スプレッド取引の手法について。そのひとつが、あなたのおっしゃる通りです。これは正確には「ペアリング」取引ではありませんが、何らかの合成指標を使用し、基本的には同じように動作します。もう一つは古典的な方法で、インジケータがゼロに向かう動きを見て取引する方法です。つまり、高値（またはその近辺）で両建て（バスケット取引の場合はバスケットの買い）し、ゼロで終了するのです。もう一つの方法は、その逆で、ゼロでエントリーし、高値（またはゼロから一定距離）でエグジットします。


あなたの言うとおりにやってみました。また、共和分を使っているのは、出力入力の質を高めているだけですが、この問題を解決する方法は他にもあります。
 
marker:
どれだけ気の利いた記事を書いても無駄だ、お前らは似非科学に従事している)
テクニカル分析のシャーマンを再び。どこに逃げればいいんだ？
 
faa1947:
試してみたところ、トレンド以外はすべて順調です。また、共和分を使っているのは、出口のエントリーの質を高めているだけですが、この問題を解決する方法は他にもあります。

ペアトレードの要は、関連する2つの資産を同時に売買することですから、これはちょっと不思議なことです。この場合、両資産の価格がどこまで行っても（両資産が上か下かの一貫したトレンド）、資産が収束したときに差がつくと想定しています。基本的に、人々がペアトレードを行うのは、この想定された性質があるからで、彼らはトレンドを考慮する必要はないのです。もちろん現実は、私たちが望むようなバラ色ではありません。

第二に、共通結合は「基礎的な」金融系列に対して考案され、正当化された。このシリーズは、統計だけでなく、大きなファンダメンタルズと相互に関連していると推測される非常に重大な理由があるのです。通貨は相互に関連しているが、直接的ではなく、リンクは非線形でしばしば間接的であり、さらにそれらは時間的に分離している。このため、通貨を使って良い係数が得られたとしても、それを信じてはいけない。本当の意味での共通結合は存在せず、これらの結果はすべて偽りである。

しかし、ペアトレード自体は、ある一定の条件が揃えば、確かに可能なのです。

 
HideYourRichess:

ペアトレードの要は、関連する2つの資産を同時に売買することですから、これは少し奇妙です。この場合、両資産の価格がどこまで行っても（両資産が上か下かの一貫したトレンド）、資産が収束したときに差がつくと想定しています。基本的に、人々がペアトレードを行うのは、この想定された性質があるからで、彼らはトレンドを考慮する必要はないのです。もちろん現実は、私たちが望むようなバラ色ではありません。


理論的にはそうです。差＝0であれば、エントリー 時の通貨差が利益となります。両通貨の利益が 同じであればそして、通貨によって、動いたときの利益が違うのです。

私はEURUSD <-> GBPUSDのペアを研究しました。モデルが出来上がるとすべてうまくいきます。結果：プロフィットファクター（pips）＝1.1。取引における利益率＝1.05、スプレッドは含まれません。この利益要因については、MMにとって非常に心強い結果ではありますが、ここでは触れません。もしかしたら、抜かれるかもしれない。

 
HideYourRichess:

ペアトレードの要は、関連する2つの資産を同時に売買することですから、これは少し奇妙です。この場合、 両資産の価格がどこまで行っても（両資産の上昇・下降の一貫したトレンド）、資産が収束したときに差を つけることができると考えられているのです。

また、なぜ機器間に相関があると、ゼロに収束する可能性が高まるのでしょうか。これは、相関のある二つの確率変数が互いに第三の確率変数（スプレッド）を形成し、その分散は小さくなるが、その特性は同じになる、つまり、規模は小さくなるが、同じ無限ランダムウォークになるというものである。
 
faa1947:

理論的にはそうです。差＝0の場合、エントリー時の通貨差が利益となります。両通貨の利益が 同じであればそして、通貨によって移動時の利得が異なる。

もしかしたら、話していることが違うかもしれません。

ここで一例、裁定取引の典型的なケースを紹介しよう。


ブルーとグリーンの2つのアセット。ポイント1で青を6で売り、緑を2で買うと、ポイント2での利益は=4となります。これは最もシンプルなケースです。しかし、アップトレンドの時は


ここでも、ポイント1で売買すれば、ポイント2での利益は＝4となることは容易に理解できる。この場合、もちろんBlueの損失は発生しますが、Greenの利益で相殺されます。資産の協調運動が低下しても同じことです。

何も変わらず、利益総額は＝4のままです。だから、ペアトレードにトレンドは関係ないと言われるのです。写真のような単純なケースではその通りなのですが、現実はそうでもありません。

faa1947

EURUSD <-> GBPUSDのペアを調査しました。モデルが出来上がるとすべてうまくいきます。結果：プロフィットファクター（pips）＝1.1。取引における利益率＝1.05。これは、スプレッドを考慮しない場合です。 MMにとって非常に心強い結果ですが、この利益要因については触れません。もしかしたら、抜かれるかもしれない。

原則的にはそうなのですが、一方で、この2つの通貨をめぐる今日の状況はこうです。

上の図で説明したような状況がここでも発生します。全体の問題は、レッドラインを有能に引くことです、合成樹脂は。

 
C-4:
なぜ、機器間の相関があるとゼロに収束する可能性が高くなるのでしょうか？これは、相関のある二つの確率変数が互いに第三の確率変数（スプレッド）を形成し、その分散は小さくなるが、その特性は同じになる、つまり、規模は小さくなるが、同じ無限ランダムウォークが得られるというものである。
相関関係についての疑問は、私が思うほど単純ではありません。2つの迷走の相関を見るのであれば、それは1つのことであり、その増分の相関を見るのであれば、それは別のことである。
1...141516171819202122232425262728
新しいコメント