計量経済学：なぜ共統合が必要なのか - ページ 27

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faa1947:
投稿された内容でも息が詰まる。

多くのことが行われましたが、そろそろ実用化に向けて消化できるようなシステムにまとめたいところです。
 
yosuf:
多くのことが行われましたが、そろそろ実用化のために消化しやすいシステムにまとめなければなりません。


練習に関することは、すべてコメント不要です。

この結果に使用されたリストアップされたライブラリのアプリケーションを議論する準備ができています。何でもいいんですが、パッケージを使って、できればRで。

 
"実践なき理論は死であり、理論なき実践は盲である"

 

共和分の検定にはどのようなものがありますか？

  1. Dickey-Fullerテストです。
  2. Engle-Grangerテスト。
  3. ヨハンセン検定
  4. ?...

プログラミング言語のソースコードに出会ったことがある人はいますか？ 数式に強くない。))

 

https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4/trend-o-mat-arb-o-mat

forexfactoryの人がMT4にRをバンドルして作ってくれたんだけど（リンク先）、リターンとトレンドの合成を描く「アドバイザー」も2つ書いてくれていたよ。

forexfactoryでもEAに偏差値取引を追加したトピックがありますが、正確なリンクは覚えていません :( dirtybrownが書いたものだと思います)

 
tol64:

共和分の検定にはどのようなものがありますか？

  1. Dickey-Fullerテストです。
  2. Engle-Grangerテスト。
  3. ヨハンセン検定
  4. ?...

プログラミング言語のソースコードに出会ったことがある人はいますか？ 数式に強くない。))

全てはRにあり。
ここで ラッパーを移動。ダウンロード数 628

ここで 一例を移しました。ダウンロード数1047件。

あなたが最初ではありません。

歯を食いしばり、Rを削り始める。必要なものがすべて一箇所に集まり、すべてドッキングされ、ミスマッチがなく、MT4からフルアクセスできるため、すべてが報われます。適切なパッケージをピックアップすることで、完全な見通しを得ることができます。特に、記載されているコードを使用するための準備をします。オンR。

 
zkogan:

...

faa1947

...

ありがとうございます。しかし、MT5で共和分検定を行いたいのですが。まだ何も必要ないんです。特別な希望はないんです。私にとっては、あくまでも研究用ツールです。

R 2.15.3, EViews 7,MatLab R2012b パッケージがインストールされています。素晴らしいプログラム、特にMatLab。ウォーミングアップや展開図だけでも勉強しています。しかし、必要なツールはすべてMQL5でプログラミングしたい。

計算式の中身がどうなっているのかが気になるところです。))2つの時系列の共和分係数を求めるには、どのような操作が必要かを順を追って説明しなさい。このテーマについては、インターネット上にさまざまな記事がありますが、ここでもっとわかりやすく説明してもらえるといいのですが......。私は、どんな数学パッケージでもできる「測ること」ではなく、「計算すること」に興味があるのです。

より詳しい説明は「統計的仲裁の基礎」をご覧ください。共分散。

これまでは

OKです。2つのプロセスが共gratedであることが分かっているとする。しかし、これは何を意味するのか、そのダイナミクスを表現するためにどのような数学的モデルを用いることができるのか。

...すべてクリアして、それから係数の取り方がまだわからない。例えば、こんな感じです。

そこで、次のような誤差補正モデル（ECMモデル）にたどり着く。


dY1 = -a1*S + lagged(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + lagged(dY1, dY2)

a1、a2という 2つの変数がどこから来たのか、私にはまだ理解できません。lagged(dY1, dY2) が何を意味するかも。))

 
ここには魚がいない。
 
yosuf:
多くのことが行われましたが、そろそろ実用化のために消化しやすいシステムにまとめなければなりません。


このスレッドにはトレーダーはいません、露骨なk眼に従事する理論数学者だけです))
 
marker:
ここには魚がいない。
いいえ、そうではありません。問題は共積分係数をどう求めるかであって、共積分係数に基づく魚の求め方ではない。)))
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