退役軍人への追悼：ボックスとジェンキンス - ページ 7 1234567891011 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.01.28 15:17 #61 BoxとJenkinsの話をすると、彼らはモデルの可逆性、つまり右の部分を足せば左の部分が得られるはずだという要件を導入した。TSが2つの袋からなる場合、2つの袋とコチエの差はTSに含まれないため、コチエを再構築することは不可能であり、このTSには可逆性の要件がないのである。 Avals 2012.01.28 15:18 #62 faa1947: コティル値、コティル増分、トレンド、ボル、レベル......など、さまざまな考え方がある。どうでもいいことですが、 。 違いはありません。なぜ、各時点の絶対値の 予測をする必要があるのでしょうか？ Леонид 2012.01.28 15:20 #63 faa1947: В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме. あくまで自分の思い込みであることを了承してください。そして、それが思い込みであれば、間違っている可能性もあります。 Yury Reshetov 2012.01.28 15:21 #64 faa1947: 上記でマッシュアップの例を挙げました。EViewsでは、この残差を計算するボタンになっています。 もう一度、写真をあげます。 私は、どこかのプロプライエタリなソフトウェアのボタンには興味がありません。ここでボタンについて議論する人はいないでしょう。プログラムは閉鎖的で、何を計算しているのか、開発者がアルゴリズムにどれだけ不具合を詰め込んだのか、わからないのです。 特別な計量経済学者へ：ボタンの名前ではなく、商とTCの間の残差の数学的な定義を与えてください。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 15:22 #65 Avals: 1.あなたは不可能な課題を設定しています。それは、任意の離散的な時点における価格の絶対値の予測を与えるモデルを構築することは不可能である、ということです。この課題は設定しない。さらに、私のもう一つのスレッドは、「一歩先の予測」というものです。 より具体的に言うと冒頭でARMAモデルとその計算を引用しました。ユニットルート検定で示されるように、コチラは非定常であるため、このモデルは成立しない。しかし、それはコチエの増分が静止してしまうことも示していた。この場合、あなたは正しかったのですが、私が正しいのはテストの結果 で、あなたが正しいのはとても偶然なのです。 ボックスとジェンキンスに万歳! Avals 2012.01.28 15:31 #66 faa1947: それは私が設定している目的ではありません。さらに、私のもう一つのスレッドは、「一歩先の予測」というものです。 具体的な話に入ります。冒頭でARMAモデルとそれによる計算を行いました。このモデルは、商が単位根検定で示されるように非定常であるため、実行不可能である。しかし、それはコチエの増分が静止してしまうことも示していた。この場合、あなたは正しかったのですが、私が正しいのはテストの結果で、あなたが正しいのはとても偶然なのです。 ボックスとジェンキンスに万歳! では、あなたがあれほど言っていた問題は存在しないのですか？お客様による見積もり増分は静止しており、取引結果は価格増分となります。:) СанСаныч Фоменко 2012.01.28 15:32 #67 Reshetov: どこかのプロプライエタリなソフトのボタンに興味はない。ここでボタンについて議論する人はいないでしょう。プログラムは閉鎖的で、何を計算しているのか、開発者がアルゴリズムにどれだけ不具合を詰め込んだのか、わからないのです。 特別な計量経済学者へ：ボタンの名前ではなく、商とTCの間の残差の数学的な定義を与えてください。 例として、residual = cotier - f1 - f2、ここでfは2つの平均の値です。 しかし、あなたの質問は私を困らせました。私にとってのモデルとは、常に1つまたは複数の数式で、その結果を私が予測したものと比較することです。比較から、私は残差を得ています。もし、それがアルゴリズムだとしたら、人工知能にはたくさんのアルゴリズムが存在するのでしょうか？どうだろう。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 15:34 #68 Avals: では、あれほど言っていた問題はないのですか？お客様による見積もり単位は静止しており、取引結果は価格単位となります。:) 私の場合、とても偶然だったので、お楽しみに。しかし、このスレッドの例では何も言っていない。Econometricsの トピックにもう一つEURUSDの項目がありました。そこでは微分しても定常性は得られない。しかし、この問題は、GARCHでボラティリティをモデル化することで解決された。 Avals 2012.01.28 15:35 #69 faa1947: 私の場合、あまりに偶然だったので、楽しんでいただくために。しかし、このトピックの例では、何もわかりません。Econometricsのトピックにもう一つEURUSDのプロットがありました。そこでは微分することで定常性を得ることができなかった。しかし、この問題は、GARCHでボラティリティをモデル化することで解決された。 よし、うまくいったか、いかなかったか。次はどうする？なぜこの二人を褒めるのか) СанСаныч Фоменко 2012.01.28 15:38 #70 Avals: なるほど、うまくいったのか、いかなかったのか。次はどうする？この二人に何の栄光があるのだろう（笑)。 1.非定常性を認識した。1972年、効率的な市場において強い。 2.非定常性と初期に非定常な商をモデル化することの両方を扱う方法を示した。 3.モデルの可逆性の要件を定式化した。 1234567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
コティル値、コティル増分、トレンド、ボル、レベル......など、さまざまな考え方がある。どうでもいいことですが、 。
違いはありません。なぜ、各時点の絶対値の 予測をする必要があるのでしょうか？
faa1947: В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
あくまで自分の思い込みであることを了承してください。そして、それが思い込みであれば、間違っている可能性もあります。
上記でマッシュアップの例を挙げました。EViewsでは、この残差を計算するボタンになっています。
もう一度、写真をあげます。
私は、どこかのプロプライエタリなソフトウェアのボタンには興味がありません。ここでボタンについて議論する人はいないでしょう。プログラムは閉鎖的で、何を計算しているのか、開発者がアルゴリズムにどれだけ不具合を詰め込んだのか、わからないのです。
特別な計量経済学者へ：ボタンの名前ではなく、商とTCの間の残差の数学的な定義を与えてください。
1.あなたは不可能な課題を設定しています。それは、任意の離散的な時点における価格の絶対値の予測を与えるモデルを構築することは不可能である、ということです。
この課題は設定しない。さらに、私のもう一つのスレッドは、「一歩先の予測」というものです。
より具体的に言うと冒頭でARMAモデルとその計算を引用しました。ユニットルート検定で示されるように、コチラは非定常であるため、このモデルは成立しない。しかし、それはコチエの増分が静止してしまうことも示していた。この場合、あなたは正しかったのですが、私が正しいのはテストの結果 で、あなたが正しいのはとても偶然なのです。
ボックスとジェンキンスに万歳!
それは私が設定している目的ではありません。さらに、私のもう一つのスレッドは、「一歩先の予測」というものです。
具体的な話に入ります。冒頭でARMAモデルとそれによる計算を行いました。このモデルは、商が単位根検定で示されるように非定常であるため、実行不可能である。しかし、それはコチエの増分が静止してしまうことも示していた。この場合、あなたは正しかったのですが、私が正しいのはテストの結果で、あなたが正しいのはとても偶然なのです。
ボックスとジェンキンスに万歳!
では、あなたがあれほど言っていた問題は存在しないのですか？お客様による見積もり増分は静止しており、取引結果は価格増分となります。:)
どこかのプロプライエタリなソフトのボタンに興味はない。ここでボタンについて議論する人はいないでしょう。プログラムは閉鎖的で、何を計算しているのか、開発者がアルゴリズムにどれだけ不具合を詰め込んだのか、わからないのです。
特別な計量経済学者へ：ボタンの名前ではなく、商とTCの間の残差の数学的な定義を与えてください。
例として、residual = cotier - f1 - f2、ここでfは2つの平均の値です。
しかし、あなたの質問は私を困らせました。私にとってのモデルとは、常に1つまたは複数の数式で、その結果を私が予測したものと比較することです。比較から、私は残差を得ています。もし、それがアルゴリズムだとしたら、人工知能にはたくさんのアルゴリズムが存在するのでしょうか？どうだろう。
では、あれほど言っていた問題はないのですか？お客様による見積もり単位は静止しており、取引結果は価格単位となります。:)
私の場合、あまりに偶然だったので、楽しんでいただくために。しかし、このトピックの例では、何もわかりません。Econometricsのトピックにもう一つEURUSDのプロットがありました。そこでは微分することで定常性を得ることができなかった。しかし、この問題は、GARCHでボラティリティをモデル化することで解決された。
よし、うまくいったか、いかなかったか。次はどうする？なぜこの二人を褒めるのか)
なるほど、うまくいったのか、いかなかったのか。次はどうする？この二人に何の栄光があるのだろう（笑)。
1.非定常性を認識した。1972年、効率的な市場において強い。
2.非定常性と初期に非定常な商をモデル化することの両方を扱う方法を示した。
3.モデルの可逆性の要件を定式化した。