退役軍人への追悼：ボックスとジェンキンス - ページ 10 1...34567891011 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.01.28 18:09 #91 Reshetov: おそらく、価格-f1＋f2が適切なのでは？なぜなら、あなたの場合、売買シグナルは2つのスケールの合計のレベルで発動されなければならないからです。つまり、シグナルがそのサインを変えるためには、価格が約2価格の高さでレベルを横断する必要があるのです。 価格は現在の価格であり、f1とf2は異なる期間を持つ2つのミュービングの最後の読み取りであり、式：残基=価格 - f1 + f2、その後我々はスプレッドがゼロであると仮定し、残基が株式に等しいことを得る：2マスクの交差の場合のTSと引用符間の残基が、より正しいと仮定した場合。 それが本当なら、あなたの発言、引用します。 残差=kotir - TSが定常である場合のみ、テストとフォワードテストを信頼することができます！つまり、ユニットルートテストに合格します。 は不合理です。不条理だから。 1.CUの固定株があるのかどうか、私は固定株を見たことがないのでわかりません。 2.定常性はトレンド性の欠如を意味し、すなわちこのようなTPは完全な横ばいである。株式が定常的で、定常的なBPがMO=Constであれば、このまさにMOは初期預金程度となる。 だから、エピゴーニストになるのではなく、数学を学べばいいのです。そして、BoxesやJenkinsonsのようなトリックを崇拝するのはやめましょう。宗派主義は、宗派の創設者は別として、誰にも良いことをもたらしませんでした。しかし、一部のファウンダーもうまくいかなかった。 TCの定常性を論じているのではありません。バカなアドバイスより、学士レベルでなく専門家の本を1週間かけてじっくり読んでみて、それから議論しよう。相手がTCと残りを混同しないようにすると、議論する意味がある。 Vladimir Paukas 2012.01.28 18:12 #92 faa1947: TCの定常性を論じているのではありません。バカなアドバイスより、学士レベルでなく専門家の本を1週間かけてじっくり読んでみて、それから議論しよう。相手がTCと残りを混同しないようにすると、議論する意味がある。 そして、plzをすることができます。何が非難されている簡単な？平均的なCtnでも理解できるように／。 Yury Reshetov 2012.01.28 18:32 #93 paukas: ...お聞きしたいのですが、あなたは何を非難しているのですか？一般のktnにも理解できるように？ どうやら、意味のないことらしい。そうでなければ、酔っ払ったハリネズミにとってさえ些細なことを議論する意味がないだろう。 faa1947 ... 次のスレッドでは、このモデルについて計算した結果をお伝えします。その結果とFXへの適用性を議論することを提案します。 ... faa1947 ... 少なくとも一つの結論は、現在の引用に適応しない指標は意味がない、ということです。 Avals 2012.01.28 18:35 #94 faa1947: 埋め合わせをすることはたくさんあります。私たちは、私が理解し、他の何百万人もの人々と等しく理解している非常に具体的な事柄について話しているのです。あなたが説明したことは、やはり数字のゲームなのです。根拠がない。定常性と非定常性に関する一般的に受け入れられている推論を引用しました。私は、「私の計算は、40年前から人々が使っている計算と同じです」と答える。 もう一度、念のため。あなたのように理解している成功したトレーダーは どこにいるのでしょうか？100万人の名前を出す必要はない、せめて1人か2人でいい。 私が説明したのは、抽象的な例ですが、次のようなことがわかります。 1.全範囲の任意の統計は、病院内の平均温度です。非定常性テストを含む 2.お金を稼ぐために、すべての非定常系列を定常系列に還元する必要はない。エントリーポイントとエグジットポイント間の取引分布（チャート上のセクター）、および一連の取引は静止しています。定常性に加えて、もちろん正のEAもある。そうでなければ、定常性は意味をなさない。 Yury Reshetov 2012.01.28 18:41 #95 Avals: 定常とは、トレードの分布、すなわちエントリーポイントとエグジットポイントの間のチャートのセクション、および一連のトレードのことである。 経済学者さんはTSの定常性を議論する気がないので、釈明しても無駄です。 BoxとJenkinsonの経典を読んで、計量経済学者が萎縮していることを捻じ曲げてはいけない。 СанСаныч Фоменко 2012.01.29 04:56 #96 Box-Jenkinsをどのように理解しているか、また、その実用的な屈折についてまとめてみる。 1972年に紹介された本を超えると、次のような図式になる。 1.コチエを取ります。 2.単位根検定により、この商の定常性を確認する。 上の表はProb = 0.7350であり、商の非定常性の仮説を棄却することができない。非定常性の確率＝75％とするのが便利である。 3.BoxとJenkinsによって商を微分してみましょう。隣り合うバーの差をとります。微分された系列、すなわちARI(1)MAモデルにおける系列I(1)を得ることができる 4.単位根検定でこの新しいシリーズをチェックする この系列は定常（弱定常または共分散定常、すなわち系列の平均と自己共分散が時間に依存しない）であることがわかります。Prob = 0、すなわち系列の非定常性の仮説を厳密に棄却する。 5.増分系列については、ARMA 方程式を書き下す。 d_eurusd ar(1) ma(1) c @trend 6.試算して結果を出す。 Cと@TRENDの係数が0に等しいという仮説は棄却できないことがわかる。そのため、この2つの独立変数をモデルから除外することにする。 これが最終的な成果です。 表の最後の2行は最も価値のあるもので、値が1からかなり離れていることから、結果として得られるモデルの安定性を示している。 7.何を持っているのですか？TSを構築するための指標を得たのです。この場合、MQLでのテスト 結果を信頼することができます。 СанСаныч Фоменко 2012.01.29 05:08 #97 BoxとJenkinsのメリットは何ですか？ 彼らは、膨大な効率的な市場が未来のノビレジをランダムに彷徨っていた時代に本を書いたのだ。このような状況下では、「市場は非定常であり、隣り合うバーの間に依存関係がある」と言われます。彼らのARIMAモデルは、今でも経済学の分野で使われており、アメリカ政府の経済局の中には、彼らが計算するモデルをパブリックドメインとして公開しているところもある。 40年の間にいろいろなことが行われたので、無秩序に徘徊するノビルは制限されています。私が思うに、最も重要な2つのことが行われたのだと思います。 1.微分することで定常残差を得ることができた（ARMAを適用することができた）上記が、必ずしも全くそうではないこと。残差はまだ非定常である可能性があります。これらのケースに対して、ARCHモデルを開発した。 2.多通貨の場合にARMAをどのように適用するかは明確ではない。市場心理」のような変数をどのようにモデルに含めるかは、明確ではありません。私たちは、市場の不安定さとの戦いにおいて、より強力で柔軟、かつ効果的な「状態空間」モデルを使用しています。 以上、今回はこの辺で。間違いを正し、不完全なものを補うのは誰でも自由です。 このトピックに時間を割いてくれた皆さん、ありがとうございました。 Виктор Ратнер 2012.02.28 11:52 #98 大学で教える数学は、市場で使わないほうがいい。さて、次はBox & Jenkinsの話題に迫ります。この本は全体が時系列の分析に費やされており、現代の文献ではDS（差分定常）-差分をとると「弱い定常」になる系列-に分類されている。そして、金融系列から地球が火星から遠いのと同じくらい遠い系列に対して、簡単な統計モデルを構築する。経験的に簡単に証明できるのですが、残念ながらStatisticaやEviewsのようなパッケージでモデルの質をチェックすることはできず、自分のアカウントでチェックするしかありません。 地球と月の距離のように、お金が余っていればモデルは近づいているはずです。本全体から、我々は、一連の相場は非定常であり、相場はわずかに過去の値に依存するという非常に単純な結論を出すべきである - モデルARMA(p,q)、パラメータdが整数であるARIMA（p,d,q）、dが分数のFARIMA（p,d,q）は、あなたが深く掘り下げて学ぶなら相場はまた平方価格対数の遅延値に依存することでありで、金融資産の値動きの 対数のボラティリティがARCHやGARCHのような時間依存の確率過程であるという結論を支持する実証研究、理論研究もあるということで、当然 はもう一度本書を読み直さなければなりません。 そして、もしあなたが一般的な壁にぶつかりたいなら、この本を読むことをお勧めします。 1)К.グランジャー，畑中正治「経済学における時系列のスペクトル分析」． 2)Е.P. Churakov "Forecasting Econometric Time Series". 3) J.S.Bendat A.J.Pearlson "Measurement and Analysis of Random Processes" Mir, 1967. 4)J.S.Bendat A.J.Pearson "Applied Analysis of Random Data" Mir, 1989年 5)R.N. Mantegna, G.J. Stanley "Introduction to Economophysics" （経済物理学入門）.金融における相関性と複雑性」。 追伸：この5冊を徹底的に勉強し、MMなしのトレードをしなければ、この間、あなたの口座はそれほど苦しくならないと確信しています。 Remembering veterans: Box and Not the Grail, just Market etiquette or good 削除済み 2012.02.28 12:50 #99 faa1947: 上記でマッシュアップの例を挙げました。EViewsでは、この残差を計算するボタンになっています。 もう一度、写真をあげます。 それで...写真がそうなんですか？ СанСаныч Фоменко 2012.02.28 14:58 #100 new-rena: それで...その絵は？ どこで、何を写しているのですか？質問は何ですか？ 1...34567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
おそらく、価格-f1＋f2が適切なのでは？なぜなら、あなたの場合、売買シグナルは2つのスケールの合計のレベルで発動されなければならないからです。つまり、シグナルがそのサインを変えるためには、価格が約2価格の高さでレベルを横断する必要があるのです。
価格は現在の価格であり、f1とf2は異なる期間を持つ2つのミュービングの最後の読み取りであり、式：残基=価格 - f1 + f2、その後我々はスプレッドがゼロであると仮定し、残基が株式に等しいことを得る：2マスクの交差の場合のTSと引用符間の残基が、より正しいと仮定した場合。
それが本当なら、あなたの発言、引用します。
残差=kotir - TSが定常である場合のみ、テストとフォワードテストを信頼することができます！つまり、ユニットルートテストに合格します。
は不合理です。不条理だから。
1.CUの固定株があるのかどうか、私は固定株を見たことがないのでわかりません。
2.定常性はトレンド性の欠如を意味し、すなわちこのようなTPは完全な横ばいである。株式が定常的で、定常的なBPがMO=Constであれば、このまさにMOは初期預金程度となる。
だから、エピゴーニストになるのではなく、数学を学べばいいのです。そして、BoxesやJenkinsonsのようなトリックを崇拝するのはやめましょう。宗派主義は、宗派の創設者は別として、誰にも良いことをもたらしませんでした。しかし、一部のファウンダーもうまくいかなかった。
TCの定常性を論じているのではありません。バカなアドバイスより、学士レベルでなく専門家の本を1週間かけてじっくり読んでみて、それから議論しよう。相手がTCと残りを混同しないようにすると、議論する意味がある。
...お聞きしたいのですが、あなたは何を非難しているのですか？一般のktnにも理解できるように？
どうやら、意味のないことらしい。そうでなければ、酔っ払ったハリネズミにとってさえ些細なことを議論する意味がないだろう。
...
次のスレッドでは、このモデルについて計算した結果をお伝えします。その結果とFXへの適用性を議論することを提案します。
...
faa1947
...
少なくとも一つの結論は、現在の引用に適応しない指標は意味がない、ということです。
埋め合わせをすることはたくさんあります。
私たちは、私が理解し、他の何百万人もの人々と等しく理解している非常に具体的な事柄について話しているのです。
あなたが説明したことは、やはり数字のゲームなのです。根拠がない。定常性と非定常性に関する一般的に受け入れられている推論を引用しました。私は、「私の計算は、40年前から人々が使っている計算と同じです」と答える。
もう一度、念のため。あなたのように理解している成功したトレーダーは どこにいるのでしょうか？100万人の名前を出す必要はない、せめて1人か2人でいい。
私が説明したのは、抽象的な例ですが、次のようなことがわかります。
1.全範囲の任意の統計は、病院内の平均温度です。非定常性テストを含む
2.お金を稼ぐために、すべての非定常系列を定常系列に還元する必要はない。エントリーポイントとエグジットポイント間の取引分布（チャート上のセクター）、および一連の取引は静止しています。定常性に加えて、もちろん正のEAもある。そうでなければ、定常性は意味をなさない。
定常とは、トレードの分布、すなわちエントリーポイントとエグジットポイントの間のチャートのセクション、および一連のトレードのことである。
経済学者さんはTSの定常性を議論する気がないので、釈明しても無駄です。
BoxとJenkinsonの経典を読んで、計量経済学者が萎縮していることを捻じ曲げてはいけない。
Box-Jenkinsをどのように理解しているか、また、その実用的な屈折についてまとめてみる。
1972年に紹介された本を超えると、次のような図式になる。
1.コチエを取ります。
2.単位根検定により、この商の定常性を確認する。
上の表はProb = 0.7350であり、商の非定常性の仮説を棄却することができない。非定常性の確率＝75％とするのが便利である。
3.BoxとJenkinsによって商を微分してみましょう。隣り合うバーの差をとります。微分された系列、すなわちARI(1)MAモデルにおける系列I(1)を得ることができる
4.単位根検定でこの新しいシリーズをチェックする
この系列は定常（弱定常または共分散定常、すなわち系列の平均と自己共分散が時間に依存しない）であることがわかります。Prob = 0、すなわち系列の非定常性の仮説を厳密に棄却する。
5.増分系列については、ARMA 方程式を書き下す。
d_eurusd ar(1) ma(1) c @trend
6.試算して結果を出す。
Cと@TRENDの係数が0に等しいという仮説は棄却できないことがわかる。そのため、この2つの独立変数をモデルから除外することにする。
これが最終的な成果です。
表の最後の2行は最も価値のあるもので、値が1からかなり離れていることから、結果として得られるモデルの安定性を示している。
7.何を持っているのですか？TSを構築するための指標を得たのです。この場合、MQLでのテスト 結果を信頼することができます。
BoxとJenkinsのメリットは何ですか？
彼らは、膨大な効率的な市場が未来のノビレジをランダムに彷徨っていた時代に本を書いたのだ。このような状況下では、「市場は非定常であり、隣り合うバーの間に依存関係がある」と言われます。彼らのARIMAモデルは、今でも経済学の分野で使われており、アメリカ政府の経済局の中には、彼らが計算するモデルをパブリックドメインとして公開しているところもある。
40年の間にいろいろなことが行われたので、無秩序に徘徊するノビルは制限されています。私が思うに、最も重要な2つのことが行われたのだと思います。
1.微分することで定常残差を得ることができた（ARMAを適用することができた）上記が、必ずしも全くそうではないこと。残差はまだ非定常である可能性があります。これらのケースに対して、ARCHモデルを開発した。
2.多通貨の場合にARMAをどのように適用するかは明確ではない。市場心理」のような変数をどのようにモデルに含めるかは、明確ではありません。私たちは、市場の不安定さとの戦いにおいて、より強力で柔軟、かつ効果的な「状態空間」モデルを使用しています。
以上、今回はこの辺で。間違いを正し、不完全なものを補うのは誰でも自由です。
このトピックに時間を割いてくれた皆さん、ありがとうございました。
大学で教える数学は、市場で使わないほうがいい。さて、次はBox & Jenkinsの話題に迫ります。この本は全体が時系列の分析に費やされており、現代の文献ではDS（差分定常）-差分をとると「弱い定常」になる系列-に分類されている。そして、金融系列から地球が火星から遠いのと同じくらい遠い系列に対して、簡単な統計モデルを構築する。経験的に簡単に証明できるのですが、残念ながらStatisticaやEviewsのようなパッケージでモデルの質をチェックすることはできず、自分のアカウントでチェックするしかありません。 地球と月の距離のように、お金が余っていればモデルは近づいているはずです。本全体から、我々は、一連の相場は非定常であり、相場はわずかに過去の値に依存するという非常に単純な結論を出すべきである - モデルARMA(p,q)、パラメータdが整数であるARIMA（p,d,q）、dが分数のFARIMA（p,d,q）は、あなたが深く掘り下げて学ぶなら相場はまた平方価格対数の遅延値に依存することでありで、金融資産の値動きの 対数のボラティリティがARCHやGARCHのような時間依存の確率過程であるという結論を支持する実証研究、理論研究もあるということで、当然 はもう一度本書を読み直さなければなりません。
そして、もしあなたが一般的な壁にぶつかりたいなら、この本を読むことをお勧めします。
1)К.グランジャー，畑中正治「経済学における時系列のスペクトル分析」．
2)Е.P. Churakov "Forecasting Econometric Time Series".
3) J.S.Bendat A.J.Pearlson "Measurement and Analysis of Random Processes" Mir, 1967.
4)J.S.Bendat A.J.Pearson "Applied Analysis of Random Data" Mir, 1989年
5)R.N. Mantegna, G.J. Stanley "Introduction to Economophysics" （経済物理学入門）.金融における相関性と複雑性」。
追伸：この5冊を徹底的に勉強し、MMなしのトレードをしなければ、この間、あなたの口座はそれほど苦しくならないと確信しています。
上記でマッシュアップの例を挙げました。EViewsでは、この残差を計算するボタンになっています。
もう一度、写真をあげます。
それで...写真がそうなんですか？
それで...その絵は？