退役軍人への追悼：ボックスとジェンキンス - ページ 5

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faa1947: (2) TSを作成する。残差を計算し、単位根を確認する。残留物が非定常である場合、我々は現在持っているものを使用して、新しいTSが必要です - それは絶望的であり、前方ものを含む陽性試験は重要ではありません。失敗するに決まっている。


では、数式を使ったTSも非定常でなければならないと言いたいのですか？市場のように非定常？つまり、市場の非定常性は、TSの非定常性によって補われなければならない？残留物では、私たちは貿易を行うための定常的な関数を得る?どのようにイメージしていますか？市場とのある種の "同期"？

また、市場の非定常性に似た非定常性を与えることができる数式は何でしょうか？

 
faa1947: あなたの言っていることは、すべてのTCの戦術であり、好みの問題なのかもしれません。


しかし、そうなると、すべてのバーで予測しない限り、TSとコチエの違いをどうやって計算するのでしょうか？
 
LeoV:


では、数式を使ったTSも非定常でなければならないと言うことですか？市場のように非定常？つまり、市場の非定常性は、TSの非定常性によって補われなければならないのですね。残留物では、私たちは貿易を行うための定常的な関数を得る?どのようにイメージしていますか？市場とのある種の "同期"？

また、市場の非定常性に似た非定常性を与えることができる数式は何でしょうか？


この式には非定常性がない-これは確率変数の特性である。
 

faa1947: Формула нестационарностью не обладает - это свойство случайной величины.



私もそう思います。しかし、それでは、あなたの提案することは不可能です )))
 
LeoV:

しかし、それでは、すべてのバーで予測しない場合、TSと商の違いをどのように計算するのでしょうか？
私たちは歴史の話をしているのです。TS、つまり2本のバーの交点を取り上げてみよう。インジケーターバッファーでは、これらは数字の集合であることを忘れないでください。チャート上では滑らかな曲線になっています。コチエから指標となるバッファーを引き、残差を求めます。ということなのです。札束は規則的な曲線で、ランダム性は問題外だ。つまり、2つのダブりと残差の和がコチエを与えるはずなので、残差にランダム性が残されているのです。この残差に残されたランダム性は、定常的なものと非定常的なものがある。
 
LeoV:

私もそう思います。しかし、それでは、あなたの提案することは不可能です ))))
そして、トークは？
 
faa1947: この残差に残されたランダム性は、定常的なものと非定常的なものがある。

同意見です。しかし、過去ではなく未来の取引をする場合、これをどのように取引に利用すればいいのでしょうか。昔はよかったかもしれない。市場が非定常である場合、将来も大丈夫だと判断するにはどうしたらいいのでしょうか？
 

paukas: А поговорить?

トークは神聖なもの ))))
 
LeoV:

私もそう思います。しかし、それでは、あなたの提案することは不可能です )))

意見の分かれるところです。

計量経済学の 分野では、シミュレーションの結果を表にまとめて渡しました。そこに「ARCH」の欄があります。ゼロの時もあれば、そうでない時もある。しかし、残差は利用可能なテストに関して常に定常である。それらはある種の非定常性を明らかにするだけである。私たちが知らないものもあると考えるのが妥当でしょう。

いずれにせよ2つの選択肢非定常とかみ合わず、フォワードテストを信じろ。この分野の多くの問題が解決されたことに、関わり、気づくこと。

 
LeoV:
私もそう思います。しかし、過去ではなく未来の取引をする場合、これをどのように取引に利用すればいいのでしょうか。過去には、良いこともある。市場が非定常である場合、将来も大丈夫だと判断するにはどうしたらいいのでしょうか？

すでに回答済み。TSは非定常性を解決してくれる、それくらいTSはすごいんです。
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