退役軍人への追悼：ボックスとジェンキンス - ページ 11 1...4567891011 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2012.02.28 15:00 #101 tractor32: しかし、残念ながらStatisticaやEviewsなどのパッケージでは、モデルの品質を確認することはできません。 モデル品質」とは？ СанСаныч Фоменко 2012.02.28 15:14 #102 tractor32: 追伸：この5冊を徹底的に勉強し、MMなしのトレードをしなければ、この間はほとんど口座が苦しくなることはないと確信しています。 このスレは、まともな人の勉強になります。 もっと真剣に、 ここで 予測の問題を提起しようとしたのです。でも、真面目な話、私はこのスレッドで 支持されませんでした。 モデルがどうこうではなく、そのモデルでの予測可能性が重要なのです。上記のトピックでは、ARCHを使った「正しい」モデルを引用しましたが、すべてハングアップしてしまいました。 Виктор Ратнер 2012.02.28 18:56 #103 faa1947: しかし、残念ながらStatisticaやEviewsなどのパッケージでは、モデルの品質を確認することはできません。 モデル品質」とは？ そして、今度は専門用語に近い。PREVIEW」とは、Evewsで構築した直列モデル、大雑把に言えば得られる方程式を意味します。PREPARED価格とは、少なくともシリーズの一歩手前で予測した価格値のことです。このパッケージを徹底的に理解したわけではありませんが、そこでは自動モードでは平均値とその「疑似信頼」限界値しか予測できず、そこで価格を予測するにはやはり手でいじらなければならず、1000回のモデルテストをするには彼らの言語でプログラミングしなければならず、それはあまり良いものではありませんが、データはRやMatlabに簡単に突っ込んで、そこですべてをチェックできるのだとわかりました。 さて、「モデルクオリティ」とは何かというと、私にとっては、常に自分のポケットにお金があることです。だから統計モデルは大きなばらつきを与えてしまい、トレーディングには全く向かないので、系列のモデルを構築した後は、数学の束をHISのシステムに翻訳しなければならず、それはもう数学とは程遠いものなのです。例として、こちらのリンクhttp://www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf を引用させていただきます。ウェーブレット解析を使った簡単な例で、統計モデルと実際に観測されたものがどのように異なるかを示しています。この方法は、直接的な経済学的モデルからすると、非常に身の毛がよだつ。 私なりの鉄板の意見があります。 1) 市場価格の予測は非常に難しいが、おそらく可能である ...:( 2）価格予測は金額的に無駄なので不要。 3) 値下げだけを予想するのは理にかなっている。なぜなら、ポーカーや美しい女の子に使うことができる、唯一のポケットマネーだからである。 4) 自分のリスクは自分で管理しなければならず、また管理できるのは自分のリスクだけである。 5) お金を稼ぐ、あなた自身の取引システムが必要です。 СанСаныч Фоменко 2012.02.29 07:31 #104 tractor32: そして、今度は専門用語に近い。PREVIEW」とは、Evewsで構築した行モデルのみを意味し、大雑把に言えば、得られる方程式（複数可）を意味します。PREPARED価格とは、少なくともシリーズの一歩手前で予測した価格値のことです。私はこのパッケージを深く掘り下げていませんが、そこの自動モードでは、平均値とその「疑似境界線」しか予測できないことに気づきました。そこの価格を予測するには、まだ手でそれをいじらなければならず、その言語でプログラミングしなければならない千のモデルテストを作らなければならず、それはあまり良くありませんが、データは簡単にRまたはMatlabに押し込むことができ、そこですべてを制御することができます。 これは正しくありません。予報はボタンです。その推定値で予測を得ることができます。平均は平均、水準は水準、増分は増分、方向は方向というように、モデルに入れたものがそのまま予測になるのです。 つまり、統計モデルは大きなばらつきを与えるので、トレーディングには全く不向きなのです。 統計モデルでは、必ずスプレッドを意識します。フォーラムやkodobaseにたくさんある、それを知りたくもない、完璧に正確な予測をすることはできないかもしれません。 ウェーブレット解析を用いた簡単な例で、統計モデルと実際に観測されたものとの違いを示すところ。この方法は、直接的なエコノメトリックモデルを使うよりも、非常に身の引き締まる思いがする。 ウェーブレットは計量経済学の平滑化手法の 一つで、他にも多くの手法がある。スムージングはあくまでスタートであり、アイデアであり、それ以上のものではありません。この記事では、この特殊なケースでウェーブレットを使用したところ、ARよりも良い結果が得られた、ただそれだけのことです。しかし、ウェーブレットとARを除けば、もっとたくさんあります。特定のFXの問題に合うものを選ぶべきで、黒点を参考にするべきではありません。 Виктор Ратнер 2012.02.29 09:58 #105 faa1947: そして、今度は専門用語に近い。PREVIEW」とは、Evewsで構築した行モデルのみを意味し、大雑把に言えば、得られる方程式（複数可）を意味します。PREPARED価格とは、少なくともシリーズの一歩手前で予測した価格値のことです。私はこのパッケージを深く掘り下げてはいませんが、そこの自動モードでは、平均値とその「疑似信頼度」の限界値しか予測できないことに気づきました。そして、そこの価格を予測するには、まだ手でそれをいじらなければならず、その言語でプログラミングしなければならない千のモデルテストをしなければならず、それはとても良いものではありませんが、データは簡単にRやMatlabに押し込むことができ、そこですべてを制御することができます。 これは正しくありません。予報はボタンです。その推定値で予測を得ることができます。平均は平均、水準は水準、増分は増分、方向は方向というように、モデルに入れたものがそのまま予測になるのです。 つまり、統計モデルは大きなばらつきを与えるので、トレーディングには全く不向きなのです。 統計モデルでは、必ずスプレッドを意識します。フォーラムやkodobaseにたくさんある、それを知って絶対に正確な予測をするのは嫌かもしれません。 ウェーブレット解析を用いた簡単な例で、統計モデルと実際に観測されたものとの違いを示すところ。この方法は、直接的なエコノメトリックモデルを使うよりも、非常に身の引き締まる思いがする。 ウェーブレットは計量経済学の平滑化手法の一つであり、他にも多くの手法がある。スムージングはあくまでスタートであり、アイデアであり、それ以上のものではありません。この記事では、この特殊なケースでウェーブレットを使用したところ、ARよりも良い結果が得られた、ただそれだけのことです。しかし、ウェーブレットやARのほかにもいろいろあります。黒点を参考にするのではなく、FXの特定の問題に合うものを選ぶべきです。 Виктор Ратнер 2012.02.29 09:58 #106 あなたの質問は「モデルの質」についてのもので、論文の著者はそれに答えています：「この分析の主な結果は次のように定式化できる：太陽活動の実シリーズはそのARモデルの実装よりも決定論的である...」そして私はウェーブレット分析によって「モデルの質」を確認する方法について話していたのです。 СанСаныч Фоменко 2012.02.29 10:35 #107 tractor32: あなたの質問は「モデルの質」についてのもので、論文の著者はそれに答えています：「この分析の主な結果は次のように定式化できる：太陽活動の実シリーズはそのARモデルの実装よりも決定論的である...」そして私はウェーブレット分析によって「モデルの質」を確認する方法について話していたのです。 ウェーブレット解析は、ARモデルの品質を測る指標にはならない。品質指標は、ARモデルとウェーブレットモデルの外側にあるべきで、そうすれば両者を比較することができる。メートルの基準線があれば、さまざまな距離を測ることができます。 СанСаныч Фоменко 2012.03.25 05:39 #108 フォーラムでは、Box Jenkinsのモデルを現代の市場に適用することは不可能だというのが、これまでの常識でした。 カタールの金融市場に対するARIMAモデルの適用を説明した記事を同封します。 ジュンコのために。 モデルに三角関数が含まれているのが面白いですね。 ファイル: arimas-tcuurency.zip 672 kb 1...4567891011 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、残念ながらStatisticaやEviewsなどのパッケージでは、モデルの品質を確認することはできません。
モデル品質」とは？
追伸：この5冊を徹底的に勉強し、MMなしのトレードをしなければ、この間はほとんど口座が苦しくなることはないと確信しています。
このスレは、まともな人の勉強になります。
もっと真剣に、 ここで 予測の問題を提起しようとしたのです。でも、真面目な話、私はこのスレッドで 支持されませんでした。
モデルがどうこうではなく、そのモデルでの予測可能性が重要なのです。上記のトピックでは、ARCHを使った「正しい」モデルを引用しましたが、すべてハングアップしてしまいました。
しかし、残念ながらStatisticaやEviewsなどのパッケージでは、モデルの品質を確認することはできません。
モデル品質」とは？
そして、今度は専門用語に近い。PREVIEW」とは、Evewsで構築した直列モデル、大雑把に言えば得られる方程式を意味します。PREPARED価格とは、少なくともシリーズの一歩手前で予測した価格値のことです。このパッケージを徹底的に理解したわけではありませんが、そこでは自動モードでは平均値とその「疑似信頼」限界値しか予測できず、そこで価格を予測するにはやはり手でいじらなければならず、1000回のモデルテストをするには彼らの言語でプログラミングしなければならず、それはあまり良いものではありませんが、データはRやMatlabに簡単に突っ込んで、そこですべてをチェックできるのだとわかりました。
さて、「モデルクオリティ」とは何かというと、私にとっては、常に自分のポケットにお金があることです。だから統計モデルは大きなばらつきを与えてしまい、トレーディングには全く向かないので、系列のモデルを構築した後は、数学の束をHISのシステムに翻訳しなければならず、それはもう数学とは程遠いものなのです。例として、こちらのリンクhttp://www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf を引用させていただきます。ウェーブレット解析を使った簡単な例で、統計モデルと実際に観測されたものがどのように異なるかを示しています。この方法は、直接的な経済学的モデルからすると、非常に身の毛がよだつ。
私なりの鉄板の意見があります。
1) 市場価格の予測は非常に難しいが、おそらく可能である ...:(
2）価格予測は金額的に無駄なので不要。
3) 値下げだけを予想するのは理にかなっている。なぜなら、ポーカーや美しい女の子に使うことができる、唯一のポケットマネーだからである。
4) 自分のリスクは自分で管理しなければならず、また管理できるのは自分のリスクだけである。
5) お金を稼ぐ、あなた自身の取引システムが必要です。
そして、今度は専門用語に近い。PREVIEW」とは、Evewsで構築した行モデルのみを意味し、大雑把に言えば、得られる方程式（複数可）を意味します。PREPARED価格とは、少なくともシリーズの一歩手前で予測した価格値のことです。私はこのパッケージを深く掘り下げていませんが、そこの自動モードでは、平均値とその「疑似境界線」しか予測できないことに気づきました。そこの価格を予測するには、まだ手でそれをいじらなければならず、その言語でプログラミングしなければならない千のモデルテストを作らなければならず、それはあまり良くありませんが、データは簡単にRまたはMatlabに押し込むことができ、そこですべてを制御することができます。
これは正しくありません。予報はボタンです。その推定値で予測を得ることができます。平均は平均、水準は水準、増分は増分、方向は方向というように、モデルに入れたものがそのまま予測になるのです。
つまり、統計モデルは大きなばらつきを与えるので、トレーディングには全く不向きなのです。
統計モデルでは、必ずスプレッドを意識します。フォーラムやkodobaseにたくさんある、それを知りたくもない、完璧に正確な予測をすることはできないかもしれません。
ウェーブレット解析を用いた簡単な例で、統計モデルと実際に観測されたものとの違いを示すところ。この方法は、直接的なエコノメトリックモデルを使うよりも、非常に身の引き締まる思いがする。
ウェーブレットは計量経済学の平滑化手法の 一つで、他にも多くの手法がある。スムージングはあくまでスタートであり、アイデアであり、それ以上のものではありません。この記事では、この特殊なケースでウェーブレットを使用したところ、ARよりも良い結果が得られた、ただそれだけのことです。しかし、ウェーブレットとARを除けば、もっとたくさんあります。特定のFXの問題に合うものを選ぶべきで、黒点を参考にするべきではありません。
そして、今度は専門用語に近い。PREVIEW」とは、Evewsで構築した行モデルのみを意味し、大雑把に言えば、得られる方程式（複数可）を意味します。PREPARED価格とは、少なくともシリーズの一歩手前で予測した価格値のことです。私はこのパッケージを深く掘り下げてはいませんが、そこの自動モードでは、平均値とその「疑似信頼度」の限界値しか予測できないことに気づきました。そして、そこの価格を予測するには、まだ手でそれをいじらなければならず、その言語でプログラミングしなければならない千のモデルテストをしなければならず、それはとても良いものではありませんが、データは簡単にRやMatlabに押し込むことができ、そこですべてを制御することができます。
これは正しくありません。予報はボタンです。その推定値で予測を得ることができます。平均は平均、水準は水準、増分は増分、方向は方向というように、モデルに入れたものがそのまま予測になるのです。
つまり、統計モデルは大きなばらつきを与えるので、トレーディングには全く不向きなのです。
統計モデルでは、必ずスプレッドを意識します。フォーラムやkodobaseにたくさんある、それを知って絶対に正確な予測をするのは嫌かもしれません。
ウェーブレット解析を用いた簡単な例で、統計モデルと実際に観測されたものとの違いを示すところ。この方法は、直接的なエコノメトリックモデルを使うよりも、非常に身の引き締まる思いがする。
ウェーブレットは計量経済学の平滑化手法の一つであり、他にも多くの手法がある。スムージングはあくまでスタートであり、アイデアであり、それ以上のものではありません。この記事では、この特殊なケースでウェーブレットを使用したところ、ARよりも良い結果が得られた、ただそれだけのことです。しかし、ウェーブレットやARのほかにもいろいろあります。黒点を参考にするのではなく、FXの特定の問題に合うものを選ぶべきです。
あなたの質問は「モデルの質」についてのもので、論文の著者はそれに答えています：「この分析の主な結果は次のように定式化できる：太陽活動の実シリーズはそのARモデルの実装よりも決定論的である...」そして私はウェーブレット分析によって「モデルの質」を確認する方法について話していたのです。
あなたの質問は「モデルの質」についてのもので、論文の著者はそれに答えています：「この分析の主な結果は次のように定式化できる：太陽活動の実シリーズはそのARモデルの実装よりも決定論的である...」そして私はウェーブレット分析によって「モデルの質」を確認する方法について話していたのです。
フォーラムでは、Box Jenkinsのモデルを現代の市場に適用することは不可能だというのが、これまでの常識でした。
カタールの金融市場に対するARIMAモデルの適用を説明した記事を同封します。
ジュンコのために。
モデルに三角関数が含まれているのが面白いですね。