運が向いてくるかもしれない」カウンセラー - ページ 7 123456789101112 新しいコメント Юсуфходжа 2011.12.24 23:51 #61 143alex: 1ヶ月目から6ヶ月目までの端末を設定し、テスターでパラメータの最適なバリエーションを探してください。そして、そのパラメータを6日から今日まで実行します。 スタジオでの写真。特に、このEAの注文は、私が希望するようにランダムに発注されるのではなく、BAYの次はSELL、その逆もあるという原則に厳格に従っているので、何も主張しませんが、とにかくあなたの要望を実現しました。2011年1月1日から30日までのテスト。2011年6月1日から2011年6月24日まで。12.2011年TF H4、ロット0． Юсуфходжа 2011.12.24 23:57 #62 Mathemat: もう一度言います。 700回の取引で、パラメータがどう変わっても、利益と損失の頻度がほぼ同じになるシステムがある。そうだろ？ あなたは、パラメータのすべての可能なバリエーション（合計1万バリエーション）をチェックした結果、「640×60とそれ以上」のケースに1度も遭遇しない可能性がどれくらいあるのか知りたいのですか？ 確率を推定することはできますが、何のために必要なのでしょうか？ 2 yosuf： 控えめに言って、とてもしつこいですね。最後の図にあるSL/TP比とは何ですか？ ご要望に応えたいのですが、このDCの履歴はなぜか昨年分しかなく、SL/TR＝7150/820＝8.72 Sceptic Philozoff 2011.12.25 05:23 #63 yosuf: SL/R = 7150/820 = 8.72 ユセフ、まあ、これは子供の遊びのようなものだ。その大きさを考慮せず、利益が出ているトレードと負けているトレードの数の比率で自分をごまかしているだけなのです。 OK、pf = 81/(3*8.72) = 3.1です。もし、負けトレードが3回ではなく10回になると（簡単！）、システムは採算が合わなくなります。 Avals 2011.12.25 05:36 #64 yosuf: つまり、TP=SL+spread+commissions+N ポイントで、その方向に従って「イーグルレコニング」の原理でランダムに注文を出すExpert Advisorを見つける必要があります。 。 チャートの一部分に一方向のトレンドしかないとします。上か下か、でもどこかは事前にわからないが、その区間ではトレンドの変化がないことがわかる。トレンドの最も単純な数学的モデルは、ドリフトを伴うランダムウォークである。この知識を生かすには、TPとSLを固定したシステムトレードをすればよいのです。テイクプロフィットはストップロスよりも高く、トレードはコインで開くことができます。しかし、一番の解決策は、1回目の買い、2回目の売り、3回目の買いなどを変更することでしょう。もういいよ。 2つ目の状況は、市場が横ばい状態であることが分かっていることです。フラットの最も単純なモデルは、RMSが時間のルートよりも遅く成長するランダムウォークである。正弦波のような水平方向の飛びは特殊なケースです（実効値が時間に対して全く増加しない）。この場合、理想的なのは平均回帰、つまり買われすぎ、売られすぎの領域から平均に向かって取引することである。例えば、ボリンジャーバンドのようなシステム。しかし、理想的でなければ、いつ、どの方向から入ってもいいのです。エントリーのランダム性は、テイクプロフィットやストップロスの値によって補うことができます。間違った」エントリー、小さめのテイクプロフィット、大きめのストップロスを設定する必要があります。しかし、最悪のケースを想定して、TP<<SLを固定したシステムをとれば、ランダムなエントリーでも そのような領域で利益を出すことができます。 一般に、進入方向や進入の瞬間が重要でないシステム。ただし、特定のプロパティを持つチャートのセクションに限ります。つまり、価格がしばらくはその性質を持つことをあらかじめ知っておく必要があるのです。数年という長い期間を想定するのは愚かなことです。もちろん、これは偶然に起こることかもしれません。いつまでに希望の物件が市場に出てくるか、というフィルターが必要なのです。 Юсуфходжа 2011.12.25 06:04 #65 Avals: チャートの一部分に一方向のトレンドしかないとします。上か下か、でもどこかは事前にわからないが、その区間ではトレンドの変化がないことがわかる。トレンドの最も単純な数学的モデルは、ドリフトを伴うランダムウォークである。この知識を生かすために、TPとSLを固定したシステムトレードを行うことができます。テイクプロフィットはストップロスよりも高く、トレードはコインで開くことができます。しかし、一番の解決策は、1回目の買い、2回目の売り、3回目の買いなどを変更することでしょう。もういいよ。 2つ目の状況は、市場が横ばい状態であることが分かっていることです。フラットの最も単純なモデルは、RMSが時間のルートよりも遅く成長するランダムウォークである。正弦波のような水平方向の磁束は特殊なケースです。この場合、理想的なのは平均回帰、つまり買われすぎの売られすぎの領域から平均に向かって取引することである。例えば、ボリンジャーバンドのようなシステム。しかし、理想的でなければ、いつ、どの方向から入ってもよいのです。エントリーのランダム性は、テイクプロフィットやストップロスの値によって補うことができます。間違った」エントリーでは、テイクプロフィットを小さく、ストップロスを大きくする必要があります。一般に、エントリー方向やエントリーモーメントを持つシステムは重要ではありません。ただし、特定のプロパティを持つチャートの部分のみ。つまり、しばらくの間、価格がこのような性質を持つことをあらかじめ知っておく必要があるのです。 おっしゃる最初のバリエーションはこのExpert Advisorで実装されていますが、2番目のバリエーションはここに追加して、市場のさまざまな部分で試してみる必要があります。市場は規則的というよりランダムなので、どうやらアプローチはランダムであるべきで、成功のランダム性を受け入れるべきだと、私は確信しています。ランダムエントリー に対する市場の反応を、タイミングと方向性で見てみましょう。プラスになる確率はどうなるのか。もちろん、最適化すべきTPとSLの大きさや比率にも関係してきます。重要なのは、もし何かが成功したとしたら、「推測」「計算」「モーメントや進入方向の想定」をする必要がなくなるということです。将来的には、TPとSLをランダムに設定するバリエーションを試すことも可能ですが、実際にどのように実装すればよいかはわかりません。 Юсуфходжа 2011.12.25 06:10 #66 Mathemat: ユスフ これはもう、幼稚園のような状況ですね。その大きさを考慮せず、利益が出ているトレードと負けているトレードの数の比率で自分をごまかしているだけなのです。 OK、pf = 81/(3*8.72) = 3.1です。もし、負けトレードが3回ではなく10回になると（簡単！）、システムは採算が合わなくなります。 その通りですが、私は最適化されたケースを示しましたが、ほとんど同じ結果が得られる多くのバリエーションがあり、私はそのうちの一つを選びました。一般に、最適化が必要なシステムは最初から運命づけられていると思うので、すべてのパラメータをランダムに設定してみることにします。市場には、他に選択肢がないのです。規則性のうち、トレンドだけが可能である。 Avals 2011.12.25 06:13 #67 yosuf: 最初のオプションは、このEAが実装していますが、2番目のオプションは、ここに追加して、市場のさまざまな部分で試してみる必要があります。市場は規則的というよりランダムなので、どうやらアプローチはランダムであるべきで、成功のランダム性を受け入れるべきだと、私は確信しています。ランダムエントリーに対する市場の反応を、タイミングと方向性で見てみましょう。プラスになる確率はどうなるのか。もちろん、最適化すべきTPとSLの大きさや比率にも関係してきます。重要なのは、もし何かが成功したとしたら、「推測」「計算」「モーメントや進入方向の想定」をする必要がなくなるということです。将来的には、TPとSLをランダムに設定するバリエーションも試せますが、実際にどのように実装すればよいかはわかりません。 市場から必要な物件を待つタイミングというフィルターが必ず必要になる。最も原始的なタイプでは、トレンド/フロート指標です。平均すると、市場は横ばいでトレンドを補う。例えば、フラットシステムやトレンドシステムのみをトレードし、トレードするタイミングをフィルタリングしなければ、あるセクションで得られた利益は他のセクションの損失で補われ、エクイティはドリフト（スプレッド、手数料など）を伴ってランダムにさまようことになるのです。最もシンプルなフィルターは、時間帯、トレンドのある時、横ばいの時です。その他のフィルターもあります。それがないと、すべてがおぼつかないものになってしまうのです :) Vasiliy Orlov 2011.12.25 06:33 #68 yosuf: しかし、私は最適化されたケースを示しましたが、ほとんど同じ結果を与える多くのバリエーションがあり、私はそのうちの一つを選びました。一般に、最適化が必要なシステムは最初から運命づけられていると思うので、すべてのパラメータをランダムに設定して みる。このシステムには、成功はランダムになるが、より安定性があるはずだと思う。市場には、他に選択肢がないのです。規則性のうち、トレンドだけが可能である。 システムを最適化しても、パラメータをランダムに設定しても問題ありません。(ジャケットの色」で市場行動を 予測することはできない）。 最初の間違いは、価格変動と自分のシグナルの間に仮説と論理的な関係を築こうとしないことです。 もし、トレーダーがシグナルと価格変動の因果関係を考えなければ、次のような経験をすることになる。 その人は、利益をもたらす様々なアルゴリズムを探します。 まず、フォワードテストが必要であることを理解し、次にデモ口座での予備テストが必要であろう。 そして、Expert Advisorは、ランダムに行われる取引よりも優れた効率を示すことはないでしょう。 そうなると、最適な戦略を選択するための基準が複雑になってしまいます。 そして、そのたびにこれらの基準が機能しないことを確信し、プログラマーはアルゴリズムと選択基準を複雑にする「エンドレスサイクル」に入り、自分自身の創造物を評価するのに十分な資格まで取得するのです。 彼の活動の副次的な効果として、他の求道者の間でPRされ、原理的には投資家を引きつけることができる。しかし、これはもはや科学ではなく、売るための技術である。 artikul 2011.12.25 06:39 #69 yosuf: 市場には、他に選択肢がないのです。パターンのうち、可能なのはトレンドのみです。 もちろん、見積もりとセットで代数だけやっても、見積もりで終わります。そして、過去のバーから1本だけ抜き出して、「過去のこのバーの後、マーケットはどちらに動いたか」と問うようなものです。)))ゼロバーでも同じことが起こります。市場の質の高いイメージを得るためには、多くの質の高い相場を超えることはできないのです。そして、トレンドという概念も崩れていくでしょう。なぜなら、すでに耳で聞いて引き込まれた定義（低音と高音が交互に現れるなど）も、元々は局所的なものだからです。したがって、利益もローカルになる。そして、お金の欲望は、あなたの「アヴソイ」がより頻繁に起こるように、特定のTSに対して可能な限り高い期待値のペイオフを探すようにあなたを何度も何度も返します。))) Юсуфходжа 2011.12.25 06:55 #70 artikul: もちろん、見積もりとセットで代数だけやっても、見積もりで終わります。そして、過去のバーから1本だけ抜き出して、「過去のこのバーの後、マーケットはどちらに動いたか」と問うようなものです。)))ゼロバーでも同じことが起こります。市場の質の高いイメージを得るためには、多くの質の高い相場を超えることはできないのです。そして、トレンドという概念も崩れていくでしょう。なぜなら、すでに耳で聞いて引き込まれた定義（低音と高音が交互に現れるなど）も、元々は局所的なものだからです。したがって、利益もローカルになる。そして、お金の欲望は、あなたの「アヴソイ」がより頻繁に起こるように、特定のTSに対して可能な限り高い期待値のペイオフを探すようにあなたを何度も何度も返します。))) なるほど、しかも、1ティック ごとに回帰線（18）全体を引くことができるのだから、後知恵で、つまり過去の価格で築かれた歴史が、市場以外では発生しないことを、巧みに、正確に記述していることに感心したのだ。したがって、回帰線は1ティックも扱うことができないので、予測することはできません。理想を言えば、このラインはダニにいちいち熱狂的に反応しない方がよかったのです。それはない。1つ1つの刻みが持つ力は、確かに強力ですこの現象は、修正された指標、すなわち、体の各部分が体全体より弱くない怪物を相手にしていることを示した。 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1ヶ月目から6ヶ月目までの端末を設定し、テスターでパラメータの最適なバリエーションを探してください。そして、そのパラメータを6日から今日まで実行します。 スタジオでの写真。
特に、このEAの注文は、私が希望するようにランダムに発注されるのではなく、BAYの次はSELL、その逆もあるという原則に厳格に従っているので、何も主張しませんが、とにかくあなたの要望を実現しました。2011年1月1日から30日までのテスト。2011年6月1日から2011年6月24日まで。12.2011年TF H4、ロット0．
もう一度言います。
700回の取引で、パラメータがどう変わっても、利益と損失の頻度がほぼ同じになるシステムがある。そうだろ？
あなたは、パラメータのすべての可能なバリエーション（合計1万バリエーション）をチェックした結果、「640×60とそれ以上」のケースに1度も遭遇しない可能性がどれくらいあるのか知りたいのですか？
確率を推定することはできますが、何のために必要なのでしょうか？
2 yosuf： 控えめに言って、とてもしつこいですね。最後の図にあるSL/TP比とは何ですか？
ユセフ、まあ、これは子供の遊びのようなものだ。その大きさを考慮せず、利益が出ているトレードと負けているトレードの数の比率で自分をごまかしているだけなのです。
OK、pf = 81/(3*8.72) = 3.1です。もし、負けトレードが3回ではなく10回になると（簡単！）、システムは採算が合わなくなります。
つまり、TP=SL+spread+commissions+N ポイントで、その方向に従って「イーグルレコニング」の原理でランダムに注文を出すExpert Advisorを見つける必要があります。 。
チャートの一部分に一方向のトレンドしかないとします。上か下か、でもどこかは事前にわからないが、その区間ではトレンドの変化がないことがわかる。トレンドの最も単純な数学的モデルは、ドリフトを伴うランダムウォークである。この知識を生かすには、TPとSLを固定したシステムトレードをすればよいのです。テイクプロフィットはストップロスよりも高く、トレードはコインで開くことができます。しかし、一番の解決策は、1回目の買い、2回目の売り、3回目の買いなどを変更することでしょう。もういいよ。
2つ目の状況は、市場が横ばい状態であることが分かっていることです。フラットの最も単純なモデルは、RMSが時間のルートよりも遅く成長するランダムウォークである。正弦波のような水平方向の飛びは特殊なケースです（実効値が時間に対して全く増加しない）。この場合、理想的なのは平均回帰、つまり買われすぎ、売られすぎの領域から平均に向かって取引することである。例えば、ボリンジャーバンドのようなシステム。しかし、理想的でなければ、いつ、どの方向から入ってもいいのです。エントリーのランダム性は、テイクプロフィットやストップロスの値によって補うことができます。間違った」エントリー、小さめのテイクプロフィット、大きめのストップロスを設定する必要があります。しかし、最悪のケースを想定して、TP<<SLを固定したシステムをとれば、ランダムなエントリーでも そのような領域で利益を出すことができます。
一般に、進入方向や進入の瞬間が重要でないシステム。ただし、特定のプロパティを持つチャートのセクションに限ります。つまり、価格がしばらくはその性質を持つことをあらかじめ知っておく必要があるのです。数年という長い期間を想定するのは愚かなことです。もちろん、これは偶然に起こることかもしれません。いつまでに希望の物件が市場に出てくるか、というフィルターが必要なのです。
チャートの一部分に一方向のトレンドしかないとします。上か下か、でもどこかは事前にわからないが、その区間ではトレンドの変化がないことがわかる。トレンドの最も単純な数学的モデルは、ドリフトを伴うランダムウォークである。この知識を生かすために、TPとSLを固定したシステムトレードを行うことができます。テイクプロフィットはストップロスよりも高く、トレードはコインで開くことができます。しかし、一番の解決策は、1回目の買い、2回目の売り、3回目の買いなどを変更することでしょう。もういいよ。
2つ目の状況は、市場が横ばい状態であることが分かっていることです。フラットの最も単純なモデルは、RMSが時間のルートよりも遅く成長するランダムウォークである。正弦波のような水平方向の磁束は特殊なケースです。この場合、理想的なのは平均回帰、つまり買われすぎの売られすぎの領域から平均に向かって取引することである。例えば、ボリンジャーバンドのようなシステム。しかし、理想的でなければ、いつ、どの方向から入ってもよいのです。エントリーのランダム性は、テイクプロフィットやストップロスの値によって補うことができます。間違った」エントリーでは、テイクプロフィットを小さく、ストップロスを大きくする必要があります。
一般に、エントリー方向やエントリーモーメントを持つシステムは重要ではありません。ただし、特定のプロパティを持つチャートの部分のみ。つまり、しばらくの間、価格がこのような性質を持つことをあらかじめ知っておく必要があるのです。
ユスフ これはもう、幼稚園のような状況ですね。その大きさを考慮せず、利益が出ているトレードと負けているトレードの数の比率で自分をごまかしているだけなのです。
OK、pf = 81/(3*8.72) = 3.1です。もし、負けトレードが3回ではなく10回になると（簡単！）、システムは採算が合わなくなります。
最初のオプションは、このEAが実装していますが、2番目のオプションは、ここに追加して、市場のさまざまな部分で試してみる必要があります。市場は規則的というよりランダムなので、どうやらアプローチはランダムであるべきで、成功のランダム性を受け入れるべきだと、私は確信しています。ランダムエントリーに対する市場の反応を、タイミングと方向性で見てみましょう。プラスになる確率はどうなるのか。もちろん、最適化すべきTPとSLの大きさや比率にも関係してきます。重要なのは、もし何かが成功したとしたら、「推測」「計算」「モーメントや進入方向の想定」をする必要がなくなるということです。将来的には、TPとSLをランダムに設定するバリエーションも試せますが、実際にどのように実装すればよいかはわかりません。
市場から必要な物件を待つタイミングというフィルターが必ず必要になる。最も原始的なタイプでは、トレンド/フロート指標です。平均すると、市場は横ばいでトレンドを補う。例えば、フラットシステムやトレンドシステムのみをトレードし、トレードするタイミングをフィルタリングしなければ、あるセクションで得られた利益は他のセクションの損失で補われ、エクイティはドリフト（スプレッド、手数料など）を伴ってランダムにさまようことになるのです。最もシンプルなフィルターは、時間帯、トレンドのある時、横ばいの時です。その他のフィルターもあります。それがないと、すべてがおぼつかないものになってしまうのです :)
しかし、私は最適化されたケースを示しましたが、ほとんど同じ結果を与える多くのバリエーションがあり、私はそのうちの一つを選びました。一般に、最適化が必要なシステムは最初から運命づけられていると思うので、すべてのパラメータをランダムに設定して みる。このシステムには、成功はランダムになるが、より安定性があるはずだと思う。市場には、他に選択肢がないのです。規則性のうち、トレンドだけが可能である。
システムを最適化しても、パラメータをランダムに設定しても問題ありません。(ジャケットの色」で市場行動を 予測することはできない）。
最初の間違いは、価格変動と自分のシグナルの間に仮説と論理的な関係を築こうとしないことです。
もし、トレーダーがシグナルと価格変動の因果関係を考えなければ、次のような経験をすることになる。
その人は、利益をもたらす様々なアルゴリズムを探します。
まず、フォワードテストが必要であることを理解し、次にデモ口座での予備テストが必要であろう。
そして、Expert Advisorは、ランダムに行われる取引よりも優れた効率を示すことはないでしょう。
そうなると、最適な戦略を選択するための基準が複雑になってしまいます。
そして、そのたびにこれらの基準が機能しないことを確信し、プログラマーはアルゴリズムと選択基準を複雑にする「エンドレスサイクル」に入り、自分自身の創造物を評価するのに十分な資格まで取得するのです。
彼の活動の副次的な効果として、他の求道者の間でPRされ、原理的には投資家を引きつけることができる。しかし、これはもはや科学ではなく、売るための技術である。
市場には、他に選択肢がないのです。パターンのうち、可能なのはトレンドのみです。
もちろん、見積もりとセットで代数だけやっても、見積もりで終わります。そして、過去のバーから1本だけ抜き出して、「過去のこのバーの後、マーケットはどちらに動いたか」と問うようなものです。)))ゼロバーでも同じことが起こります。市場の質の高いイメージを得るためには、多くの質の高い相場を超えることはできないのです。そして、トレンドという概念も崩れていくでしょう。なぜなら、すでに耳で聞いて引き込まれた定義（低音と高音が交互に現れるなど）も、元々は局所的なものだからです。したがって、利益もローカルになる。そして、お金の欲望は、あなたの「アヴソイ」がより頻繁に起こるように、特定のTSに対して可能な限り高い期待値のペイオフを探すようにあなたを何度も何度も返します。)))