運が向いてくるかもしれない」カウンセラー - ページ 6

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そうすると、その確率は非常に高く、実質的に1です。

95%のバリアントは350-2*27と350+2*27の間、つまりおおよそ300から400の間で利益を生む頻度となります。

99.7%のバリアントが270から430の間で利益を生む頻度になる。

 

1万個のうち）1個も合うもの、良いものがないということはないと思います。それとも私が間違っているのでしょうか？

つまり、私たちは必ず最良の選択肢を選びますが、1万分の1の確率で正しい選択肢がないとはどういうことでしょうか。

 

2011年の81回のトレードのうち、たった3回の負けトレードを最適化したものがこちらです。

 

もう一度言います。

700回の取引で、パラメータがどう変わっても、利益と損失の頻度がほぼ同じになるシステムがある。そうだろ？

あなたは、パラメータのすべての可能なバリエーション（合計1万バリエーション）をチェックした結果、「640×60とそれ以上」のケースに1度も遭遇しない可能性がどれくらいあるのか知りたいのですか？

確率を推定することはできますが、何のために必要なのでしょうか？

2 yosuf： 控えめに言って、とてもしつこいですね。最後の図にあるSL/TP比とは何ですか？

 
yosuf:

2011年の81回のトレードのうち、たった3回の負けトレードを最適化したものがこちらです。


ユセフ こんなテスト、こんな最適化、ねじ込みます。これらは取るに足らない写真や図です :)
 
yosuf:

2011年の81回のトレードのうち、たった3回の負けトレードを最適化したものがこちらです。

少なくとも1回はフォワードテストができるのでは？
 
Mathemat:

もう一度。

700回の取引で、パラメータがどう変わっても、利益と損失の頻度がほぼ同じになるシステムがある。そうだろ？

パラメータをあらゆるバリエーション（合計1万通り）でチェックした結果、「640 on 60 and worse」というケースに1度も遭遇しない可能性はどれくらいか、知りたいですよね？

確率を推定することはできますが、なぜそれが必要なのか？

そうですね（60歳以上640人、59歳以上641人などのケースには会わないということです）。

十分なパラメータがあれば、適合するだけの良い（「数学的な意味での」）系が見つからない確率について話すことができるのです。

 
yosuf:

2011年の81回のトレードのうち、たった3回の負けトレードを最適化したものがこちらです。

あなたは私を許すだろうが、これを行う - 1日から6ヶ月までの端末を設定し、テスターのパラメータのための最良の選択肢を見つけることができます。そして、これらのパラメータを6ヶ月目から今日まで実行します。 スタジオでの写真。
 

Да правильно.(в смысле не встретим ни одного случая 640 на 60, 641 на 59 и тд)

まあ、数式は計算するよりも書く方が簡単ですからね。

1回の検査で640×60以上のものを除く組み合わせの確率は1に非常に近い。

二項分布の分散は700*0.5*0.5、すなわちS.C.Oは約13.23であり、640という数字は350から約（640-350）/13.23 ~ 21.92シグマ離れています。

1回の検査で必要な確率は約1〜3.34*10^(-107)です。

したがって、10000回のテストのそれぞれで、640×60より良いものを除いた任意の組み合わせが成立する確率は、( 1 - 3.34*10^(-107) )^10000に等しくなります。この数字は、まだ1に極めて近い。

もう寝ていいよ。

 

計算するものがないのが残念です。

どのEAが1万パスで何シグマまで50%以上の確率でフィットするのか気になるところですが。

460パスですでに3シグマが得られています。 (1 - (1 - 0.003/2)^460 = 0.5）です（間違っていたら訂正してください）。

数学者は直感的にどのくらい出るか分かっているのかもしれませんが、この式では100万回目のパスは計算できないのだと思います。


もしslがtpの10倍の頻度で落ちるとしたら（Yusufさんのように）、本来の問題の解決はどのようになるのでしょうか？

私の勘違いでなければ、シグマは21よりずっと少なくなるはずです。

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