運が向いてくるかもしれない」カウンセラー - ページ 3

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Mischek:
あと半年もすれば、ドクトルが掛け算の表を発見して、それを埋めるためのスクリプトを必ず要求するようになるようです。
あなたは非常に独善的で不当な発言をします、残念ですが。
 
Reshetov:

准教授、数学の基礎を教えられる家庭教師を雇ってください。そうこうしているうちに、普通の大学では数学の合格すら取れなくなる。

あなたは常に原因と結果、望ましいこと（フィット）と実際（フォワードテスト）を混同していることは、すでに何度も説明されています。しかし、これは確率論やゲーム理論が株式市場で通用しないということではなく、応用分野で応用するための数学的教養が足りないということです。

取引回数が多い場合、利食いと損切りの確率はコルモゴロフの式でよく説明される。例えば、こんな感じです。


パラメータtp=500; sl=500; lots=1。

歴史に残るバー4709モデル化されたダニ9318シミュレーション品質非対称性
チャートの不一致エラー0




初回入金額100000.00



当期純利益-51567.00利益合計152109.00全損-203676.00
収益性0.75期待されるペイオフ-72.43

アブソリュートドローダウン54611.40最大ドローダウン55109.00 (54.84%)相対的ドローダウン54.84% (55109.00)

総取引高712ショートポジション(勝率)356 (43.26%)ロングポジション(勝率)356 (42.42%)

利益を得た取引(全体の割合)305 (42.84%)損失取引(全体に占める割合)407 (57.16%)
最大儲け話500.00負の取引-506.00
平均値得な話498.72負け組み-500.43



レポートから算出する。


Stop LossとTake Profitは500pips（5桁）に相当するので、利益と損失はそれぞれ500ドル程度になるはずです。

数学的な期待値、すなわちレポートのスプレッドオーバーヘッドは72.43ドル（スプレッドは72ポイント以上です）


コルモゴロフの公式を用いて、テイクプロフィットの確率を計算します。


p(tp) = (500 - 72.43) / (500 + 500) = 0.42757, すなわち42.757%である。


それによると、利益が出ている取引の割合の値は42.84％で、つまり3つ目の符号に誤りがあることがわかります。

科学的な再現性を持たせるために、実験を行ったソースコードのExpert Advisorをメッセージに添付しています。

拡散を固定化するために、インターネットを切断した状態で実験を行うことが望ましい。


今年の1月に利益を出すためのEAの設定方法を紹介しますが、いかがでしょうか？

 
yosuf:
11年生の銀メダル卒業証書とロモノーソフ国立モスクワ工科大学の赤色卒業証書を内部告発し、自業自得の釘付けに対する訳の分からない怒りを知性で消し去ろうとしています。


論文、卒業証書、メダル、肩書き、これらはすべて重要ではありません。特に、荷物の実態が高校生の半ばに達していない場合は、なおさらです。

この差異を他人の正気で消滅させることがユートピアなのだ。

 
Mischek:


書類、卒業証書、メダル、肩書き、そんなものは関係ない。特に、荷物の実態が高校生の半ばに達していない場合は、なおさらです。

この違いを他人の心で消し去るのはユートピアです。

私はまだあなたのレベルには程遠いので、ありがたいことです。
 

このアドバイザーがうまく機能した事例をもう一つ紹介します。その結果、このやり方が、時に成功につながるとしても、確かに研究、調査、議論の対象になりうるし、そうあるべきだと思います。

 
yosuf:

このアドバイザーがうまく機能した事例をもう一つ紹介します。その結果、このやり方が、時に成功につながるとしても、確かに研究、調査、議論の対象になりうるし、そうあるべきだと思います。


おっとっと。博士号取得者の登場です。
 

10回連続でテールが出ることもあります。

意図的にランダムな エントリーでEAをいじっても全く意味がない。

 
vasya_vasya:

時には、10個の尾が連続することもある。

明らかにランダムな入力にExpert Advisorを当てはめることは全く意味がありません。



このストラテジーの2011年のH1でのEAのパフォーマンスですが、今回も物足りない？もしかしたら、作者自身も驚いているのでは？1年間で61回の利益を上げ、負けトレードはわずか6回。ロット 0.1

 
Mischek:

おっとっと。博士号取得者の登場です。
この学問の機会を与えよう。
 
yosuf:


今年の1月に利益を出すためのEAの設定方法を紹介しますが、いかがでしょうか？

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このEAが正常に動作した別のケースを紹介します。その結果、このやり方が、時に成功につながるとしても、確かに研究、調査、議論の対象になりうるし、そうあるべきだと思います。

...

これは、2011年のH1でこの戦略のExpert Advisorのパフォーマンスです、また十分ではありませんか？ もしかしたら、作者自身も驚いているのでは？1年間で利益が出たトレードは61回、負けたトレードはわずか6回でした。ロット 0.1


馬鹿に神頼み、その額にあざを作る （c）民俗諺


本物に賭ける - マーケットが教えてくれる。

そして、私自身は、このEAをデモ口座に置くことはないと断言できます。なぜなら、その期待ペイオフ＝-スプレッドは、コルモゴロフの公式に適合しているからです。しかし、学位や論文、特許を持つ関連教授たちは、初等数学の知識が不十分なので、理解できないでしょう。

さて、もしあなたが数学を学びたくないのなら、このテーマについて意見を求められたのだから、数学の言葉であなたとコミュニケーションするのは無駄なので、すぐに出来合いのつまらない答えを教えてあげましょう：期待値＝-スプレッド。

したがって、私はこのスレッドで私の休暇を取ることができ、nlomiはさらに、任意のいじりたわごとに自分の時間を費やすようにします。

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