FOREXマーケットでお金を稼ぐことについての質問 - ページ 10 1...34567891011121314151617...38 新しいコメント Vasiliy Sokolov 2011.12.28 08:28 #91 Demi: その点については、100％正しい。TAは生データに対して何の要求もしない。非定常性を気にすることはない。非定常性は回帰のような統計的手法に関係する。しかし、指標の有用性については疑問が残ります。では、何を使えばいいのでしょうか？ テクニカル指標や テクニカル分析全般の問題点は、研究対象によって挙動を変えないことである。MACDを価格チャート上に置くと、時にはダイバージェンスやコンバージェンスを示し、プラスからマイナスゾーンに移行することがあります。これを最も原始的なSBチャートに適用すると、同じパターンを示し、同じ挙動を示すようになる。問題は、明らかに無意味なデータで同じ表示をするのであれば、なぜこの指標を信じなければならないのか、ということだ。 СанСаныч Фоменко 2011.12.28 08:31 #92 C-4: テクニカル指標や一般的なテクニカル分析の問題点は、研究対象によって挙動を変えないことである。MACDを価格チャートに適用してみると、ある時はダイバージェンス、ある時はコンバージェンスを示し、プラスからマイナスゾーンに移行します。これを最も原始的なSBチャートに適用すると、同じパターンを示し、同じ挙動を示すようになる。問題は、明らかに無意味なデータで同じ表示をするのであれば、なぜこの指標を信じなければならないのか、ということだ。 私は、数字に同じ結果を示す回帰式を信じていますが、あなたの推論はとても気に入っています。 Дмитрий 2011.12.28 08:31 #93 C-4: テクニカル指標やテクニカル分析全般の問題点は、研究対象によって挙動を変えないことである。MACDを価格チャート上に置くと、ある時はダイバージェンス、ある時はコンバージェンスを示し、プラスからマイナスのゾーンに移行します。これを最も原始的なSBチャートに適用すると、同じパターンを示し、同じ挙動を示すようになる。問題は、明らかに無意味なデータで同じ表示をするのであれば、なぜこの指標を信じなければならないのか、ということだ。 TAの論理性とか不条理とかいう問題提起はやめましょうよ～ビリビリ。 繰り返しになりますが、TA指標でないとしたら、何でしょうか？ 統計的手法には根本的な欠点がある - すでに書かれていることだが。 残っているのは、骨を当てること？ Vasiliy Sokolov 2011.12.28 08:35 #94 faa1947: 回帰の数値は同じ結果を示していると思いますが、あなたの推論がとても気に入りました。 ちなみに、どのモデルでも良いテストになりますよ。理想的なシステムは、価格のランダム性、ひいてはそれを利用した取引の無意味さを容易に判断することができます。このような系列には意味がないため、モデルはシグナルを発生させないか、少なくとも最小限に抑えます。 СанСаныч Фоменко 2011.12.28 08:40 #95 Demi: 統計的手法には根本的な欠点がある - すでに述べたとおりだ。 この点について、詳しく教えてください。 Vasiliy Sokolov 2011.12.28 08:41 #96 Demi: TA - chatteringの論理や不条理の問題を提起することはやめましょう。 繰り返しになりますが、TA指標でないとしたら、何でしょうか？ 統計的手法には根本的な欠点がある - すでに書かれていることだが。 残っているのは、骨を当てること？ TAを否定しているわけでもなく、雑談に付き合っているわけでもない。私は、特定のTA、さらにはもっと広く、市場を予測しようとするあらゆる モデルの適用可能性について話しただけです。もしあるモデルが、根本的に不可能な予測をするのであれば、予測は可能だが保証されないそのモデルを、なぜ信用しなければならないのか？ СанСаныч Фоменко 2011.12.28 08:43 #97 C-4: ちなみに、これはどのモデルにも言えることですが、良いテストになります。理想的なシステムであれば、価格のランダム性、ひいてはそれを利用した取引の無意味さを容易に判断できるだろう。このような系列は意味がないため、モデルはシグナルを出さないか、少なくとも最小限に抑えます。 問題ありません。テストしてバスタさせてください。ACFなし - 予測なし。ACFがあれば、ドリフトのあるSBがあるかもしれない、いじってもいい。また、ACFだけであれば、市場の予測は可能ですし、失敗しても、やり方がわからないだけです。 Vasiliy Sokolov 2011.12.28 08:43 #98 faa1947: その点について、詳しく教えてください。 もちろんです。特に、正常性の要件について。床の平均温度だけなら、同じ誤差をどう当てにするのか。 Vitaly Dodonov 2011.12.28 08:43 #99 私の考えでは、そもそもEAの最適化を 一切拒否すべきです。 第二に、（前述したように）ストラテジーテスターに対して懐疑的になることです。 第三に、DCでの取引は、現実に近い条件でのトレーニングやストラテジーテストに過ぎず、それは現実ではない。 第四に、それは（ここで私はアメリカを明らかにしなかった）取引所へのアクセス権を持っているブローカーに対処することをお勧めします。 削除済み 2011.12.28 08:44 #100 Mathemat: "定常性 "は、引用符やそれに対する回帰ではなく、他の市場関数にある。 倒置カンマで-統計的な意味での定常性である必要はないからです。むしろ、ある種のレジリエンス（復元力）の中にある。 もし、avtomatが 一定の係数を持つ線形拡散を使用して市場を記述するACSを考え出したら、そのモデルはあなたが話し続けているものと同じように受け入れられるでしょう。 出そうにない ;)))))) 1...34567891011121314151617...38 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
その点については、100％正しい。TAは生データに対して何の要求もしない。非定常性を気にすることはない。非定常性は回帰のような統計的手法に関係する。
しかし、指標の有用性については疑問が残ります。では、何を使えばいいのでしょうか？
テクニカル指標や テクニカル分析全般の問題点は、研究対象によって挙動を変えないことである。MACDを価格チャート上に置くと、時にはダイバージェンスやコンバージェンスを示し、プラスからマイナスゾーンに移行することがあります。これを最も原始的なSBチャートに適用すると、同じパターンを示し、同じ挙動を示すようになる。問題は、明らかに無意味なデータで同じ表示をするのであれば、なぜこの指標を信じなければならないのか、ということだ。
テクニカル指標や一般的なテクニカル分析の問題点は、研究対象によって挙動を変えないことである。MACDを価格チャートに適用してみると、ある時はダイバージェンス、ある時はコンバージェンスを示し、プラスからマイナスゾーンに移行します。これを最も原始的なSBチャートに適用すると、同じパターンを示し、同じ挙動を示すようになる。問題は、明らかに無意味なデータで同じ表示をするのであれば、なぜこの指標を信じなければならないのか、ということだ。
テクニカル指標やテクニカル分析全般の問題点は、研究対象によって挙動を変えないことである。MACDを価格チャート上に置くと、ある時はダイバージェンス、ある時はコンバージェンスを示し、プラスからマイナスのゾーンに移行します。これを最も原始的なSBチャートに適用すると、同じパターンを示し、同じ挙動を示すようになる。問題は、明らかに無意味なデータで同じ表示をするのであれば、なぜこの指標を信じなければならないのか、ということだ。
TAの論理性とか不条理とかいう問題提起はやめましょうよ～ビリビリ。
繰り返しになりますが、TA指標でないとしたら、何でしょうか？
統計的手法には根本的な欠点がある - すでに書かれていることだが。
残っているのは、骨を当てること？
回帰の数値は同じ結果を示していると思いますが、あなたの推論がとても気に入りました。
ちなみに、どのモデルでも良いテストになりますよ。理想的なシステムは、価格のランダム性、ひいてはそれを利用した取引の無意味さを容易に判断することができます。このような系列には意味がないため、モデルはシグナルを発生させないか、少なくとも最小限に抑えます。
統計的手法には根本的な欠点がある - すでに述べたとおりだ。
TA - chatteringの論理や不条理の問題を提起することはやめましょう。
繰り返しになりますが、TA指標でないとしたら、何でしょうか？
統計的手法には根本的な欠点がある - すでに書かれていることだが。
残っているのは、骨を当てること？
TAを否定しているわけでもなく、雑談に付き合っているわけでもない。私は、特定のTA、さらにはもっと広く、市場を予測しようとするあらゆる モデルの適用可能性について話しただけです。もしあるモデルが、根本的に不可能な予測をするのであれば、予測は可能だが保証されないそのモデルを、なぜ信用しなければならないのか？
ちなみに、これはどのモデルにも言えることですが、良いテストになります。理想的なシステムであれば、価格のランダム性、ひいてはそれを利用した取引の無意味さを容易に判断できるだろう。このような系列は意味がないため、モデルはシグナルを出さないか、少なくとも最小限に抑えます。
その点について、詳しく教えてください。
もちろんです。特に、正常性の要件について。床の平均温度だけなら、同じ誤差をどう当てにするのか。
私の考えでは、そもそもEAの最適化を 一切拒否すべきです。
第二に、（前述したように）ストラテジーテスターに対して懐疑的になることです。
第三に、DCでの取引は、現実に近い条件でのトレーニングやストラテジーテストに過ぎず、それは現実ではない。
第四に、それは（ここで私はアメリカを明らかにしなかった）取引所へのアクセス権を持っているブローカーに対処することをお勧めします。
"定常性 "は、引用符やそれに対する回帰ではなく、他の市場関数にある。
倒置カンマで-統計的な意味での定常性である必要はないからです。むしろ、ある種のレジリエンス（復元力）の中にある。
もし、avtomatが 一定の係数を持つ線形拡散を使用して市場を記述するACSを考え出したら、そのモデルはあなたが話し続けているものと同じように受け入れられるでしょう。