三角形の仲裁 - ページ 2

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M_Dimens:


契約のサイズは同じであってはならず、そうでなければ、すべてのエクイティ・ポジションの価値が大きく変動することになります。


あなたは私が言っていることを誤解しています。私のアルゴリズムでは、エクイティのチャタリングをなくすために、オープントレードのコントラクトサイズはすべて同じではありません。ブローカー仕様のペアのコントラクトサイズを参照しています。
 

インジケーター - 通貨の三角形 ( by scriptong)


ファイル:
dmjwghojmywnxfrtnxguwewbmbjrmb.mq4  27 kb
 
ファイル:
3pairshedge.mq4  22 kb
 
poruchik:

インジケーター - 通貨インジケーター (by scriptong)



ロット設定すらないのが玉に瑕

ここで、最も良い比率のユーロドル買い10000を見つけました。 USJPY買い13000、EYRJPY売り-10000。

 
poruchik:


頭は大丈夫ですか？MT4テスターで多通貨EAをチェックするということですが？

テストを実行し、ログを見てください。

 
Reshetov:

なし。このフォーラムでは、それらについて議論すること、宣伝することなどは禁じられています。

理論的には、この条件を満たすブローカーであれば、このEAに適していると言えるでしょう。

1.3つのペアの契約サイズはすべて同じ

2.最小ロットは0.01を超えない。

3.契約上、裁定取引は禁止されていない

最小ロット=0.1、ステップ=0.1で作業できると良いですね。ブローカーを渡り歩くのは嫌だ。
 

設定やロットサイズは、仕様を考慮するだけでなく、現在のボラティリティを考慮する必要があると思うのですが、いかがでしょうか。

例えば、・この3つの商品のサイズ比の指標計算・EURUSD=1の時、・ボラティリティなしの左サイズ・（ATR、per=144）ボラティリティありの右サイズの場合です。

(EURとEURJPYがあちらでもこちらでもほぼ1:1の関係だとすると、円では -EURUSD^EURJPY^USDJPY= 1:1:1.35 と1:1:2.28 というかなり大きな差があります! )

 
leonid553:

設定やロットは、仕様だけでなく、現在のボラティリティを考慮して取るべきだと思います。


何が言いたいのか？これはペアトレードではありません。

ここでは全く異なり、つまりEURUSDの買い、USDJPYの買いはEURJPYの買い（合成ペア）と数学的に完全に等価です。つまり、この2つのペアに加え、EURJPYの売りを建てた場合、合成ペアをほぼ完全にロックします（ロットの離散性による小さな誤差はあります）。また、ロックする場合、両方の取引のロットはできるだけ同じであるべきですが、間違いを避けるために、ロングポジションのオープンポジションの量は、その通貨のショートポジションの量よりも大きくなければならず、さもなければ、この通貨で一定の不利な条件でロックすることになります。

裁定状況の本質 - これは、合成取引のEURJPYの買いと実際のEURJPYの売りのスプレッドがマイナスのとき、つまり、私たちに有利なときです。したがって、利益がわかっている反対売買をロックする。そして、その逆、つまりスプレッドがプラスになる（追加利益を得る）のを待ち、決済するのです。

 
Reshetov:

理論的には、すべてのペアのロットを任意の契約サイズに再計算することが可能ですが、 ブローカーを変更する方が簡単です。
約定サイズ表示について書かれた方を応援します。建設的でない、IMHOの「ぶざまな」とは？あなたのスレッドを興味深く読ませていただきました。
 
Reshetov:

何が言いたいの？ペアトレードではないので......。


なるほど。そうですね、ここはブローカーを選ぶしかないでしょう。なぜなら、（サイズ0.1:-0.1:0.14の3つの
オープンポジションの）トータルエクイティのラインが動くチャネルは、約5-7ドルの幅を持っているからです。いずれにせよ、もちろんネットで調べてみるべきでしょう

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