三角形の仲裁

[Yury Reshetov]

既にご紹介したトピックの続きとして、3つの通貨ペアでのアービトラージについて、https://www.mql5.com/ru/forum/111484/page5、https://www.mql5.com/ru/forum/128859/page98
。

アルゴリズム

EURUSD (Ask) * USDJPY (Ask) < EURJPY (Bid)、すなわちEURUSDとUSDJPYを買い、EURJPYを売るという裁定条件で市場に参入します（3つのペアで同時に3つのポジションを建てることになります）。EURUSDとEURJPYのポジションの出来高は同じでなければなりません。USDJPYのオープンポジションの数量は、ゲームの理論によると、EURUSDのオープンポジションの数量とEURUSDのAsk価格の積以上でなければなりません。つまり、USDJPY（ロット） >= EURUSD（ロット） * EURUSD（Ask）である必要があります。

EURUSD (Bid) * USDJPY (Bid) > EURJPY (Ask): 別の裁定取引（以前に開いた3つのポジションを閉じる）により、マーケットを終了します。

すべてがうまくいけば、つまり有利でない大きなスリッページがなければ、ポジションを決済した後に利益を得ることができます。

添付ファイルのExpert Advisorは、上記のアルゴリズムに基づいていますが、スリッページが考慮されています - 入力パラメータはslpです（まだテストしていないので、エラーが含まれている可能性があります）。

[Mihail Marchukajtes]

そして、もしエラーが出るようなら、ブローカーを変えてください。では、どうするのか？

[trol222]

もし裁定取引を使うなら、安定したチャネルを作るためにだけ使うべきだ。三角裁定取引は墓場への道だ。例えば、ドルとユーロのペアを全て取り上げると、ユーロドルの 方がエクイティが高いペアが2組（ドルペアとユーロペアで1組）ほど見つかる場合がほとんどです。

[Yury Reshetov]

nikelodeon:
そして、もしエラーが出るようなら、ブローカーを変えてください。では、どうするのか？

理論的には、すべてのペアのロットを任意の契約サイズに再計算することが可能ですが、ブローカーを変更する方が簡単です。

[Yury Reshetov]

trol222:
もし裁定取引を使うなら、安定したチャネルを作るためにだけ使うべきだ。三角裁定取引は墓場への道だ。例えば、ドルとユーロのペアを全て取り上げると、ユーロドルの方がエクイティが高いペアが2組（ドルペアとユーロペア）見つかることがほとんどである。

皆さん、とてもお上手です。EAをデモに乗せて、道がどこにあるのか見てみます。

[Mihail Marchukajtes]

どのブローカーがお勧めですか？というか、そのアドバイザーがどのブローカーと組んでいるのかが問題なのですが...。テストで実行できるか？

[Yury Reshetov]

nikelodeon:

どのブローカーがお勧めですか？

なし。このフォーラムでは、それらについて議論すること、宣伝することなどは禁じられています。

理論的には、この条件を満たすブローカーであれば、このEAに適していると言えるでしょう。

1.3組の契約規模はすべて同じ

2.最小ロットが0.01を超えないこと

3.契約上、裁定取引は禁止されていない

[Yury Reshetov]

すでにコードの不正確な部分を1つ発見し、追加のチェックを入れています。

最新バージョンは添付ファイルにあります。

[Mihail Marchukajtes]

まだテストができない...。適切なブローカーが見つからない。もしよろしければ、彼がどこのブローカーで働いているのか、直接教えていただけませんか？せめてトレードを始めてください。ただ、発想は普通に好きだったんですけどね...。

[poruchik]

私も同じようにブローカーの変更を希望しています

Garynych Triangle Expert Advisorはaudusdjpyで動作します。

[削除済み]

Reshetov:

既にご紹介したトピックの続きとして、3つの通貨ペアでのアービトラージについて、https://www.mql5.com/ru/forum/111484/p age5、https://www.mql5.com/ru/forum/128859/page98
。

アルゴリズム

EURUSD (Ask) * USDJPY (Ask) < EURJPY (Bid)、すなわちEURUSDとUSDJPYを買い、EURJPYを売るという裁定条件で市場に参入します（3つのペアで同時に3つのポジションを建てることになります）。EURUSDとEURJPYのポジションの出来高は同じでなければなりません。USDJPYのオープンポジションの数量は、ゲームの理論によると、EURUSDのオープンポジションの数量とEURUSDのAsk価格の積以上でなければなりません。つまり、USDJPY（ロット） >= EURUSD（ロット） * EURUSD（Ask）である必要があります。

EURUSD (Bid) * USDJPY (Bid) > EURJPY (Ask): 別の裁定取引（以前に開いた3つのポジションを閉じる）により、マーケットを終了します。

すべてがうまくいけば、つまり有利でない大きなスリッページがなければ、ポジションを決済した後に利益を受け取ることができます。

添付ファイルのExpert Advisorは、上記のアルゴリズムに基づいていますが、スリッページが考慮されています - 入力パラメータはslpです（まだテストしていないので、エラーが含まれている可能性があります）。

契約サイズが同じであってはならず、そうでなければ、すべてのポジションの大きな株式交換を得ることになります。

私の結果は、約ユーロドル8000円買い ユーズド円13000円売り ユーズド円10000円です。

EAでなくても、インストゥルメントによるロット選択が可能なインジケータだけで確認できます。