{
staticdatetime PrevTime=0; // Время открытия предпоследнего бараif (PrevTime==0) PrevTime=Time[0]; // При первом запуске текущий бар пропускаемif (Time[0]<=PrevTime) return(0); // Контроль времени открытия нового бара
------
PrevTime=Time[0]; // Запоминаем время открытия нулевого бараreturn(0);
}
externstring A4 = "Таймфрейм и параметры технических индикаторов";
externint s_signal_period=7;
externint t_trend_period =7;
すなわち、次です。
int init(){
IsExpertStopped = false;
if (!IsTradeAllowed())
{
Comment("Необходимо разрешить советнику торговать");
IsExpertStopped = true;
return (0);
}
if (!IsTesting())
{
if (IsExpertEnabled())
{
Comment("Советник запустится следующим тиком");
}
else
{
Comment("Отжата кнопка \"Разрешить запуск советников\"");
}
}
//считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
int signal_period=GetPeriod(s_signal_period);
int start()
{
//считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
int signal_period=GetPeriod(s_signal_period);
if(iTime(Symbol(),signal_period,0) == prevtime) return(0); //ждем нового бара
prevtime = iTime(Symbol(),signal_period,0); //если появился новый бар , включаемся// if(Time[0] == prevtime) return(0); //ждем нового бара// prevtime = Time[0]; //если появился новый бар , включаемся
みんな、ヒントを...。ここでは、市場の参入条件を計算するコード部分を紹介します。なぜ、最適化で得られた時間軸の値で...
まあ、こうやって新しいバーを コントロールしているんですけどね。私は、あなたのような問題に気づいていません。修正される可能性はありますか？
int start(){ static datetime PrevTime=0; // Время открытия предпоследнего бара if (PrevTime==0) PrevTime=Time[0]; // При первом запуске текущий бар пропускаем if (Time[0]<=PrevTime) return(0); // Контроль времени открытия нового бара ------ PrevTime=Time[0]; // Запоминаем время открытия нулевого бара return(0); }PS.最適化の情報ありがとうございました
drknn:
Если OrderClosePrice()==OrderStopLoss() - то стопудово ордер закрыт по лосс-приказу.
まあ、新しいバーをこうやってコントロールするんです。あなたのような問題には気づいていません。修正できるのだろうか？
int start()PS.最適化に関する情報をありがとうございました
そう、彼はもう一つの問題を抱えている。新しい H4バーの たびに、その日のエントリー条件が繰り返されるのだ。
彼はもう一つの問題を抱えている。新しいH4バーができるたびに、その日の入力条件が繰り返されるのだ。
それなら、私にはわからないわ:-)
検索エンジンで調べても有用な情報が得られない。
検索しても有用なものが見つからないし、誰かが何かを示唆してくれるかもしれない。
ありがとうございました。
変数 signal_period をグローバルにして、init() で値を代入するのは理にかなっています。
そして、新しいバーの制御を変更する
ビクター、ありがとう、あなたのコードは、それが毎日のろうそくのオープンによってのみ、市場に参入することになると、少なくとも、私を助け、テストが何TFであるに関係なく...変数でそのままエントリー
すなわち、次です。
ストップやテイクで出る相場では、やはり多少の違いはありますが、同時に、今お書きいただいたように、使用するタイムフレームが低いほど、ストップやテイクのレベルが明確に満たされるという、テスターの特徴であることも否定はしません。テスターのチャートは課金される時間枠に関係なく同じですが、ストップとテイクのレベルに違いがあります...。最初のテストはH4で、2番目は日足で、3番目はH1です。そうあるべきように見えるが...。実行時間による違いは、最初に出会ったものだけ赤色で表示されている...はずだ...と思われる。
Н4:
日間の停止を実行する。
H1について。
つまり、使用するTFが小さいほど、テスターでの停止実行が病的になる、ということが判明しました...私の勘違いでなければ...ですが...。
コメント、みんな、正確に知ってる人・・・。
ビクター、このテーマで私の質問に答えてくれて、心から感謝します。
ビクター、ありがとう、あなたのコードは、それが毎日のろうそくのオープンにのみ市場参入に来るとき、少なくとも、助け、どのようなTFがテストされていない...変数でそのままエントリー
すなわち、さらに。
ストップやテイクによる退場にはまだ差がありますが、同時に、今お書きいただいたように、使用するタイムフレームが低いほど、ストップやテイクのレベルが明確に満たされる、つまりテスターの特徴であることも排除していません。テスターのチャートは課金される時間枠に関係なく同じですが、ストップとテイクのレベルに違いがあります...。最初のテストはH4で、2番目は日足で、3番目はH1です。そうあるべきように見えるが...。実行時間による違いは、最初に出会ったものだけ赤色で表示されている...はずだ...と思われる。
Н4:
日足でのストップの実行。
H1について。
すなわち、使用するTFが小さいほど、テスターでのストップの正確な実行が病的であることが判明したわけです...私の勘違いでなければ...です。
コメント、みんな、正確に知ってる人・・・。
ビクター、このトピックの質問に対する返答を、心から感謝します。
コメントすることはあまりありません。あなたは自分で正しい結論を導き出すことができました
特にコメントすることはありません。自分で正しい結論を導き出すことができましたね
なるほど。ストップ（テイクアウト...：）を 使った方が、使用するTFが小さく、出力が正確だと言うことなのですが...。
ビクターさん、ありがとうございました。
同様の質問（他のフクロウで - アバランチの私の変種で... :-)）私はページを見つけるために、このブランチで、以前に対処している - 今、私にPapaYozhは、これらの変数のそれらのまたは他の値で、取引と比較の時間を見て お勧め欲望はありません...、それはまた、右です。 具体的に、何を、どのようなバリエーションで試すべきかを教えていただき、理解することができました。
snail09:
...
PS.最適化に関する情報をありがとうございました
思い出して活用してみてください...。 (冗談です）「みんな」が「ソレ」（A・エルダー）であることを...。SOUL...:-)))