[ARCHIVE] フォーラムを散らかさないように、どんなルーキーでも質問してください。プロフェッショナルは、通り過ぎないでください。Nowhere without you - 3. - ページ 330 1...323324325326327328329330331332333334335336337...652 新しいコメント Роман 2011.11.10 02:55 #3291 みんな、ヒントを...。ここでは、市場の参入条件を計算するコード部分を紹介します。 最適化で得られた時間軸の値を指定したWHY extern int s_signal_period=7; extern int t_trend_period =7; // 1-M1, 2-M5, 3-M15, 4-M30, 5-H1, 6-H4, 7-D1, 8-W. つまり、TF=日中、ストラテジーテスターで4時間足のローソク足の始点でマーケットエントリーが発生し、期間H4でテストした場合、？ そこに日のろうそくの開口部にのみエントリがあるはずです - 私はH4とD1、新しいバーの開口部の制御とExpert Advisorでテストするためのコードとレポートのセクションを与える。 xtern string A4 = "Таймфрейм и параметры технических индикаторов"; extern int s_signal_period=7; extern int t_trend_period =7; ... static datetime prevtime = 0; // по ценам открытия ... int start() { if(Time[0] == prevtime) return(0); //ждем нового бара prevtime = Time[0]; //если появился новый бар , включаемся ... //---------------------------------------------В ЛОНГ------------------------------------------------------------------------- if(((type_op()==OP_BUY) || (Buy_signal==true && Sell_signal==false)) && (orderCount==0 || orderCount < 10) && Period_MA_Fast<Period_MA_Slow && delta_fma()>0 && delta_sma()>0 && iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,1) > iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,2) && //идентификация впадины iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,2) > iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,3) && //с последующим iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,4) > iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,3)) //ростом WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask,Bid-StopLoss*Point, Bid + TakeProfit*Point, "2MA+Momentum", magic); //---------------------------------------------В ШОРТ-------------------------------------------------------------------------- if(((type_op()==OP_SELL) || (Buy_signal==false && Sell_signal==true)) && (orderCount==0 || orderCount < 10) && Period_MA_Fast<Period_MA_Slow && delta_fma()<0 && delta_sma()<0 && iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,1) < iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,2) && //вершина iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,2) < iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,3) && //с последующим iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,4) < iMomentum(Symbol(),signal_period,Period_M, PRICE_CLOSE,3)) //падением WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, Ask+StopLoss*Point, Ask - TakeProfit*Point, "2MA+Momentum", magic); ... }//------------------------------------------Конец Старт----------------------------------------------------- double delta_fma() { int signal_period= GetPeriod(s_signal_period); return(iMA(Symbol(),signal_period,Period_MA_Fast,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1)- iMA(Symbol(),signal_period,Period_MA_Fast,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,3)); } double delta_sma() { int trend_period = GetPeriod(t_trend_period); return(iMA(Symbol(),trend_period,Period_MA_Slow,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1)- iMA(Symbol(),trend_period,Period_MA_Slow,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,3)); } //для оптимизации по всем периодам по всем периодам int GetPeriod(int period) {int periodres; switch(period) { case 1: periodres=1;break; //M1 case 2: periodres=5;break; //M5 case 3: periodres=15;break; //M15 case 4: periodres=30;break; //M30 case 5: periodres=60;break; //H1 case 6: periodres=240;break; //H4 case 7: periodres=1440;break; //D1 case 8: periodres=10080;break; //W default: periodres=1;break; } return(periodres); } 報告書H4でテストする場合 -extern int s_signal_period =7;extern int t_trend_period =7ですが、取引条件が満たされた場合、4時間ごとにマーケットにエントリーします。 D1でのテスト - D1のオープニングで、 同じextern int s_signal_period=7;extern int t_trend_period =7で市場に参入します。 こんなはずでは...。H4でテストする場合、ストラテジーテスターはH4のオープンでエントリーしますが、日足のローソク足のオープンでは エントリーしないのはなぜですか？becauses_signal_period=7;extern int t_trend_period =7; この問題についての情報をありがとうございました。 Victor Nikolaev 2011.11.10 02:59 #3292 Roman.: みんな、ヒントを...。ここでは、市場の参入条件を計算するコード部分を紹介します。 最適化で得られた時間軸の値を指定したWHY つまり、TF=日中、ストラテジーテスターで、期間H4でテストした場合、4時間足のローソク足の始点でマーケットエントリーが起こるのでしょうか？ そこに日のろうそくの開口部にのみエントリがあるはずです - 私はH4とD1、新しいバーの開口部の制御とExpert Advisorでテストするためのコードとレポートのセクションを与える。 報告書H4でテストする場合 -extern int s_signal_period =7;extern int t_trend_period =7ですが、取引条件が満たされた場合、4時間ごとにマーケットにエントリーします。 D1でのテスト - D1のオープニングで、同じ extern int s_signal_period=7;extern int t_trend_period =7で市場に参入します。 こんなはずでは...。H4でテストする場合、ストラテジーテスターはH4のオープンでエントリーしますが、日足のローソク足のオープンでは エントリーしないのはなぜですか？becauses_signal_period=7;extern int t_trend_period =7; この問題についての情報をありがとうございました。 与えられたコードは、答えを出すのに十分ではありません Роман 2011.11.10 03:02 #3293 Vinin: 与えられたコードだけでは答えられない どれくらいのコードが必要ですか？信号の部分はそこそこ...。 Роман 2011.11.10 03:02 #3294 Vinin: 与えられたコードだけでは答えられない 今度はH1でテストしてみました。s_signal_period=7で1時間ごとにトレードを開始します。 extern t_trend_period =7; Victor Nikolaev 2011.11.10 03:09 #3295 Roman.: H1でテスト中 - s_signal_period=7; extern int t_trend_period =7で1時間ごとに取引を開始します。 signal_period変数をグローバルにして、init()で値を代入するのは理にかなっています。 そして、新しいバーの コントロールを変更する if(iTime(Symbol(),signal_period,0) == prevtime) return(0); //ждем нового бара prevtime = iTime(Symbol(),signal_period,0); //если появился новый бар , включаемся Роман 2011.11.10 03:12 #3296 Vinin: 変数 signal_period をグローバルにして、init() で値を代入するのは理にかなっています。 そして、新しいバーの制御を変更する なるほど、Victorさん、ありがとうございます。今晩、仕事が終わったら試してみます。結果はこのスレッドに書き込む予定です。 [Deleted] 2011.11.10 04:10 #3297 注文が大鹿を捕まえたかどうか、どうすればわかるのですか？ -F1- 2011.11.10 04:24 #3298 CLAIN: 注文が損切りされたかどうかを知るためのヒントがあれば教えてください。 正しく考える。 検索: 失う貿易サイト:mql4.comを検出する, 失う貿易サイトのための検索:mql4.com Владимир Тезис 2011.11.10 06:11 #3299 CLAIN: 注文が損失を捕らえたかどうかを知るにはどうすればよいですか？ 。 OrderClosePrice()==OrderStopLoss()であれば、間違いなく 損切り注文で決済されます。どの利益で閉じたのか、そのあたりに仕掛けがあるのです。例えば、トレーダーがポジションを建て、ストップロスを設定し、ポジションが利益になったときに、ストップロスをプラスの利益ゾーンに移動させたとします - したがって、ストップがトリガーされた場合、注文は利益で決済されます。価格が勝ち、ストップで注文が倒された。つまり、OrderClosePrice()は、実際にはOrderStopLoss()と同じです。注文はMooseを捕まえるが、損失は表示されず、利益が表示される。このような場合、あなたはどうしますか？ Gerkl 2011.11.10 06:26 #3300 こんにちは。 エントリー価格、StopLoss、預かり金の割合によって、ロットサイズを計算する方法を教えてください。エントリー価格を1.4500、StopLossを1.4400と仮定します。リスクは100pipsです。1ピップの価格が0.1で、リスクが残高の2％（10000）であれば、ロットサイズは0.2となります。この数式をMQLで推論することは可能でしょうか？ ほぼ全てのフォーラムを探しましたが、そのようなものは見つかりませんでした。それ以外のロット算出方法は全く異なる。 ありがとうございます。 1...323324325326327328329330331332333334335336337...652 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
みんな、ヒントを...。ここでは、市場の参入条件を計算するコード部分を紹介します。 最適化で得られた時間軸の値を指定したWHY
つまり、TF=日中、ストラテジーテスターで4時間足のローソク足の始点でマーケットエントリーが発生し、期間H4でテストした場合、？ そこに日のろうそくの開口部にのみエントリがあるはずです - 私はH4とD1、新しいバーの開口部の制御とExpert Advisorでテストするためのコードとレポートのセクションを与える。
報告書H4でテストする場合 -extern int s_signal_period =7;
extern int t_trend_period =7ですが、取引条件が満たされた場合、4時間ごとにマーケットにエントリーします。
D1でのテスト - D1のオープニングで、 同じextern int s_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7で市場に参入します。
こんなはずでは...。H4でテストする場合、ストラテジーテスターはH4のオープンでエントリーしますが、日足のローソク足のオープンでは エントリーしないのはなぜですか？becauses_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7;
この問題についての情報をありがとうございました。
みんな、ヒントを...。ここでは、市場の参入条件を計算するコード部分を紹介します。 最適化で得られた時間軸の値を指定したWHY
つまり、TF=日中、ストラテジーテスターで、期間H4でテストした場合、4時間足のローソク足の始点でマーケットエントリーが起こるのでしょうか？ そこに日のろうそくの開口部にのみエントリがあるはずです - 私はH4とD1、新しいバーの開口部の制御とExpert Advisorでテストするためのコードとレポートのセクションを与える。
報告書H4でテストする場合 -extern int s_signal_period =7;
extern int t_trend_period =7ですが、取引条件が満たされた場合、4時間ごとにマーケットにエントリーします。
D1でのテスト - D1のオープニングで、同じ extern int s_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7で市場に参入します。
こんなはずでは...。H4でテストする場合、ストラテジーテスターはH4のオープンでエントリーしますが、日足のローソク足のオープンでは エントリーしないのはなぜですか？becauses_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7;
この問題についての情報をありがとうございました。
与えられたコードは、答えを出すのに十分ではありません
与えられたコードだけでは答えられない
どれくらいのコードが必要ですか？信号の部分はそこそこ...。
与えられたコードだけでは答えられない
今度はH1でテストしてみました。s_signal_period=7で1時間ごとにトレードを開始します。
extern t_trend_period =7;
H1でテスト中 - s_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7で1時間ごとに取引を開始します。
signal_period変数をグローバルにして、init()で値を代入するのは理にかなっています。
そして、新しいバーの コントロールを変更する
変数 signal_period をグローバルにして、init() で値を代入するのは理にかなっています。
そして、新しいバーの制御を変更する
なるほど、Victorさん、ありがとうございます。今晩、仕事が終わったら試してみます。結果はこのスレッドに書き込む予定です。
注文が損切りされたかどうかを知るためのヒントがあれば教えてください。
正しく考える。
検索: 失う貿易サイト:mql4.comを検出する, 失う貿易サイトのための検索:mql4.com
注文が損失を捕らえたかどうかを知るにはどうすればよいですか？ 。
OrderClosePrice()==OrderStopLoss()であれば、間違いなく 損切り注文で決済されます。どの利益で閉じたのか、そのあたりに仕掛けがあるのです。例えば、トレーダーがポジションを建て、ストップロスを設定し、ポジションが利益になったときに、ストップロスをプラスの利益ゾーンに移動させたとします - したがって、ストップがトリガーされた場合、注文は利益で決済されます。価格が勝ち、ストップで注文が倒された。つまり、OrderClosePrice()は、実際にはOrderStopLoss()と同じです。注文はMooseを捕まえるが、損失は表示されず、利益が表示される。このような場合、あなたはどうしますか？
こんにちは。
エントリー価格、StopLoss、預かり金の割合によって、ロットサイズを計算する方法を教えてください。エントリー価格を1.4500、StopLossを1.4400と仮定します。リスクは100pipsです。1ピップの価格が0.1で、リスクが残高の2％（10000）であれば、ロットサイズは0.2となります。この数式をMQLで推論することは可能でしょうか？ ほぼ全てのフォーラムを探しましたが、そのようなものは見つかりませんでした。それ以外のロット算出方法は全く異なる。
ありがとうございます。