CCIインジケータの抵抗線と支持線 - ページ 6

[Uri]

Geronimo:

CCI インジケータhttp://berg.com.ua/tech/indicators-overlays/cci/ を見てみましょう。

さあ、何を整理したいのですか？

[ZZZEROXXX]

はい、なんでしょう？

[Леонид]

Для того, чтоб сосчитать значение CCI на последний период, делаем следующее:

1. 過去n期間のそれぞれについて、TC = (MAX+MIN+CLOSE)/3 の式で典型的な価格を 計算します。
2. これらの典型価格の期間nの単純移動平均を 計算する（この値をsimple moving average of typical priceからSMATPと呼ぶ）。
3. 平均偏差（MD）を考える：商をとる。ここで、除数はn、配当はSMATPと各期間の典型的な価格との差のモジュールの合計である。
4. CCIは、CCI=(TC - SMATP)/(Const - AO)という式で計算されます。Constは、インデックスの著者によって設定された定数0.015です。

この指標は最も敏感なものの1つと考えられています - なぜ？

代表的な価格、シンプルなMAをとっているからです。

0.15という定数はどこから来ているのでしょうか？

各商品、各フレームに最適な期間を選ぶには？

さらに、指標の解釈についても疑問が残る。

[Uri]

"結局のところ、人は典型的な価格、単純なMAを取る..."

CCIは指数関数的な移動平均ではなく、単純な移動 平均を使用しているため、遠い過去の価格は破棄され、結果に影響を与えることはありません。

"0.15という定数はどこから来たのか？"＝ おそらく0.015と書くつもりだったのだろう

CCIの計算式で使われる0.015という 任意の定数を加えて、70〜80％の値が＋100％と-100％の間のチャンネルに入るように指数をスケーリングしているのだ。ランバートの前提は、チャンネルの境界線間の変動はランダムであり、取引には何の価値もないと考えられていたことである。ランバートは、CCIが＋100を超えたときだけロングすることを提案した。100を大きく下回ると、ロングポジションからの撤退信号となる。ショートポジションのルールも同じで、-100以下では売り、-100以上では買い戻します。

"各商品、各フレームに最適な期間を選択するにはどうしたらよいですか？"

CCIの期間選択について、ランバートは全周期の1/3を使用することを推奨している。そこで、60日周期（60日ごとに安値が発生する）のサイクルを見る場合は、20周期のCCIを使うことをお勧めします。
デフォルトでは、CCIの周期は14に設定されているため、42バーサイクル（14x3）を追跡します。ランバートは、CCIの周期の長さを周期の3分の1以下に設定することを示唆する研究を行っています。彼は、さまざまな期間の長さをテストし、最終的に20を標準的な数字としたが、この数字は各市場で個別に調整する必要があることを示唆した。ほとんどのプログラムでは、CCIは20がデフォルト値です。

[ZZZEROXXX]

結局のところ、典型的な価格、単純なMA、......を取ることになる。

各商品、各フレームに最適な期間を選ぶには？

さらに、指標の解釈についても疑問が残る。

オシレーターを含むすべての指標は、価格の移動平均をある程度基準にしています。

最適な期間の選択方法 - 1) グラフを見ながら最適と思われる期間を選択する 2) Expert Advisor または Excel でパラメータを最適化 する

実際には、いくつかのバリエーションがあるので、まず解釈、つまりどのように使うかを決めてから、前の問題を解決する必要があります。

[ZZZEROXXX]

renoshnik:

そこで、60日周期（60日ごとに安値が発生する）のサイクルを見る場合は、20周期のCCIを使うことをお勧めします。

無意味なことだ。もし価格が常に同じサイクルで推移するならば、それは簡単なことだ。

[Uri]

ZZZEROXXX:
もし、価格が常に同じサイクルで推移していれば、すべてが簡単になるのですが、それはナンセンスです。

これはチューニングの一例で、いつでも好きな時にアルゴリズムに従ってインジケータをいじることができます...

[ZZZEROXXX]

renoshnik:

これはチューニングの一例で、アルゴリズムに従って、いつでも好きなときにインジケータを微調整することができます...

なるほど、あなたへの非難ではなく、この手法全般への非難なんですね。ただ、今のチャートではデタラメに見えて、その理由が不明です1/3

[Uri]

ZZZEROXXX:
なるほど、批判しているわけではなく、チャートで理解しようとすると、1/3というのがわかりにくいのです

ランバートの研究によると、CCIで使用する移動平均は、最良の結果を得るためには、推定サイクルの3分の1以下の長さ である必要があることがわかりました。

しかし、テスト結果表では、サイクルの長さに関係なく、5周期の移動平均が最も良いパフォーマンスを示した...。

CCI = 50に設定してみてください ...例えば、"ケーブル "で47を使うとか・・・。

[ZZZEROXXX]

まあ、使い方にもよりますが、ダイバータ、買われすぎを見るなら、それもありですが、パンクなどのブードゥーパターンは、また別でしょう。