市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 32

[TheXpert]

Nafany:
どれだ？

なぜ個人名が必要なのか？ピーターに聞く。

[СанСаныч Фоменко]

paukas:
もちろんです。最低でも3つ。

何か全体像がよくわからない。サンプルサイズを大きくすると、推定値の偏りが少なくなる。ただし、SVが正規分布している場合に限ります。118時間分ご覧ください。

そして、今度は2000時間。

分布がまったく非正規になってしまった！？

しかし、プライベートACFの差からさらに2つの差を取ると、依存関係が現れた。利益の源泉になり得るか？

なお、リターン間に依存性がないという仮説は厳密には棄却される(3)。

[Vladimir Paukas]

faa1947:
.....

流通が完全に異常になっている！ ......。

ノーマルと比較する。アブノーマルとは？

[СанСаныч Фоменко]

paukas:
ノーマルと比較する。非正規とは何ですか？

下の図：Jarque-Beraによれば、正規分布である確率は0である-正規分布であるという仮説を厳密に棄却する。バイアスと尖度も見てください。

比べてみてください。

[Vladimir Paukas]

faa1947:
下の図：Jarque-Beraによれば、分布が正規である確率は0に等しい - 分布の正規性の仮説を厳密に棄却する。偏り、尖りも参照。

とてもいい写真ですね。

次に、例えば100時間の移動平均を 取り、その上と下のバーについて別々に計算します。アシンメトリーが出るのかなぁ？

[СанСаныч Фоменко]

paukas:

とてもいい写真ですね。

次に、例えば100時間の移動平均を取り、その上と下のバーについて別々に計算します。アシンメトリーが出るのかなぁ？

移動平均ってな んだ？ ARIMAからか？その下のバーと上のバーに対して」とはどういう意味ですか？

[Vladimir Paukas]

faa1947:
ARIMAからの移動平均とは？その下のバーと上のバーについて」とはどういう意味ですか？ 。

バーの始値に対する 通常の100-期間平均値。

別途、平均より上に開いたバーと平均より下に開いたバーの分布を計算する。2つの画像を取得する必要があります。

[СанСаныч Фоменко]

paukas:

バーの始値に対する通常の100-期間移動平均。

別に、平均より上に開いたバーと平均より下に開いたバーの分布を計算する。2枚撮りにしよう。

端末からの写真です。当然、ラグがあります。

高いものがあり、低いものがある。下降しているときは低く、横ばいのときは半分に、上昇しているときは高くなります。ここで何をカウントするかは、すべて周知の通りです。

[Vladimir Paukas]

faa1947:

端末からの写真です。当然、ラグがあります。

高いものがあり、低いものがある。下降しているときは低く、横ばいのときは半分に、上昇しているときは高くなります。ここで何をカウントするかは、すべて周知の通りです。

いや、3年以上も数えなければならない。目視では何も見えない。

[СанСаныч Фоменко]

paukas:
いや、3年後でもない。

3年後のH1はターミナルに収まらない。

理論的に結果が想像できる。市場は横ばい、つまりオープンとクロージングがほぼ同数で行われることになります。そうでないなら、平均して3年間は市場が成長（下落）しているということになりますね。それがどうした？3年はポートフォリオ・マネージャーの場合です。一歩先の予想に興味があります。リターンズ(1)はランダムウォークであり、予測は不可能である、というところから話が始まりました。少なくともドリフトを伴うランダムウォークは必要です。returns(3)では依存関係が見いだされ、利益が発生しました。