Neuromongers, don't pass by :) 必要なアドバイス - ページ 11 1...4567891011121314 新しいコメント dimonster 2011.04.04 12:20 #101 皆さん、こんにちは。 私の知る限り、著者はリカレントネットワークを扱っていますが、古典はずっと以前にそのようなネットワークを金融市場に適用することの問題点について警告しています。 引用：時間履歴を取り入れる標準的なコネクショニストのアプローチでは、リカレントネットワークを使用 します。ハウ これまで、リカレントネットワークは、少額の資金が必要な金融問題では、あまり成功しませんでした。 を決定するには不十分であると思われる。 この制約のないアーキテクチャのパラメータを何らかの制約を課す必要がある。私たちが提案するのは は、隠れマルコフ専門家のモデルクラスである (Shi and Weigend 1997)。このクラスはバランスをとっています 時間無視の回帰モデルと完全リカレントアーキテクチャの間。隠れマルコフ専門家が行う 時間を明示的に考慮しながらも、完全なリカレントアーキテクチャの難しさを回避するために 時間の入り方を厳しく制限しています。 出典：隠れマルコフ専門家を用いた密度予測（Shanming Shi &Andreas S. Weigend） お気軽にコメントください。 TheXpert 2011.04.04 12:39 #102 dimonster: 筆者の理解では、リカレントネットワークを扱っているのは いいえ、再帰は使いません。 hrenfx 2011.04.04 13:04 #103 renegate: 次にボラティリティによる正規化が行われたからです。あと、疑似価格シリーズに移行するのかもしれませんが、ボラティリティがあまり跳ねないというか...。最初の差分を取るだけです。なぜ、2つ目、3つ目の違いではないのか、という疑問が湧いてきます。 最初の差分を取ることで、TFに大きく依存するようになるのです。こうなると、なぜ返品に応じるのか、という疑問が湧いてきます。 Viktor Zhuravlev 2011.04.04 13:19 #104 hrenfx: 最初の差分を取るだけです。なぜ、2つ目、3つ目の違いではないのか、という疑問が湧いてきます。 最初の差分を取ることで、TFに大きく依存するようになるのです。そうなると、なぜリターンズに行くのか、という疑問が湧いてきます。 返品以外のご提案をお願いします。 Belford 2011.04.04 14:03 #105 joo:いや、これで証明が必要なんてナンセンスだと思うんです。少なくとも、ネットワークがあるものについては見事に学習し、他のものについては悪いということを確認する引用文の分岐の例もあります。また、「未来を見る」というと、刻々と歴史が塗り替えられるという意味になりますが、それはでたらめです。 デタラメなのは、むしろFX市場に関するあなたの理論です。 誰も歴史がリアルタイムで刻々と 塗り替えられるとは言っていない。ただ、過去の相場の「あいまいさ」や「ギャップ」を減らすために、（MT的に）ゼロバーの先を見るアルゴリズムで平滑化されているのです。 その証拠に、他のソースからのヒストリカルデータを使用してフォワードを実行することができます。イリュージョンが消える。 そんなに難しいことなんでしょうか（笑)。 でも、もしあなたが空気の城を作るのが好きなら...。邪魔にならない程度に) Belford 2011.04.04 14:14 #106 MetaDriver: どこをどうすればいいのか教えてほしい。 好みの問題だが...。ロイター、ブルームバーグ、...は、有料のものが多いですね。 無料のものでは、Dukasや、ヨーロッパのブローカーを試してみてはいかがでしょうか。 hrenfx 2011.04.04 14:15 #107 renegate: 返品以外のご提案をお願いします。 特定のウィンドウの平均をゼロにした後、価格BPを対数化する。 Andrey Dik 2011.04.04 14:40 #108 Belford: 1) デタラメとは、むしろFX市場に関するあなたの理論のことです。 2) 歴史がリアルタイムで刻々と塗り替えられるとは誰も言っていない。ただ、過去の相場が持つ「ふわふわ感」を抑えるために、ゼロバーの先を見るアルゴリズムで平滑化しています（MT的に）。 3) 証拠として、他のソースからのヒストリカルデータでフォワードを実行することができます。幻影は消える。 4) そんなに難しいことではないのですか?） 5）でも、もしあなたが空気城を作るのが好きなら・・・。私は干渉しません) 1）デタラメは実験結果で裏付けられない。私の理論が裏付けられました。 2）履歴が上書きされなければ問題ない。ブローカー/dtsが使用するフィルタリングアルゴリズムに関する情報はどこにありますか？MQはこの情報を確認することができますか？これらの主張を証明するテストを提供してもらえますか？ 3）明確でない。どのようなフォワードですか？あるソースからのデータでトレーニングし、別のソースでフォワードする？なぜ？ 4）すでに実行されているのでしょうね？結果を共有するのはそれからだ。 5）どのロックのことでしょうか？ 一般に、当該システムはピプサターではなく、ファジーな気配値には反応しない。一方のソースからのデータでも、もう一方のソースで学習したデータでも、同じように動作します（明らかに「壊れた」歴史を持つソースは考慮しないでください）。 Belford 2011.04.04 15:16 #109 joo: 1) 妄想は実験結果によって裏付けられていない。私の理論が裏付けられました。 ブラブラ、ブラブラ 2）歴史が書き換えられていないのであれば、問題はない。 テスターから本番になると問題が出てくる...。 3）明確でない。フォワードとは？あるソースからのデータでトレーニングし、別のソースでフォワードする？何のために？ まともなベンダーのデータでトレーニングして転送してください。 このシステムはピプシターではないので、ファジーな相場には敏感に反応しません。同様に、一方のソースからのデータで動作し、他方のソースで学習します（率直に言って「壊れた」歴史を持つソースは考慮しないでください）。 投票による主張成果を実証する。 削除済み 2011.04.04 15:19 #110 joo: 一般に、当該システムはピプサターではなく、ファジーな気配値には反応しない。あるソースのデータでも、他のソースで学習したデータでも同じように動作します（完全に「壊れた」履歴を持つソースを考慮しない）。 15M の時間枠からは、異なるソースからの履歴はほとんど違わず、1H からは OHLC の価格はほとんど一致している。もちろん、ゴミ箱のどこかにあった履歴を使わなければ。ここでも何を言っているのか理解できない人がいる...。 1...4567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
皆さん、こんにちは。
私の知る限り、著者はリカレントネットワークを扱っていますが、古典はずっと以前にそのようなネットワークを金融市場に適用することの問題点について警告しています。
引用：時間履歴を取り入れる標準的なコネクショニストのアプローチでは、リカレントネットワークを使用 します。ハウ
これまで、リカレントネットワークは、少額の資金が必要な金融問題では、あまり成功しませんでした。
を決定するには不十分であると思われる。
この制約のないアーキテクチャのパラメータを何らかの制約を課す必要がある。私たちが提案するのは
は、隠れマルコフ専門家のモデルクラスである (Shi and Weigend 1997)。このクラスはバランスをとっています
時間無視の回帰モデルと完全リカレントアーキテクチャの間。隠れマルコフ専門家が行う
時間を明示的に考慮しながらも、完全なリカレントアーキテクチャの難しさを回避するために
時間の入り方を厳しく制限しています。
出典：隠れマルコフ専門家を用いた密度予測（Shanming Shi &Andreas S. Weigend）
お気軽にコメントください。
筆者の理解では、リカレントネットワークを扱っているのは
次にボラティリティによる正規化が行われたからです。あと、疑似価格シリーズに移行するのかもしれませんが、ボラティリティがあまり跳ねないというか...。
最初の差分を取るだけです。なぜ、2つ目、3つ目の違いではないのか、という疑問が湧いてきます。
最初の差分を取ることで、TFに大きく依存するようになるのです。こうなると、なぜ返品に応じるのか、という疑問が湧いてきます。
最初の差分を取るだけです。なぜ、2つ目、3つ目の違いではないのか、という疑問が湧いてきます。
最初の差分を取ることで、TFに大きく依存するようになるのです。そうなると、なぜリターンズに行くのか、という疑問が湧いてきます。
返品以外のご提案をお願いします。
いや、これで証明が必要なんてナンセンスだと思うんです。少なくとも、ネットワークがあるものについては見事に学習し、他のものについては悪いということを確認する引用文の分岐の例もあります。
また、「未来を見る」というと、刻々と歴史が塗り替えられるという意味になりますが、それはでたらめです。
デタラメなのは、むしろFX市場に関するあなたの理論です。
誰も歴史がリアルタイムで刻々と 塗り替えられるとは言っていない。ただ、過去の相場の「あいまいさ」や「ギャップ」を減らすために、（MT的に）ゼロバーの先を見るアルゴリズムで平滑化されているのです。
その証拠に、他のソースからのヒストリカルデータを使用してフォワードを実行することができます。イリュージョンが消える。
そんなに難しいことなんでしょうか（笑)。
でも、もしあなたが空気の城を作るのが好きなら...。邪魔にならない程度に)
どこをどうすればいいのか教えてほしい。
好みの問題だが...。ロイター、ブルームバーグ、...は、有料のものが多いですね。
無料のものでは、Dukasや、ヨーロッパのブローカーを試してみてはいかがでしょうか。
返品以外のご提案をお願いします。
1) デタラメとは、むしろFX市場に関するあなたの理論のことです。
2) 歴史がリアルタイムで刻々と塗り替えられるとは誰も言っていない。ただ、過去の相場が持つ「ふわふわ感」を抑えるために、ゼロバーの先を見るアルゴリズムで平滑化しています（MT的に）。
3) 証拠として、他のソースからのヒストリカルデータでフォワードを実行することができます。幻影は消える。
4) そんなに難しいことではないのですか?）
5）でも、もしあなたが空気城を作るのが好きなら・・・。私は干渉しません)
1）デタラメは実験結果で裏付けられない。私の理論が裏付けられました。
2）履歴が上書きされなければ問題ない。ブローカー/dtsが使用するフィルタリングアルゴリズムに関する情報はどこにありますか？MQはこの情報を確認することができますか？これらの主張を証明するテストを提供してもらえますか？
3）明確でない。どのようなフォワードですか？あるソースからのデータでトレーニングし、別のソースでフォワードする？なぜ？
4）すでに実行されているのでしょうね？結果を共有するのはそれからだ。
5）どのロックのことでしょうか？
一般に、当該システムはピプサターではなく、ファジーな気配値には反応しない。一方のソースからのデータでも、もう一方のソースで学習したデータでも、同じように動作します（明らかに「壊れた」歴史を持つソースは考慮しないでください）。
1) 妄想は実験結果によって裏付けられていない。私の理論が裏付けられました。
ブラブラ、ブラブラ
2）歴史が書き換えられていないのであれば、問題はない。
テスターから本番になると問題が出てくる...。
3）明確でない。フォワードとは？あるソースからのデータでトレーニングし、別のソースでフォワードする？何のために？
まともなベンダーのデータでトレーニングして転送してください。
このシステムはピプシターではないので、ファジーな相場には敏感に反応しません。同様に、一方のソースからのデータで動作し、他方のソースで学習します（率直に言って「壊れた」歴史を持つソースは考慮しないでください）。
一般に、当該システムはピプサターではなく、ファジーな気配値には反応しない。あるソースのデータでも、他のソースで学習したデータでも同じように動作します（完全に「壊れた」履歴を持つソースを考慮しない）。
15M の時間枠からは、異なるソースからの履歴はほとんど違わず、1H からは OHLC の価格はほとんど一致している。もちろん、ゴミ箱のどこかにあった履歴を使わなければ。ここでも何を言っているのか理解できない人がいる...。