[ATTENTION CLOSED] UmnickTrader アダプティブEA - ページ 17

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VictorArt: Тоже самое с реинвестированием.

シミュレーション品質 25.00

相対的ドローダウン率88.70％。


些細な博識という点では、プリズムの逆説性という点では、このアウトラインにおけるテスターからのあなたのデータのシニシズムは、逆説的幻想への深いダイビングと関連しており、それを通して抽象化による破滅的神秘化が発生するのです。

 
あなたは邪悪になった、私たちから離れてしまった。
 

paukas: Злыя вы стали, уйдёть от от нас.

社会弁証法の観点からは、逆説的な幻想に影響され、抽象論による破滅的な神秘化が起こるような差延の個人と議論することは不可能である。
 
Roman.:


テスターで10年間に186件の取引なんて、バカバカしい......」というのが、一つの実感 でしょう。:-)))

結論は全く出せない。


と解釈すべきです。「10年間で186回の取引は少なすぎる」？

信じるか信じないか」のゲームや、「権威」の意見への言及は、真剣なものではありません。

取引回 数を増やした上記のテストもご覧ください - 同じような質問にはすでに回答しています。

取引は何度でも可能です。もし、あなたが望むなら。

 
VictorArt:


と解釈すべきです。" 10年で186件の取引は少なすぎる "と？

これだけでは不十分であることを数学的に厳密に証明するリンクを提示してください。「信じるか信じないか」のゲームや、一部の「権威」の意見への言及は、真剣さを欠いています。

取引回数を増やした上記のテストもご覧ください - 同じような質問にはすでに回答しています。

取引は何度でも可能です。もし、あなたが望むなら。


数学的に厳密な証明 - 無関係な、サンプルの初歩的な代表性...300〜500未満は全くダメです...。

はい、その投稿、拝見しました。フクロウを使いこなすから、コードベースへのリンクを投げてくれ。

 
Roman.:


はい、数学的に厳密な証明 - 関係ありません、サンプルの基本的な代表性...300〜500未満は全くダメです...。

はい、その投稿を拝見しました。私はフクロウと知り合いになります、コードベースへのリンクを投げてください。


ソース

このスレッドでは、"UmnickTrader V3 Adaptive EA "の改造について議論しています。

最初のバージョンとの違いは取るに足らないものです。私は、利用可能なさまざまなOTTアプリケーションの可能性を徐々に（ゆったりと）示していくだけです。

 
Roman.:


数学的に厳密な証明は不要で、サンプルの代表性が重要なのです。300〜500未満は全くダメです...。

はい、その投稿を拝見しました。フクロウを調べてみるから、コードベースへのリンクを投げてくれ。


EURUSDシンボル（ユーロ対米ドル）
期間1分（M1）2006.01.02 00:51 ～ 2010.12.31 18:59（2006.01.01～2011.01.01まで）
モデル オールティック（利用可能な最小の時間枠に基づく最も精度の高い方法）
パラメータ StopBase=0.005; marketOrderOn=false; spred=0.0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1 "です。

ヒストリーバー 1693031 モデル化されたティック 31397305 モデル化品質 25.00
チャートミスマッチエラー 0

初回入金額 20000.00
純利益 30252.20 利益合計 319158.00 損失合計 -288905.80
利益率 1.10 期待ペイオフ 24.52
絶対値ドローダウン 2503.20 最大ドローダウン 10801.00 (20.70%) 相対値ドローダウン 37.07% (10305.00)

総取引数 1234 ショートポジション（勝率） 613 (51.55%) ロングポジション（勝率） 621 (52.17%)
利益が出ている取引(全体の割合) 640 (51.86%) 損失が出ている取引(全体の割合) 594 (48.14%)
最大の利益を生む取引 526.60 負ける取引 -514.80
平均的な利益取引 498.68 負けた取引 -486.37
最大連続勝利数（利益）9（4594.40）連続敗北数（損失）10（-4695.80）。
最大連続利益（勝ち数） 4594.40 (9) 連続損失（負け数） -4695.80 (10)
平均連続増加量 2 連続減少量 2

 
VictorArt:


ソース

このスレッドでは、修正「UmnickTrader V3 Adaptive EA」について議論します - コメントでソースコードを参照してください。

最初のバージョンとの違いは些細なもので、OTTのさまざまな利用可能なオプションを徐々に（ゆっくりと）見せていくだけです。


なるほど。まず年式を見てみると、2009年が基本バージョンで、もっと新しいものがあるのではと思ったのです。
 
VictorArt: と解釈すべきです。" 10年で186件の取引は少なすぎる "と？

信じるか信じないかのゲームや、特定の「権威」の意見に言及することは、真剣ではありません。


コンセプトに対する判断は、完全にプロセスを神秘化するものです。より正確には、この問題を数学的に厳密に証明すると、まったく非論理的、あるいは不条理なものとなってしまうのだ。おそらく、論理的な、あるいは論理的に見える証明があるのでしょう。また、あなたの命題と主張が論理的である、あるいは少なくともそうであると思われるとして、目の前の問題の証明につながる別の証明や解法があるかもしれないと推測する価値があります。しかし、この条件は明らかに不合理である。なぜなら、些細な博識の観点からすると、局所的に選択的な個人のすべてが、潜在的な感情の傾向を無視し、ヒューリスティックの擬人的な発生から抽出された両義的な論理の量子をパリティ配分できるわけではないのである。
 
VictorArt: と解釈すべきです。" 10年で186回の取引は少なすぎる "と？

数学的に厳密な証明へのリンクをお願いします。「信じるか信じないか」のゲームや、いくつかの「権威」の意見への言及は、真剣ではありません。

10年どころではなく、まさにプロフィットファクター（1.50）と案件数（186）の比率の話です。

利益が出ているトレードが112回、負けているトレードが74回ありますね。

186回の取引では、与えられた信頼確率に対する実質的な利益率の範囲を推定することは容易である。ここで、シグマ、すなわちs.c.o.は、186の根、すなわち約14に等しい。

偏差値が1.5シグマ（約20）しかなくても、112-20=92が儲かり、74+20=94が儲からないことになるのです。プロフィットファクターはすでに1より小さい（利益と損失の平均サイズがほぼ同じ）。

詳しくは、matstatの教科書を読んでください。

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