3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо.
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо.
3.ハイライトはちょっと無理がある。 当然、タイムシフトなしで相関を計算すると、つまりI(0)では、「マスター」-「スレーブ」の存在は検出できない。 もう一度言うが、この目的のためにVAR(p)というモデルがある。
4.生地の海は統計的裁定取引とペア取引で回っている-これが相関の主な原因である。
5.株でなく、指数でもいいかも・・・。何でも数字で計算できるのに、常に思い込みや気分で何かを推測するのは馬鹿げています。
3.耳で強調した部分を描きました。 当然、タイムシフトなしで相関を計算すると、つまりI(0)では、「リーダー」-「奴隷」の存在は検出できません。 もう一度言いますが、この目的のためにVAR(p)モデルがあるのです。
4.生地の海は統計的裁定取引とペア取引で回っている - それが相関関係の主な理由です。 例えば5月6日 - 主要株価指数の瞬間的な崩壊、何の輸出入、中国からジーンズ？
5.株でなく、指数でもいいかも・・・。何でも数字で計算できるのに、気分で決めつけたり、推測したりするのは馬鹿らしい。
3.あなたは経済学で数学を説明し、私は...数学で経済学を説明するような人です。違いを感じますか？
4.生地のボソボソの海・・・。根拠のない主張
もしあなたが、5月6日の崩壊を蒸気取引や裁定取引で説明したなら、あなたは愚か者です。しかし、あなたは一人ではないのです :) (フフフ、それはいいことだ）
多くのバカが高頻度取引について叫び始めたことが、このような事態を招いた．ペアトレードはおろか、アービトラージの本質を理解せずに
この崩壊の原因は、FRBメンバーの一人が「FRBの主な仕事はインフレとの戦いであるべきだ」と発言したことだと思います。利上げの結果、市場はめちゃくちゃになりました。以上です :)
輸出入は何の関係があるのだろう．見せびらかしたいのか？;)
5.マシュカの太ももを持つのもいいが、それもダメだ。
Если ты объяснил обвал 6 мая парным трейдингом или арбитражом - ТЫ ИДИОТ. Но ты в этом не одинок :) (хм, неплохо получилось )
1. 相関は結果であり、原因ではない。もし、-1や1に近い値であれば、2つの系列に相関がある何らかの理由があると考えられます。
2. 相関式R(x,y) =COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - 従って、相関は行x とy にのみ依存し、行の最初の数字は最後のものと全く同じようにRに 寄与します。どういう意味ですか？1日以内に相関関係を再計算することは、まったく無駄な作業だということです。
3. 相関関係が1に近く、X が変化した場合、Y も変化すると考えることができる。その逆もまた然りで、リーディング・スレーブは存在しない。
4. すべての国が輸出入の関係にあるため、すべての株式市場の間に0を超える相関があります。
ほとんどすべての通貨はドルや円との相関が0未満である。これは、ドルや円は最もリスクの低い通貨と考えられており、経済状況が悪化すると投資家はこれらの 、したがって経済成長が（たとえそれが米国で始まったとしても）リスク通貨が上昇するためである。
ダウが上がり、○○／USDが 上がり、USD／○○が 下がる
一般的に、経済学では、あなたの愚かさと欲に基づいたこのいまいましい疑似科学では、誰も誰にも借りがなく、もしあったとしても、それはとても速く回収されるので、あなたとあなたのmt4が最後になるのです。
私はNYSEが 開く30分前にもダウを計算し、取引中は取引所が計算するよりも私の計算の方が正確ですが、だからといって有利になるわけではありません。基本的にはそうではないので、お伝えした次第です :)
5. 株式にスレーブやリードがあるという前提は、まさに馬鹿げた話です。もちろん、業種内の相関は、異なる業種の銘柄間よりも強い。スベルに強いレポートが出ると、スベルと同時にWTBも跳ね返されるわけですが、その逆もまた然りです。しかも、アメリカ人は取引終了後にレポートを発表し、すべてがオープンで跳ね返されるのです。
マーケットから利益を得るには、テクニカル分析、ファンダメンタルズ、その他、どのような方法がありますか？
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
おおいなるもの
私たちはあなたたちに比べれば大したことはありませんあなたの知恵は無限大ですしかし、汝の貧弱な弟子たちは疑問を抱いている。彼らのもとに降り立ち、彼らを啓発しなさい。
1.深く考えること。これは、「相関とは、2つ以上の指標の統計的な関係を示す指標である」という考えを、グレイツのあなたが表現したものです。
2.失礼ですが、マスター、あなたの卑しい弟子たちよ、1日以内に相関を再計算することは無駄な運動だというのはどういう意味ですか？役に立たないとはどういうことですか？不正解？その理由は？また、どの時間軸で見ると正しいのでしょうか？また、有用な相関計算とはどのようなものなのでしょうか？どのように適用するのですか？H1の相関を計算したところ、高い値（0.7～0.9）になったようですが？無駄なのか？
3.あなたの知恵は深い!しかし、私の無の境地では、さらに断定的に言います。もしXとYの相関が1に近いなら、Xを変えたとき、Yは単に変わるのではなく、Xの変化に対して非常に青い割合で変化します（0.95-0.999999に近い統一性）。
4.書きたいとも思わない。金融市場と商品市場が相互につながっているという事実-zlozschrtsudl3amrsh3gを待っている!!!!!!!学生さんたちは、大学1年生のときにそのことを聞かされたそうですね。oh MASTERさん、ありがとうございました。
5. ダウは上がり、xxx/USDは 上がり、 USD/xxは 下がる-あなたは私たちを試している、おおMASTER!このような市場行動のパターンは、主に危機の時に典型的なものであることはご存知の通りですそして危機の前には、この依存関係はかなり弱まり、時には通貨によっては逆の符号を持つこともありました
6.でも、これでは儲からない。また、ポイント2の、1日以上のタイムフレームの相関の計算がWAYオフであることが安心材料になったのはなぜでしょうか？MASTERはトレーディングの奥深さ、その過去、現在、未来を学び、そこからFUTURE?MASTERは確かですか？それとも、彼の意見なのでしょうか？それとも、「私はそう思う、そう思う」と書くべきでしたか？
7.株に奴隷とリードがあるという前提がおかしいのと同じです。もちろん、業種内の相関は、異なる業種の銘柄間よりも強い。スベルの強いレポートが出て、スベルと同時にWTBも跳ね返って、その逆もあるわけです。しかも、アメリカでは取引終了後にレポートが発表され、すべてがオープンで跳ね返される。- MASTERはMT4でスベルを見つけたのでしょうか？MASTERは、株式市場のためにこのようなことを書いたのですか？FXの場合は？
お許しください、ご主人様、あなたの卑しい弟子たちよ。この大変な時期に、答えのないまま放置しないでください。さらに啓蒙する。
実際、私たちはあなたに具体的な情報を期待していたのであって、相関関係の計算式や、どの通貨が難民通貨であるかということを教えてくれるわけではありません。具体的に教えてください。
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
さらに言わせてもらえば、今の世の中、現実のプロセスを特徴づける2つの数値系列を相関＝0で拾うことは事実上不可能です。この世界のすべては、相互に関連しているのです。ツリュピンスク病院の咳嗽患者の体温の動態とFXのユーロのグラフとの間に相関関係が見出せる、O MUDRY
5. ダウ上昇、xxx/USD 上昇、 USD/xx 下落、私たちを試しているのですね、O MASTER!このような市場の行動パターンは、ほとんどが危機の時の特徴であることはご存じだと思いますそして、危機の前には、この相関はかなり弱まり、時には通貨によっては逆の符号を持つこともありました
これらはまさに私が興味を持ったパターンです。 コモディティ市場について、もう少し詳しくお聞かせください。
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
奇跡だ！奇跡だ！兄弟姉妹の皆さん!大いなる奇跡-炎の輪の中で、師は私の前に現れ、こう言ったのです。
この愚か者めが！本当に、危機の前に、ある種の投資家は、株価が上がっている国の資産に投資する。その国の通貨を買っているのです。ダウが上がっているときは、ドルを買うのです。危機以前は、ダウとEURUSDの負の相関は単独の出来事であったが。危機以前は、通常、弱い正の相関であった。
MASTERはそう言うと、煙と炎に包まれて消えていった。
Вот именно эти закономерности и интересуют. Нельзяли побольше да поподробнее, про сырьевые рынки тоже интересно.
その後、MASTERが再登場し、追加された - と危機の間に投資家の行動のステレオタイプが変更されています。米国は世界経済のエンジンとみなされているため、ダウの上昇は世界経済が危機を脱したことを示すシグナルとみなされているのです。投資家はドルの現金からリスクの高い通貨に手を出し始めている。
その後、MASTERはくしゃみをして、ススとチャドの中に消えていった......。
И вообще, о МАСТЕР, чего ты уцепился в корреляцию? Жги про взаимодействие рынков!