1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
1. 相関は結果であり、原因ではない。もし、-1や1に近い値であれば、2つの系列に相関がある何らかの理由があると考えられます。
2. 相関式R(x,y) =COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) - 従って、相関は行x とy にのみ依存し、行の最初の数字は最後のものと全く同じようにRに 寄与します。どういう意味ですか？1日以内に相関関係を再計算することは、まったく無駄な作業だということです。
3. 相関関係が1に近く、X が変化した場合、Y も変化すると考えることができる。その逆もまた然りで、リーディング・スレーブは存在しない。
4. すべての国が輸出入の関係にあるため、すべての株式市場の間に0を超える相関があります。
ほとんどすべての通貨はドルや円との相関が0未満である。これは、ドルや円は最もリスクの低い通貨と考えられており、経済状況が悪化すると投資家はこれらの 、したがって経済成長が（たとえそれが米国で始まったとしても）リスク通貨が上昇するためである。
ダウが上がり、○○／USDが 上がり、USD／○○が 下がる
一般的に、経済学では、あなたの愚かさと欲に基づくこのいまいましい疑似科学では、誰も誰にも借りがなく、たとえあったとしても - それはあなたとあなたのmt4が最後になるように非常に迅速に回収されます。
私はNYSEが 開く30分前にもダウを計算し、取引中は取引所が計算するよりも正確に計算しますが、だからといって有利になるわけではありません。基本的にはそうではないので、お伝えした次第です :)
5. 株式にスレーブやリードがあるという前提は、まさに馬鹿げた話です。もちろん、業種内の相関は、異なる業種の銘柄間よりも強い。スベルに強いレポートが出ると、スベルと同時にWTBも跳ね返され、その逆もまた然りというわけです。しかも、アメリカでは取引終了後にレポートが発表され、すべてがオープンで跳ね返される。
1. Корреляция – это следствие, а не причина. Если она близка к -1 или 1, значит есть какая-то причина почему два ряда взаимосвязаны.
2. Формула корреляции R(x,y) = COV(x,y) / ((D(x)*D(y) )^1/2) – итак, корреляция зависит только от ряда x и y, при этом, вклад в R первые числа в ряду вносят точно такой же что и последний. Что это значит ? То что пересчитывать корреляцию внутри дня вообще бесполезное занятие.
3. Если корреляция близка к 1, и X изменился, можно предположить что Y тоже изменится. Справедливо и обратное, поэтому никаких ведущих ведомых не существует.
4. Между всеми рынками акций корреляция >0, потому что все страны между собой взаимосвязаны экспортом-импортом.
Почти все валюты имеют корреляцию с долларом и йеной < 0, так как доллар и йена считаются валюты с самым низким риском, и при ухудшении экономической ситуации инвесторы уходя в эти валюты, следовательно, при экономическом росте (даже если он начался в США) растут рискованные валюты.
Растет доу, растут xxx/USD, и падают USD/xxx
Но, заработать на этом нельзя – потому что корреляция не даст ответ какой должен быть между ними спред, и вообще, в экономике, в этой чертовой лженауке, основанной на вашей тупости и жадности, никто никому ничего не должен, а если и должен – это отыгрывается так быстро, что вы со своим мт4 будете последними.
Я рассчитываю Доу еще за полчаса до открытия NYSE, да и во время торгов мой расчет более точный, чем его рассчитывает сама биржа, но это не дает мне преимуществ. В принципе, поэтому и рассказал, потому что не дает :)
5. Предположение, что есть ведомые и ведущие в акциях так же нелепо. Конечно, корреляция внутри отрасли сильнее, чем между разными акциями разных отраслей. Ну вышел сильный отчет по сберу, втб отскочит одновременно со сбером, справедливо и обратное. Более того, амеры выпускают отчеты после торгов, и все отыгрывается сразу при открытии.
スレッドを全部読み直していないので、相関関係が直線的な関係を示す指標であることがここで言及されていたかどうか分かりませんが。
また、関係がNELINEARである場合は？どっちが多いかな。
スレッドを全部読み直していないので、相関関係が直線的な関係を示す指標であることがここで言及されていたかどうか分かりませんが。
また、関係がNELINEARである場合は？どっちが多いかな。
そして、計算する必要が全くない、グラフを見れば全てわかる。
要は、その動きを説明するものを見つけることです。
А я вообще не понимаю зачем ее рассчитывать, посмотрел на график и всё увидел.
Главное, найти объяснение движений.
相関は客観的な尺度であり、数値、スカラー、そして、その値から独立したものである。
私たちの意見、主観的な認識とは無関係に。それが価値です。
客観的な尺度である。
相関は客観的な尺度であり、数値、スカラー、そして、その値から独立したものである。
私たちの意見、主観的な認識とは無関係に。それが価値です。
客観的な尺度である。
どの日付からどの日付までデータを取得するかによります。そして、そこから-から＋に変化させることができます。
客観的な指標 ...))))
もし、それが-1や1に近ければ、2つの系列が関係している何らかの理由があると考えられます。
いつもですか？
4をよく読んでください。"経済学では誰も誰かに借りを作ることはない"
スレッドを全部読み直していないので、相関関係がlinearの関係を表すものであることがここで言及されているかどうか分かりませんが。
また、関係がNELINEARである場合は？どっちが多いかな。
共結合
она зависит от того, с какой даты и по какую дату ты будешь брать данные. И от этого, она может измениться от - до +.
Объективная мера ... бугагага :))))
あなたのコメントからは、深い知識が感じられます。あなたには驚かされるわ...。
それはそれでいいのです。