確率、どうやってパターンにするんだ・・・？ - ページ 29

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Neveteran >>:


Это из другой оперы ......
mr. Sherlock Holmes

ドミトリー、オペラは何本ある？

とか、このスレッドは、コーポレートサイトのアウトラインに対する様々なオーディエンスの反応を見るためだけのものなのか？

 
MetaDriver >>:

На рендоме это не проканает. На Форексе.. - ну разве что при известном прикупе..... :-))

直感的にそれは理解できます。基本的に30本×1,000ティックでも、1本×30,000ティックでも変わりません。どちらの場合でも、最終的には初期値からいくらでも離れることができるのです。テストでも確認されています。

Neveteran さんが書き込みました >>

1) ...その中のテスト回数を変更すれば、ゼロからの偏差の累積値を計算することができます - テスト回数を減らしてください。私のポジティブな結果のロックを排除する方法は原始的かもしれませんが、一般的なアイデアには関係なく、目標は達成され、私はテストシリーズから体系的にツールを排除します)
2) ...中央値から現在の累積偏差を計算することができます - 私は（中央値から）偏差のツールの割合としてそれを計算し、私は（+）から（-）を考慮する
3) ...所定の偏差を達成するために、この偏差のピークまたは失敗の場所 - 最初のサイクルの時に、市場に入ること。私はこのスレッドで、これが最も重要な価値であり、絶対に伝えるべき価値であると、たゆまぬ努力を続けてきました。

1) はい、正の増分をロックすることができます。しかし、それが何になるのか？ネガティブなものがこれ以上増えないという保証はどこにあるのでしょうか？
2) もちろん、ランダムな変動そのものを考えても、その微分である口座残高を考えても、すべて同じである。
3) もし、総量の増分が定常でないなら、限界偏差には限界がないことがわかる。数学は非情な科学である:)
 
著者の言うことがわかる人は、ここか、あるいは、山と谷について似たようなことをここで言って いるようです。
 
友よ、なぜこのように作者に対して否定的、消極的な態度をとるのか？
彼の話を聞きたい、聞きたくないと思う人がいるならば、なぜこのスレッドに参加するのでしょうか？

著者が作品を紹介し、統計情報を提供し...。何かありそうな気がします。

そして、私としては、彼のシステムを理解することに興味があります。
特に説明もなく、従来の言葉で語るのは残念だが...。
 
Turka >>:
кто разбирается в том, что говорит автор, похоже вот тут или может здесь что-то похожее по пикам и провалам

リンクが使えません(((；ﾟДﾟ)))

 
C-4 писал(а)>>
このコードは、それぞれ1000回のコイントスからなる30の独立したテストを生成します。このスクリプトを十分な回数（例えば100回）呼び出し、その中の試行回数を変更すれば、ゼロからの累積偏差値を計算することができる。4の記述から、ほぼ同じであることが望ましいということになります。現実には見たことがありません。1回目は試行回数が10回のときで、累積偏差は-454台だった。20回試行した2回目の平均偏差は+1748単位、30回試行した3回目の偏差は+204単位であった。
6.トップスターターが正しいと仮定すると、商品の中央値からの現在の累積偏差を計算することが可能であるため、この偏差のピークまたは失敗の時点で市場に参入し、正常に戻ることを期待することができることを意味する。


任意の試行回数でのSBの集合をとり、それらを足し合わせると、得られるものの分布も正規分布のSBとなる。Y回試行した後のX個のランダムウォークの和の標準偏差（原点からの距離）=SQRT(2*Y*X).でも、ゼロに戻らなくてもいいし、どこにも戻らなくてもいいんです。しかし、それはすべての可能な軌道の総和の平均としてです。そして、個々の軌道はいくらでも遠回りできる（試行回数の2乗に比例する）。SBとSBの合計のどちらにもリターンはない。

しかし、通貨はSBではないので、相対的に無限に成長することはできません。反動がある。もうひとつは、引っ越しの規模や帰るまでの時間です。したがって、著者が復帰を使用する場合、それは復帰が発生する時間や移動の大きさであり、また「ゼロバランス」の新しいポイントが最前線に来る。だから、TAを明示的に使わなくても、一部の通貨やバランス（実際にはバスケット通貨に限って同じだが）の時間や損益値を考慮してやっているのだろう。そして、実際には、それは一定の時間および/またはポジションの一部の特定の偏差で閉じて、フラットな取引、それは実際に通貨のバスケットの現在の動きに対して一定のポジションを開きます。似たようなことがブルフォーラムで議論されていました。あっさりマージンを取られた。しかし、元のトピックスターターよりもさらに彼を理解することは困難です)))。

 

作者の状態が全く分からない！作者の論理に全く合っていない。

 
dentraf >>:

Что то я совсем не могу понять стэйт автора! вообще с его логикой не вяжеться


面白いですね、統計はどうなっているんですか？
 
このTSを理解するために、私は努力します。著者の巧みな言葉の裏には、かなり原始的な売買判断のテクニックがあるのだと確信しました。
まずはわかっていることから...。
著者は、サイクルで取引することを提案しています。サイクルの終了の基準は、損益水準に達することである。その際、第1サイクル終了後の時間的要因の重要性に言及した。著者が時間をどのように使って計算しているのか、私は知らない。でも、理屈はともかくとして...。何が提案されているのか？
ある程度の組数、例えば10組を取り、好きな方向に一回の出来高で同時にエントリー します。(トレンドを判断するためには、何らかのアクションが必要だと思います）。例えば100台分の損益を出したい。レベルに達すると、最初のサイクルが終了します。
利益が出れば、最初からやり直します。マイナスであれば、2サイクル目の取引を行います。基本的には、TPとSLを等しくしたトータルポジションを建てる。
第2サイクルが始まり、その内容はよく分からないが、今後の行動のロジックを理解するには十分である。
最初のサイクルが終了した時点で、10組中5組しか利益を得ていない。著者は、これらのポジションをブロックすることを提案しています。なぜ？閉店する金額がわかるように。さて、残りの5つのペアでブレークイーブンになるはずです。つまり、レベル0と-200に到達すれば、第2サイクルは完了します（これは私の推測です）。位置の平均化というオプションが提案された。しかし、一つの商品のポジションで例えるなら、ノーリバウンドの動きがあった場合、リスクが指数関数的に大きくなることがわかるのです。
私は次のような選択肢を提案します。損失を確定させたくないので、ブロックも行います。そして、反対方向の負けペアのポジションを建てるのです。単位体積は、全ペア数と残りの負けペアの比率に等しい係数を掛けると、10/5=2 ...となります。
 
vis_inet >>:

Ссылки не доступны (((


Semyon SemyonychはかつてOnyxに在籍していました。

ググれ

http://www.google.kz/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%87+%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
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