конечно дема. Там вопрос задавал, сам же отвечу- да, 27 пар, без экзотики. Может быть такое... эти валютные пары друг друга неким образом хеджируют (количетсвом, стоимостью пункта), при этом не исключены колебательные движения в стороны от точки равновесия, это происходит от того, что некотыре резывые участики группы 27 (G 27) время от времени уходят в отрыв (падают или растут), остальная же часть их догоняет и так постоянно. Но самое главное так это то, что есть точка равновесия и есть возврат к ней в любом случае. Вот я купил все 27, посмотрим каков будет макс. + и - и будет ли стремление к 0.
C-4>>: 6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
C-4>>: ...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."
источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
конечно дема. Там вопрос задавал, сам же отвечу- да, 27 пар, без экзотики. Может быть такое... эти валютные пары друг друга неким образом хеджируют (количетсвом, стоимостью пункта), при этом не исключены колебательные движения в стороны от точки равновесия, это происходит от того, что некотыре резывые участики группы 27 (G 27) время от времени уходят в отрыв (падают или растут), остальная же часть их догоняет и так постоянно. Но самое главное так это то, что есть точка равновесия и есть возврат к ней в любом случае.
Вот я купил все 27, посмотрим каков будет макс. + и - и будет ли стремление к 0.
また、マージンコールと呼ばれる戻れないポイントもあります。電話の可能性もある。
http://www.fx4u.ru/neveteran-m10133.html&tab=topics
ボラティリティがピップで特大であり、結果が正または供給不足であり、結果が負である場合 - ロックプラス再びビット
また、ポジティブな結果でpipのアンダーウエイト、ネガティブな結果でpipのオーバーウエイトがある場合、シェアがあります。
おおむねそうであろう）
Turka, я тока читаю инструкцию в клозете, летать не собираюсь :)
)))1.市場の値動きがランダムであると仮定する。
2. 最初の仮定から、すべての市場の値動きを、モジュロが等しいが符号が異なる2つの数のうちの1つによる基準値の独立したランダムな増分の集合として考え始める。わかりやすく言うと
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
この場合、1000回投げるごとに、現在の値に1を足すか（-1）、つまり現在の値から1を取り去ることになる。
3.変数$countの初期値と増分の最大値、最小値との差分は、テストが増えるにつれて大きくなります。つまり、元の値から現在の値が無限に乖離する可能性が出てくるのです。
4.ここが一番面白いところです。トピックスターは、確かにこのプロセスはランダムであり、元の値に対して将来どこにいるか、つまりプラスゾーンにいるかマイナスゾーンにいるかを予測することは不可能であると主張している。しかし、そのようなマルチンゲールを連発すると、約半数がプラスゾーンに、残りの半数がマイナスゾーンになることがわかります。これらの非独立試行の中には、信じられないほどプラスに動くものもあれば、マイナスに動くものもある（プラスの動きを補うために十分な数があるはずだ）。
この言葉を確認するために、https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание、この写真に出会いました。
この主張を裏付けるかのような内容だった。このように、テストはショット数が増え、初期値（ゼロ）からかなりの距離で乖離するが、その中央値は依然としてゼロであることがわかる。
5.この過程を即興でシミュレートしてみよう。
#-----------------------------------------------------------------------------
# Name: Random-Stabilisation.ps1
# Lung: PoSH 1.0
# Date: 03-24-2010
# Author: Vasily Sokolov (C-4)
# Intro: ---------------
#-----------------------------------------------------------------------------
for($j=1;$j -le 30;$j++){
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
}
$count_array += @($count)
$count=0;
}
ForEach($elements in $count_array){
$general_variable+=$elements
}
$general_variable
Remove-Variable count_array
Remove-Variable general_variable
このコードは、それぞれ1000回のコイントスからなる30回の独立した試行を生成します。このスクリプトを十分な回数（例えば100回）呼び出し、その中の試行回数を変えると、ゼロからの偏差の累積値を計算することができる。4の記述から、ほぼ同じであることが望ましいということになります。現実には見たことがありません。1回目は試行回数が10回のときで、累積偏差は-454台だった。20回試行した2回目の平均偏差は+1748単位、30回試行した3回目の平均偏差は+204単位であった。
6.トップスターターが正しいと仮定すると、これは、商品の中央値からの現在の累積偏差を計算し、したがって、この偏差のピークまたは失敗の時点で市場に参入し、それが正常に戻ることを期待することができることを意味します。
また、平均化されたトラジェクトリの数は分散のみに影響し、曲線の性質には影響しない
20本の軌跡
200:
だから、これでは遊びようがない。
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
rendomでは使えません。 FXでは...- 買い手が決まっていれば別ですが......。:-))
このコードは、それぞれ1000回のコイントスからなる30の独立したテストを生成します。このスクリプトを十分な回数（例えば100回）呼び出し、その中の試行回数を変更すれば、ゼロからの累積偏差値を計算 することができます。4の記述から、ほぼ同じであることが望ましいということになります。現実には見たことがありません。1回目は試行回数が10回のときで、累積偏差は-454台だった。20回試行した2回目の平均偏差は+1748単位、30回試行した3回目の偏差は+204単位であった。
6.トップスターターが正しいと仮定すると、商品の中央値からの現在の累積偏差を計算 することができるので、この偏差のピークまたは失敗の時点で市場に参入 し、正常に戻ることを期待できるということである。
二言三言付け加えましょう。
1) ...その中の試行回数を変えれば、ゼロからの偏差の累積値を計算することができます - 試行回数を減らして ください。肯定的な結果の除去の私の方法は原始的であるかもしれませんが、それは一般的なアイデアのために重要ではありません、目標は達成され、私は体系的にテストのシリーズからツールを排除）
2） ...です。中央値から現在の累積偏差を計算することは可能です - （中央値から）偏差する 商品の比率を考慮 しなければならない、私はそれを（+）から（-）になった商品の 割合として計算します
3） ...所定の偏差を達成 するために、この偏差のピークまたは失敗の場所 - 最初のサイクルの時に、市場に入ること 。このスレッドでは、これが最も重要な値であり、絶対に指標になると、たゆまず繰り返してきました。
もう私は必要ないようですね。
ありがとうございました。
...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
あとは、その通りなのですが、この
著者は次のように述べています。「後続の各ポジションは、前のポジションによって......一定の割合でヘッジされる。私はこのヘッジの割合を設定し、与えられた預金に適用しようとする攻撃性の程度によってそれを決定する」。
ソース http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
остальное похоже на правду, но это...
автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."
источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
これは別のスレッドから・・・・・・。さんシャーロック・ホームズ