Угу. Я предполагал такой ответ. Но из этого НЕ следует, "что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией."
Из этого следует только то, что цена сама по себе обладает инерцией. А о дискуссии по этому поводу только глухослепые на Марсе не в курсе. Не хотелось бы к этому сводить.
(голосом кинопровокатора) Может, это как раз и будет служить доказательством, что инерция все-таки есть? )))
TheXpert>>: Мало того, есть подозрение, что история сделок непредсказуема только для стратегий, которые сливают по спреду, а любая стратегия, которая действительно имеет статдостоверный уклон в любую сторону, может быть улучшена путем анализа истории сделок (любой, вплоть до 1) ограниченной длины.
Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
覚えてる、覚えてる。でも、彼の場合は......そう、純粋なバランスだけをトレードしているんです。しかし、ここでの信号は音韻的なものではありません。
いや、惰性でいい。でも、それならロットを減らすより、全く取引しない方がいいのでは？
著者はすでにあなたに答えています - 会計を簡素化するために。
Угу. Я предполагал такой ответ. Но из этого НЕ следует, "что тенденции кривой баланса показывают более общую, глобальную и серьёзную закономерность рынка, чем непосредственно сама цена. И это состояние обладает инерцией."
Из этого следует только то, что цена сама по себе обладает инерцией. А о дискуссии по этому поводу только глухослепые на Марсе не в курсе. Не хотелось бы к этому сводить.
(голосом кинопровокатора) Может, это как раз и будет служить доказательством, что инерция все-таки есть? )))
まあ、テカリは効きますよね。すべては価格に内在していることは明らかですが、バランスカーブを分析することで、価格を直接評価するのではなく、市場全体、すなわちその「トレンド性」「ブレークダウン」などを評価することができるのです。時間軸が違う。
やはりアークシナスの定理がありますし、SBのある列でもトレンドはあります。 なぜ、システムのリターンが突然急上昇したのか、その理由を教えてください。リターンにトレンドがある-それを利用する。リターンのトレンドの終わりは、バランスシート・カーブ上の通常のテハン分析から判断することができる。
Вот и гадаю, что за слово - контекст, Бернулли, прогноз или еще что...
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一方で、Dsergが 持ち味を指摘したと言わざるを得ません。また、ここでは定常性は 必要ないようです。
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ベルヌーイも出てきたし...。
(消去しました。あとは無意味でした)
Мало того, есть подозрение, что история сделок непредсказуема только для стратегий, которые сливают по спреду, а любая стратегия, которая действительно имеет статдостоверный уклон в любую сторону, может быть улучшена путем анализа истории сделок (любой, вплоть до 1) ограниченной длины.
少し訂正します。これは、取引される全時間帯において、そのプロパティが存在しない場合にのみ当てはまります。I.e.例えば、pipsはこの方法で改善することはできません。
Вот тут вся загвоздка - в доказательстве статдостоверности "статдостоверного" уклона.
:)そこがポイントで、戦略の有用性を証明する必要はないのです。
Wienerプロセスでも使えると言いたくなる...。が、それは自虐的だ。
Pipsはトレンドフォローシステムではありません。私の場合、Expert AdvisorはPipsのものとは対照的に仲介しています。つまり、トレンドEAとして利益を上げつつ、ある条件下ではピップスワイズとしてExpert Advisorを機能させる（利益で、取引保有時間ではありません）のです。そのため、単発の負けトレードはあっても、非常に大きな負けトレードがあるんです。と、これだけだと、確認していないのですが、私のEAのバランストレードのやり方は無駄になってしまうと思うのです。単純に、トレンドの裏側で動くシステムではないからです。だから、私は私が始めた場所を終了し、それは同じ指標であるが、相場の価格のデリバティブ（ほとんどの場合、悪いです）に取り組んでいるという以前の発言に同意するものとします -アカウントの残高！私は、あなたがそれを行うことができます。
第1回目は、今年に入ってからのレポートです(1ロット固定で取引)
第二に - 2009年の初めから、最初のレポート（貿易固定0.1ロット - 200％以下1ロットドレインで作業するときので、縮小ロットサイズは、仕事を実証するために強制されている）での期間を含む。
FIRST REPORTをご覧ください。