Mathemat>>: sever29, для кривой баланса есть несколько возможностей: - красивая, быстро вверх / вниз - некрасивая с большими и длительными провалами и участками роста - медленно вниз/вверх, со скоростью спреда за сделку. - более-менее вверх/вниз, но с острыми и кратковременными провалами или участками роста. Первый случай никак фильтровать не надо, ибо все тип-топ. Если вниз, то ее просто достаточно перевернуть. Ключевое слово - "быстро". Второй можно и попытаться обработать как предложено. Третий и четвертый... тут ничего не сделаешь, увы.
Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
И ладно бы это. Вообще, попытка измерения и выбора тактики (ММ там или торговых сигналов) с помощью результатов сделок (кривой баланса) мало того, что подразумевает произнесение этого страшного слова, но сводит на нет прибыль потому, что затраты на измерение (убыток) перекрывают прибыль. Помнишь "умника"? )))
Здесь вроде бы есть финт в том, что измерение производится на пп., а не на деньгах, но все равно - меряется то, что было, а прикладывается к тому, что будет. Опять то же страшное слово. С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией??? ))) Может, вернуться к этому чего? Кривая баланса как минимум не быстрее, чем просто оценка ситуации любым др. способом.
Но тогда причем тут баланс и торговля уменьшенным лотом?
===
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
Я уменьшаю лот только для того, чтобы посчитать пипсы. Мы как-будто выключаем систему, переводим её на демо. Технически, проще всего это реализовать именно через уменьшение лота.
А какое, собственно, обоснование у такого предположения? Я вот тут думал-думал, но ничего в пользу этого в голову не приходит. Скорее наоборот: баланс гораздо более производная вещь, чем даже любой др. индикатор. Не говоря уж о цене.
Какие соображения? Возможно, я не вижу очевидного...
Тут можно привести лишь недавний пример с кризисом. Начался кризис - рынки стало колбасить туда-сюда, трендовые и пробойные системы в плюсе. Всё успокоилось - опять канальные стратегии и осцилляторы рулят. Вот как-то так. Короче, глобальные циклы. Когда кривая баланса идёт вниз, это как будто даёт сигнал: всё, твоя система сломалась, выключай её.
sever29, для кривой баланса есть несколько возможностей:
- красивая, быстро вверх / вниз
- некрасивая с большими и длительными провалами и участками роста
- медленно вниз/вверх, со скоростью спреда за сделку.
- более-менее вверх/вниз, но с острыми и кратковременными провалами или участками роста.
Первый случай никак фильтровать не надо, ибо все тип-топ. Если вниз, то ее просто достаточно перевернуть. Ключевое слово - "быстро".
Второй можно и попытаться обработать как предложено.
Третий и четвертый... тут ничего не сделаешь, увы.
アレクセイ、それはやはり「言いたくない」ことにかかっているんだ。しかし、あなたはもうこの怖い言葉を言ってしまいました。
それでいいんじゃないでしょうか。一般に、トレードの結果（バランスカーブ）を使って戦術（MMや売買シグナル）を測定・選択しようとすると、その怖い言葉を口にするだけでなく、測定コスト（損失）が利益を上回り、利益を無効化することになるのです。スマートガイ」を覚えていますか？)))
お金ではなくpts.で測っているところにトリックがあるように思えますが、それでも、これまでのものを測り、これからのものに適用しているのです。また同じような怖い言葉が出てきましたね。なぜ、いきなりバランスカーブに慣性があるとしなければならないのでしょうか？)))なぜ、そこに立ち返らないのか？バランスカーブは少なくとも、他の方法で状況を単純に判断するよりも速くはありません。
でも、それならバランスとロットを減らしての取引は関係ないのでは？
===
いや、惰性でいい。でも、それならロットを減らすより、全く取引しない方がいいのでは？
Алексей, все равно все упирается в не-хочу-говорить-в-чего. Впрочем, это страшное слово ты уже произнес.
И ладно бы это. Вообще, попытка измерения и выбора тактики (ММ там или торговых сигналов) с помощью результатов сделок (кривой баланса) мало того, что подразумевает произнесение этого страшного слова, но сводит на нет прибыль потому, что затраты на измерение (убыток) перекрывают прибыль. Помнишь "умника"? )))
Здесь вроде бы есть финт в том, что измерение производится на пп., а не на деньгах, но все равно - меряется то, что было, а прикладывается к тому, что будет. Опять то же страшное слово. С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией??? ))) Может, вернуться к этому чего? Кривая баланса как минимум не быстрее, чем просто оценка ситуации любым др. способом.
Но тогда причем тут баланс и торговля уменьшенным лотом?
===
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
ユーキャンのテーマはいつ更新されるのでしょうか？:)実は、フリップ・パラボリックは、トレンドの時期を明確に示しているのです。たしかに、バランスカーブのトレンドは、価格そのものよりも、より一般的でグローバルかつシビアな市場のパターンを示していると思います。そして、この状態には慣性があります。そんな想定です。
Не, пусть инерция. Но, может, тогда просто вообще не торговать, а не уменьшать лот?
pipsを数えるためだけにロットを減らしています。まるで、システムの電源を切って、デモにかけるかのように。技術的には、ロットを減らすのが一番簡単な方法です。時に急落し、時に稼ぐ。
損をし始めたらすぐに - 違う場所でシグナル（買い/売り）を切り替える。ドローダウンから出るシステム-ロットを増やす。また損をした-信号を元の場所に戻そう、ロットを減らそう。
2つのシステムを併用することで、より効果的に動作することが確認されています。
つまり、ロットの削減・増加アルゴリズムと同じロジックを適用できるということです。
。
バランス曲線上に2つのマッシュを構築し、それらに同じフィルタをかける。
そして、ところどころにある信号を入れ替えるのも同じ方法です。
少なくとも、逆さまの放物線は、実質的に聖杯にこの方法を改善し、正常に2006年から2010年の前方を通過する。
Я уменьшаю лот только для того, чтобы посчитать пипсы. Мы как-будто выключаем систему, переводим её на демо. Технически, проще всего это реализовать именно через уменьшение лота.仮想通貨取引はどうですか？明らかに本物とは違うのですが、そこまで精度が重要なのでしょうか？
技術的には簡単なのでしょうか？まあ、ライオンを除けば...。
===
ポイントとしては、上向きのパラボリックがトレンド期を明確に示しています。 たしかに、バランスカーブのトレンドは、価格そのものよりも、より一般的でグローバルかつシビアな市場のパターンを示していると思います。そして、この状態には慣性があります。そんな想定です。
その前提の根拠は一体何なのでしょうか？考えても考えても、有利なことは何も浮かばない。むしろ逆で、バランスは他のどんな指標よりもずっとデリバティブなのです。値段は言うまでもありません。
どのような配慮が必要ですか？当たり前のことが見えていないのかもしれない...。
А какое, собственно, обоснование у такого предположения? Я вот тут думал-думал, но ничего в пользу этого в голову не приходит. Скорее наоборот: баланс гораздо более производная вещь, чем даже любой др. индикатор. Не говоря уж о цене.
Какие соображения? Возможно, я не вижу очевидного...
最近の危機の例を挙げるしかない。危機が始まったとき、相場は前後にぐらつき始め、トレンド系やブレイクアウト系はプラスに作用した。すべてが落ち着き、チャネル戦略とオシレーターが再び支配するようになりました。つまり、こんな感じです。
要するに、グローバルサイクル。
バランスカーブが下がると、「もうダメだ、システムは壊れている、電源を切れ」という合図になるようです。
Тут можно привести лишь недавний пример с кризисом.Начался кризис - рынки стало колбасить туда-сюда, трендовые и пробойные системы в плюсе. Всё успокоилось - опять канальные стратегии и осцилляторы рулят. Вот как-то так.
Короче, глобальные циклы.
Когда кривая баланса идёт вниз, это как будто даёт сигнал: всё, твоя система сломалась, выключай её.
なるほど、そういうことかと思いました。しかし、「バランスカーブのトレンドは、価格そのものよりも、より一般的でグローバルかつ深刻な市場のパターンを示している」ということにはならないのである。そして、その状態には慣性がある。"
価格そのものに慣性があるのは当然のことである。そして、火星の盲ろう者だけが、これに関する議論に気づいていないのです。そこに落とし込むのは嫌なんです。
(映画の挑発的な声で)結局、慣性が存在することの証明になるのでは？)))
С чего мы вдруг должны предполагать, что кривая баланса обладает инерцией???
いい質問ですね。しかし、なぜ惰性でなければならないのでしょうか？予測可能性と言ったほうがいいかもしれません。
少し前に、コインの間違いについての問題に遭遇しました。表がp1とp2の確率のコインがあり、当たればルーブル、外れればルーブルがもらえるという問題です。
イーグルで儲ける方法を学ばなければならないし、どの面がどのような確率を持っているかはわからない。また、解析のための履歴は、例えばn回の投球に限定されます。
次に、単なる抽象的な推論。ある間隔の価格がある性質を持ち、ある間隔の価格がない性質を持つとする。
最初の間隔ではExpert Advisorは正常に動作し、2番目の間隔では失敗します。財産そのものは重要ではなく、コインの場合のように、その存在が歴史に示されることが重要なのです。
そして、コインの場合と同じように、履歴分析に基づいて戦略を改善することが可能である。
それだけでなく、取引履歴が予測できないのは、スプレッドを排出する戦略だけで、統計的にどちらかに偏る戦略は、限られた長さの取引履歴（任意、最大1）を分析することで改善できるのではないかと疑われています。
それで...強く蹴らないでください :)。
............
ХВобщем вот... Сильно не пинать :).
TheXpert さん、ありがとうございました。そういうふうに考えないといけないですね。でも、結局は......という感じですね。)))冗談です。そして、むしろそうしたくない。
===
惰性から予測可能性に置き換えることは可能です。そうでなければ...赤い雑巾のように...