アドバイザーは実生活に適しているか？ - ページ 7

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パラメータによる推測を避けるために、履歴全体に対して最適化を行い、PFとDDのパラメータ依存性を調べます。
私のExpert Advisorには2つのパラメータがあり、この依存関係は次のようになります。

X軸とY軸はパラメータ、Z軸は利益をプロットしています。
このグラフから、Expert Advisorはほぼすべてのパラメータで利益を上げていることがわかります。 また、特定のパラメータグループで利益が最大になる傾向があり、一般に非ランダムであることがわかります。
2つ以上のパラメータがある場合は、このような面をたくさん作って、各パラメータが互いに結合するようにする必要があります。どのパラメータが結果に全く影響しないか、どのパラメータが結果を決定しているかがわかります。もし、利益のパラメータ依存性がランダムではなく、一貫していれば、使える法則のようなものが見つかったと言える。
他のパラメータを一定にした上で、エクイティワゴンの期間の効果を一目で調べることができます。
 
Dserg писал(а)>>

バランスカーブマネジメントについては、どこで読むことができますか？つまり、あなたが言っているのは、このことなのです。

 
sever29 >>:

Где можно почитать про управление по кривой баланса.? Т.е. о том, о чем Вы говорите.


サフロノフには本がある。
こちらから ダウンロードできます。
 

トレーディング - B.C. Safonov - The Extra Dimension of Decision Making 小野?サフォノフが見つからない...。

 
sever29 >>:

Трейдинг - Сафонов B.C. - Дополнительное измерение принятия решений Оно? А Сафронова не нашел...


そうです、ごちゃ混ぜです。
水だけは多いけど、アイデアもある。
 
Dserg писал(а)>>


そうです、ごちゃ混ぜです。
水だけは多いけど、アイデアもある。


なるほど、水ですか:) でも、あなたのアイデアを聞きたいのですが、ここでもっと正確に説明してもらえますか？

 
sever29 >>:


Дык понятно, вода:) а конкретно Вашу идею хотелось услышать, может тут подробнее изложите?


トピックの冒頭でお伝えしたとおりです。
一言で言えば、こういうことです。
バランスカーブをpipsで描いています。
その上で2つの平均値を描いています。
速いものが遅いものを下に横切った時点で、ロットを100倍にしています。
速い方が遅い方を上に越えたらすぐに - ロットを通常まで増やします。
 

では、最初にきれいなバランスのラインを「描いて」、その上に2枚のメディウムを投げるのか...それとも、醜くなりかねないラインに2枚のメディウムを「投げる」のか？

 
sever29 >>:

Так ты сначала "рисуешь" красивую линию баланса и потом 2 средних на нее кидаешь... или же 2 средних "кидаешь" на потенциально не красивую?


バランスカーブをpipsで 表示します。
ロットを100倍にしても、勝ち負けのピップ数は変わりません。
 
sever29、バランスカーブにはいくつかの可能性があります。
- 美しい、速いアップ/ダウン
- 窪みと伸びの大きいブス
- スローダウン/アップ、取引ごとのスプレッドレートあり
- 多かれ少なかれ上下はあるが、急で短い凹みや成長領域がある。
最初のケースは、すべてが最高の状態なので、何もフィルターをかける必要はありません。倒れていれば、裏返すだけ。キーワードは「速い」。
2つ目は、提案されたとおりに扱ってみることもできます。
3番目と4番目は...どうしようもないことだ。
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