アドバイザーは実生活に適しているか？ - ページ 6

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うん、コースター、価値あるテーマだ。
一方で、ディザーグは 持ち味を指摘したと言えなくもない。また、ここでは定常性は要求されないようです。ただし、局所的な利益係数変化の「規則性」のようなものが必要で、これもあまりいい匂いではない。
 
Mathemat >>:
Ага, coaster, достойная тема.
С другой стороны, нельзя не сказать, что Dserg указал на нечто, за что можно ухватиться. И никакой стационарности тут вроде не требуется. Правда, нужна некая "регулярность" смены локального профит-фактора, что тоже не очень здорово пахнет.


このあたりは、何か市場のパターンを拾ってきたのか、それともすべてを巧みにストーリーにはめ込んでいるのか、わからないところです。しかし、それではフォワードテストの結果をどう解釈すればいいのでしょうか？
 
パルドによれば、フォワードは、たとえ複数であっても、何の保証にもならない。単純に保証が全くないのです。
 
ああ、すべて納得です。ただ、本来のシステムは、本来は儲かるものなのです
2000年以降、周期0.003の反転パラボリックがうまく機能しています。ユーロバックスの4時間について。
ですから、羽毛の時期を切り落とせばいいのです--。
 
本当に - トレンドはあなたの友人です:)
 
まあ、最初の採算を少し急ぎすぎたようですね、プロフィットファクターが1.07しかないのですから。
ここは何かが違う。なんとなく、システムの非包括性が絡んでいるというか。よし、これでいいんだ！もうやらないぞ！)
プライベートメッセージで詳細なレポートを送ってくれませんか - 私はちょうど私がより大きな契約を持っていた希望？ベルヌーイらしさをチェックします。
 
Mathemat >>:
Ну с изначальной прибыльностью ты поторопился, мне кажется: профит-фактор всего 1.07.
Тут что-то другое. Как-то тут задействована небернуллиевость системы, что ли. Ладно-ладно, все, больше не буду :)
А детализированный отчетик сбросишь в личку - вот только сделок бы побольше? Я ее на бернуллиевость проверю.


リセットする。
 
そうですね。

森に入れば入るほど、パルチザンは厚くなる！」。
バランスカーブに二重のフィルターをかけ、最初の、つまりトップの結果を取ることで、フォワードテストに完全に合格するシステムを得ることができるのだ。
写真では、230回目のトレードからどこかでフォワードを獲得しています。

またラッキー？
 

モデリングの質が悪く、案件が少ない。
でも、頼もしく見えますね。
ZS.許容できるリスクで10年後に預金が2倍になるというのは、誰も興味を持たないだろうが、コンセプトとしてはなかなか面白い。

 
goldtrader >>:

Качество моделирования никакое и сделок маловато.
А так выглядит обнадёживающе.
ЗЫ. Удваивание депозита за 10 лет при приемлемых рисках едва ли кого-то заинтересует, но как концепция вполне интересно.

このシステムは4時間足のバーのオープニングで動作し、ペンダントやストップによるテイクオーバーは存在しないので、モデリングの質は特に重要ではありません。このシステムはリバーシブルです。
リスクも明確で、リカバリーファクターは5前後、つまり正常値です。

この問題は違う。このおもちゃを実際の取引に使ってはいけないことは明らかである。
ここで注目されるのは、初期システムとバランスカーブ制御アルゴリズムの相互作用である。
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