TSにフレッツとトレンドの区別を教えるには？ - ページ 15

[Debugger]

以下はその指標です。

[削除済み]

デバッガ

付属のものは必要ないのですか？indicators/に入れたのですが、画面には何も表示されません。

[Владимир]

Foxter писал(а)>>

デバッガ

付属のものは必要ないのですか？indicators/に入れたのですが、画面には何も表示されません。

は、インジケータ自体が何であるかを知らない。フェンスの上です。

[Петр]

granit77 が書いた >>
市販品でなければ、せめて敷いてから、必要な回数だけ櫛でとかすべきです。アレクセイには機転が利くが、私たち同胞はもっと簡単なんだ。なんて思いながら、ぼそっと言った。:))

商材はありません。私自身は...。製品です)))

ビクター、肉と一緒にTCからもぎ取り、別の指標から最初に見つけた魚に入れました。見せかけだけ。まあ、そんな感じで出しません！！(笑)))

後でちょっと困ったときのために、そこにあるものを説明する。それから、私はいつも理論やジョーク、トリックを交えた詳しい解説を載せていますね。

だから、それか、何もしないかのどちらかです。

あまり説明しなくても、非対称ストキャスティクスを 示すことができますね。Code Baseに用意したのですが、今更ながらここに貼り付けておきます。特別なものではありませんが、アプローチは理解できるはずです。

読者は一般的なStochasticの 構造を知っていることが前提です。M. Korolyuk (Moisha)の記事「Turtle - it sounds proud」を読むと参考になります。

つまり、アシンメトリック・ストキャスティクス。
Kperiodは、低次のKperiodShort（ショート）と高次のKperiodLong（ロング）の2つで構成さ れるようになった。また、売られすぎのレベル（SP）OverSoldのパラメータを追加し、それによって買われすぎのレベルを計算する（PC）ようにしました。PC/PPスイッチのゾーンにストキャスティックに入る Kperiods - 高値/安値の検索長さ。3つ目の違いは、感度のしきい 値であるSensパラメータです。

動作 ロジック：
ストキャスティクスがPPゾーンに入った場合、バーの下限Kperiod（KperiodShort）に対して最小値を、上限Kperiod（KperiodLong）に対して最大値を探索 します。PPゾーンに入るとき - ミラーリング - 安値は長い方のバーで検索され、高値は短い方のバーで検索されます。

通訳/使用 （無料・オプション））。ストキャスティクスがPC/PPゾーンに移動した場合、対応する方向にトレンドが転換することを意味します。しかし！トレンドの転換は、一般的にその方向にポジションを開くことを意味するものではありません。エントリーは、50％ラインをクロス/タップすることで確認できる調整中に発生します。大雑把に「タートル」を追うと......修正時にポジションが積み上がる。トレンドが転換したら、ポジションを完全にクローズするか、あるいはショートさせる。後者の場合、補正中に全閉を行い、同時に反対側の開を行う。ストップは直前の（反対側の）極値で設定されます。しかし、作業モードで動くことはまずありません。
でも、あくまで串からです。私は自分の戦術を押し付けているわけではありません。

コード、入力パラメータ、バッファの割り当てから呼び出す：
。

iCustom(
   NULL,0,"AsimmetricStochNR",  // на текущем тайм-фрейме и инструменте
   KperiodShort,              // младший (короткий) %K
   KperiodLong,               // старший (длинный) %K
   Dperiod,                   // %D сигнальная
   Slowing,                   // замедление
   Dmethod,                   // тип MA сигнальной: 0-SMA, 1-EMA
   PriceField,                // тип цены: 0-High/Low; 1-Close/Close
   Sens,                      // чувствительность в пп.
   OverSold,                  // уровень ПП в %%
   N,                         // буферы: 0- главная, 1- сигнальная, 2- тренд
   i                          // смещение
  );

[Debugger]

sever29 >>:

индикатор сам не понял, что счас. Он на заборе.

[Петр]

モディファイド・アシンメトリック・ストキャスティクス。ベースと なる簡易版。同じ場所に記述があります。nectrumステップ（デフォルトでは1）でこの％Kバーに求めた極値のタイプからストキャスティクスが削除されたとき、ロング％Kの増加を追加しました。つまり、トレンドが上昇に転じた（PPゾーンに入った）場合、ストキャスティクスがSlowKsensで設定した値以上、かつKperiodMaxで設定した上限を超えて上昇するたびに、上昇トレンドで安値を探すロング％Kを1ずつ増加させるということです。SlowKsens = 100とすると、インジケーターはベースとなる前任者と差がなくなります。
その他の分野のパラメータは、ベースに記載されています。

===
参考までに、%Kは "Trend "バッファでトレンドの代わりに表示され、周期の増加の論理を観察することができます。また、トレンド自体をバッファに戻すことも可能です（無効化されます）。

===
はい、コードには断片や不要な部分が含まれていますが、出力を依頼されたので気にしないでください。それ以外はすべて正常に動作します。

[Youri Tarshecki]

私の考えでは、「フラット」や「トレンド」という言葉の出現そのものが、純粋に心理的な現象であり、マーケットを説明するために、心が詩的なイメージを必要としているからだと思います。

私にとっては、前者と後者を区別することは、緑と熱を区別するようなものです。

チャートを見ていると、相場が変動の集合体であることだけは、なんとなくわかるのです。そして、異なる振幅を持つ振動。そして、このゆらぎから（もしかしたらフラクタルの原理に従って）、いわゆるチャンネルが形成されるのです。トレンドとフラットは異なることがあるということです。価格は、リンゴが誰かの頭の上に落ちたように急速に下落することもあれば、紅葉と同じように緩やかに波打つこともある。フラットも同じで、鈍いヒラヒラの弦があり、桟橋の水平には安定した波の波がある。したがって、フラットとトレンドをどう見分けるかという問いは、強い振幅と弱い振幅をどう見分けるかという問いに言い換えるべきでしょう。その答えはすでにここで聞かれたのだが、十分な注目を浴びていない--揮発性である。他の言葉では、振動的な動きを見ていない - 時間枠を増やす。-)平らな部分があったら......拡大鏡を使ってください。つまり、ある時間枠ではノイズに見えても、より小さな時間枠では変動である可能性が十分にあるということです。

しかし、オシレーター運動自体は、トレンドとリバーサルの2つの局面から構成されています。したがって、「トレンド」という言葉の反意語は「リバーサル」という言葉であるべきだ。

その結果、TSは含まれるようになるはずです。

1.トレンドフォロー（H.-Ashiローソク足を使っています）。

2.反転のための会計処理（私はストキャスティクスを使って います）

3.変動の振幅を考慮する（私はStDeviationを使用）、これは市場の動きによって単純に操作の時間枠を変更する。

(私のTSはまた、外部要因の考慮が含まれています - SnP500は、1つまたは別の方向への動きを開始し、同時にサージを監視し、それは鋭い動き時です - 我々は無条件にそれに従っていますが、これは別の話です）。

そこで、どの指標が順張りと逆張りをよりよく追跡できるかを議論することを提案します。例えば - 反転があるとき、ボラティリティは通常低下します - しかし、ボリュームはどうでしょうか？

[Alexandr Bryzgalov]

prononsens:

ボリュームについてはどうでしょうか？

チーク材のボリュームの ことでしょうか？

[Петр]

出来高はATRと非常に強い相関があります。もちろん、ウィリアムズの "スクワット "バーなどのシグナル分岐もあるが、一般的には問題ない。ティックでもロット（お金）でもかまいません。

それ以外の方は、こちらも ご覧ください。以下はその抜粋です。

//

ここ - 見て：トレンドに向かってスイングがボリュームまたは、下の図のように、真の範囲の増加を伴っていることはよく知られている概念は、明らかに提案された指標によって確認される。最初のサブウィンドウでは、赤い太線がATR変調ストキャスティック（〜SrochAM）で、青い細い線が通常のものです。ストキャスティクスの非トレンドの変動がフィルタリングされていることがよくわかる。下側のサブウィンドウでは，参考までに変調信号（～norm）を正規化したATR(5)とする。

===

一般に、時間的な枠組みで適応しようとするこれらの試みは、タコでフラースペアを引っ張るような無駄な行為に似ています。しかし、少なくとも提案されたアプローチは、既知と未知の指標の混沌とした交差よりも市場の動きの本質に近く、オプティマイザで変異体を仕上げ、預金で制御ショットで彼らの苦しみを終了します。

//

[Youri Tarshecki]

Svinozavr:

出来高はATRと非常に強い相関があります。もちろん、ウィリアムズバーが "スクワット "しているようなシグナル分岐もあるが、一般的には問題ない。たとえ、それが1刻みでも、たくさん（お金）でも。

それから、質問ですが、もしかしたら、タイムフレームからタイムフレームに切り替えるために、合成指標を使って、出来高とボラティリティを同時に考慮することは意味があるのでしょうか？これによって信頼性が向上するのでしょうか？