朝型フラットを突破する - どのペアで？ - ページ 11

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baltik писал(а)>>

どんな停車駅でも
しかし、総損失は、年間の総利益と97回のトレードとほぼ同じです。
1日0.4個、1ヶ月7個 1年でもっと朝顔があると思うんですけどね
12*20=480 すなわち、午前中のフラットで休憩すると、年間480回の取引が可能
平均利益 137.20* 480/2 = 32928
平均損失額 68.38*480/2= 16411

このように、Expert Advisorは、50/50の勝率を念頭に置いて、与えられたストラテジーで1年をやりくりする必要があるのです。


このような戦略の経験から、期間と停止が非常に重要であることがわかる。すべての「朝平」が考慮されるわけではない、応募規定は上記の通り。そして、モデル指標をあまり意識しすぎないようにすることで、いわば、これはラフ案なのです。このストラテジーは、トレード用として検討できると結論付けるしかない。ちなみに、このモデルはルールに従ってテストしたところ、ネガティブな結果が出ています。

 
assol_7 писал(а)>>


ちなみに、このモデルはルールに従って検査したところ陰性でした。



ブレークスルーで撃っていたのに、反対方向に行った可能性も十分あり、さらに可能性が高い。
最近、1.3800 EUR/USD - ベアトラップ - ストップが取られ、価格は1.3600まで下降した。

この方法には保険があります ページ上の最新の投稿
https://www.mql5.com/ru/forum/124250/page3
 

フラットチャネルを使用 - 2つの1x-lotの保留中の注文は、それぞれ買い上げ、売り下ろしています。
この注文が突破されたら、2番目の注文を2倍に変更し、他のチャンネルのレベルまでもう1つずつ30pをトロールする。
合計：チャンネルは30p - ので、我々はほぼ50pに対応する30から35pを取る、チップス

価格が反転し、2倍注文が開始された場合 - closeby
その結果、再び1倍となったが、移動の方向は

唯一の違いは、トレーリングストップの代わりに、反対側の終値に対して2番目のサイズの「トレーリングストップ」を使用することです。
些細なことですが、ONEスプレッドを節約しています。

一体に

 
baltik писал(а)>>

フラットチャネルを使用 - 2つの1x-lotの保留中の注文は、それぞれ買い上げ、売り下ろしています。
この注文が突破されたら、2番目の注文を2倍に変更し、他のチャンネルのレベルまでもう1つずつ30pをトロールする。
合計：チャンネルは30p - ので、我々はほぼ50pに対応する30から35pを取る、チップス

価格が反転し、2倍注文が開始された場合 - closeby
その結果、再び1倍となったが、移動の方向は

唯一の違いは、トレーリングストップの代わりに、反対側の終値に対して2番目のサイズの「トレーリングストップ」を使用することです。
些細なことですが、ONEスプレッドを節約しています。

一般に ...


私はこのアイデアを実際の口座で試しているのですが、価格反転の概念が非常に曖昧で、原則的に価格は何度もレベルを突破します。
ファイル:
binarioutrcd.mq4  6 kb
 

こちらはアジアセッションのチャネルから両建てでペンディングオーダーを出したときのストラテジーの結果ですが、チャネルの幅が非常に重要ですが、このパーマーは安定していますね。本パラメータの最適化は、2005年から2010年までの1年間の取引結果の履歴に対して行われた

シンボルマーク GBPUSD (イギリスポンド vs アメリカドル)
期間 1 時間 (H1) 2001.01.01 00:00 ～ 2010.03.19 18:59 (2001.01.01 ～ 2010.03.20)
モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）
パラメータ SKanal=210; StopLoss_Step=10; Slippage=1; Sensitivity=10; Use_Aggressive=false; TokyoStart=0; TokyoEnd=8; LondonStart=9; Countdown=1; RiskRatio=0.03;
歴史に残るバー 58225 モデル化されたダニ 115433 モデリング品質 非対称性
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 10000.00
当期純利益 1328.73 利益合計 2842.04 全損 -1513.31
収益性 1.88 期待されるペイオフ 66.44
絶対値ドローダウン 382.77 最大ドローダウン 639.33 (6.23%) 相対的ドローダウン 6.23% (639.33)
総取引高 20 ショートポジション(勝率) 9 (66.67%) ロングポジション(勝率) 11 (27.27%)
利益を得た取引(全体の割合) 9 (45.00%) 損失取引(全体に占める割合) 11 (55.00%)
最大 儲け話 1131.07 負の取引 -221.10
平均値 得な話 315.78 負け組み -137.57
最大数 れんしょう 2 (1217.47) 継続損失（ロス） 3 (-382.10)
最大 継続勝ち越し 1217.47 (2) 連続損失（損失数） -382.10 (3)
平均値 連勝 2 継続損失 2

 

ここでは、ポートフォリオのテストの大まかな結果 です：
楽器の利益貿易ドローダウン

GBPUSD 1.31 44 10％
GBPCHF 3.19 22 6%
GBPJPY 1.56 156 18％
GBPAUD 1.07 123 20%
GBPCAD 1.69 4 5%
GBPNZD 1.30 26 14%、有望ではない楽器としてあなたはGBPAUD GBPCAD、その後平均利益= 1.84 、248取引1日の平均年間、最悪の場合のドローダウン= 48パーセントに達することができます。実取引の可能性がある戦略だと思います。他の方のご意見は？ 枝が枯れているのか、朝顔がすべて終わってしまったようです。:)

 

https://www.mql5.com/ru/code/9321 ポストは、ステートメントは、私のアカウントに2 Expert Advisorがあるので、有益ではありません、+ ポンドのTS + 異なる通貨のマニュアル作業、しかし、通常のパラメータでそれは非常に良い利益である。
みんなにハッピートレードを!!!

 
Fibo писал(а)>>

https://www.mql5.com/ru/code/9321 ポストは、ステートメントは、私のアカウントに2 Expert Advisorがあるので、有益ではありません、+ ポンドのTS + 異なる通貨のマニュアル作業、しかし、通常のパラメータでそれは非常に良い利益である。
みんなにハッピートレードを!!!


私は知らないし、EAから肯定的な意見を聞いたこともない。1つの口座に複数のEAがあり、1つのMT4で取引している場合、それらはmagiksで取引し、我々が興味を持っているEAで取引を分離することは問題ありません。

 
Dserg >>:

Натягиваю канал линейной регрессии (стандартный из метатрейдера) по времени: в обычные дни от 23 до 06, в понедельник от открытия до 06 по GMT

Вот сегодняшняя сделка по EURGBP - закрыл с профитом.



確率を確認したところ、ロールオーバーマーティンを使うのは理にかなっている、最大3ロールオーバーだ。3回のトレードが失敗する確率は、計算上の5.57%ではなく、もっと低い確率になります。 チェックする必要があります。この問題については、市場の非効率性があるように思います。
マーチン自体が危険なものであることは明らかですが、もしや。
1）マーチンの総反復回数と最大ロットを制限する。
2) 最大損失額に基づいて、取引に対する保証金の割合を計算する。
3) この戦略では、統計的優位性を与えることを確認する。
4) 一連の損失はまれではあるが例外ではなく、システム全体のMOを評価することが可能である。

それなら、マーティンは適用できると思います。
 
Dserg писал(а)>>

確率を確認したところ、ロールオーバーマーティンを使うのが理にかなっている、最大3ロールオーバーだ。

3フリップ目以降に負け圏に入った場合、どのように対応する予定ですか？
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